Pytania otagowane jako maximum

Wartości ekstremalne to największe lub najmniejsze obserwacje w próbce; np. minimum próbki (statystyka pierwszego rzędu) i maksimum próbki (statystyka n-tego rzędu). Z wartościami ekstremalnymi związane są asymptotyczne * rozkłady wartości ekstremalnych. *

3
Interpretacja predyktora i / lub odpowiedzi transformowanej logarytmicznie
Zastanawiam się, czy ma to znaczenie w interpretacji, czy transformowane są tylko zmienne zależne, zależne i niezależne, czy tylko zmienne niezależne. Rozważ przypadek log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Mogę interpretować IV jako wzrost procentowy, ale jak to się zmienia, kiedy mam log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 
3
Rozkład największego fragmentu złamanego patyka (odstępy)
Niech patyk o długości 1 zostanie podzielony losowo na fragmenty równomiernie. Jaki jest rozkład długości najdłuższego fragmentu?k+1k+1k+1 Bardziej formalnie, niech będzie IID , i niech będą powiązanymi statystykami zamówień, tzn. Po prostu zamawiamy próbka w taki sposób, że . Niech .(U1,…Uk)(U1,…Uk)(U_1, \ldots U_k)U(0,1)U(0,1)U(0,1)(U(1),…,U(k))(U(1),…,U(k))(U_{(1)}, \ldots, U_{(k)})U(1)≤U(2)≤,…,≤U(k)U(1)≤U(2)≤,…,≤U(k)U_{(1)} \leq U_{(2)} \leq, \ldots , …
2
Jak możemy ograniczyć prawdopodobieństwo, że zmienna losowa jest maksymalna?
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Załóżmy, że mamy NNN niezależnych zmiennych losowych X1X1X_1 , ……\ldots , XnXnX_n ze skończonymi środkami μ1≤…≤μNμ1≤…≤μN\mu_1 \leq \ldots \leq \mu_N i wariancji σ21σ12\sigma_1^2 , ……\ldots , σ2NσN2\sigma_N^2 . Szukam granic bez dystrybucji prawdopodobieństwa, że ​​każdy Xi≠XNXi≠XNX_i \neq X_N jest większy niż wszystkie inne XjXjX_j , j≠ij≠ij \neq i . …
4
Jakie są prawidłowe wartości precyzji i przywołania w przypadkach krawędzi?
Precyzja jest zdefiniowana jako: p = true positives / (true positives + false positives) Czy jest to prawidłowe, że, jak true positivesi false positivespodejście 0, precyzja zbliża 1? To samo pytanie do przypomnienia: r = true positives / (true positives + false negatives) Obecnie wdrażam test statystyczny, w którym muszę …
20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 
1
Znajdowanie ekstremów lokalnych funkcji gęstości za pomocą splajnów
Próbuję znaleźć lokalne maksima dla funkcji gęstości prawdopodobieństwa (znalezionej metodą R density). Nie mogę wykonać prostej metody „rozglądania się po sąsiadach” (gdzie ktoś rozgląda się po punkcie, aby sprawdzić, czy jest to maksimum lokalne w stosunku do swoich sąsiadów), ponieważ istnieje duża ilość danych. Co więcej, wydaje się bardziej wydajne …
15 r  pdf  splines  maximum 
1
Caret glmnet vs cv.glmnet
Wydaje się, że istnieje wiele zamieszania w porównaniu używania glmnetwewnątrz w caretcelu znalezienia optymalnej lambdy i korzystania cv.glmnetz tego samego zadania. Zadano wiele pytań, np .: Model klasyfikacji train.glmnet vs. cv.glmnet? Jaki jest właściwy sposób używania glmnet z karetką? Cross-validation `glmnet` za pomocą` caret` ale nie udzielono odpowiedzi, co może …
2
Jaka jest wariancja maksimum próbki?
Szukam granic wariancji maksimum zestawu zmiennych losowych. Innymi słowy, szukam formuł zamkniętych dla bBB , takich że Var ( maksjaXja) ≤ B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, Gdzie X= { X1, … , XM.}X={X1,…,XM}X = \{ X_1, \ldots, X_M \} jest stałym zestawem M.MM zmiennych losowych o skończonych środkach μ1, …
3
Czy istnieje dziś ktoś szybszy niż Usain Bolt?
EDYCJA: Bardziej interesują mnie kwestie techniczne i metodologia określania prawdopodobieństwa „prawdziwego” maksimum w danej populacji na podstawie przykładowej statystyki. Istnieją problemy z oszacowaniem prawdopodobieństwa szybszych biegaczy niż pan Bolt na podstawie rekordowych czasów biegu, które są zarówno oczywiste, jak i subtelne. Humor mnie, wyobrażając sobie, że tak nie jest. Usain …
1
Oczekiwana wartość maksymalnego stosunku n iid zmiennych normalnych
Załóżmy, X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_n są IID z N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) i niech X(i)X(i)X_{(i)} oznaczają odpowiednio iii „th najmniejszy element z X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_n . Jak można przekroczyć górną granicę oczekiwanego maksimum stosunku między dwoma kolejnymi elementami w X(i)X(i)X_{(i)} ? To znaczy, jak obliczyć górną granicę dla: E[maxi=1,...,n−1(X(i+1)X(i))]E[maxi=1,...,n−1(X(i+1)X(i))]E\left[\max\limits_{i=1,...,n-1}\left(\frac{X_{(i+1)}}{X_{(i)}}\right)\right] Literatura, którą udało mi się znaleźć, skupia się głównie …
2
Jaki jest najsilniejszy wynik w maksymalnej liczbie Iid Gaussa? Najczęściej używany w praktyce?
Biorąc pod uwagę iid, rozważ zmienne losoweX1,…,Xn,…∼N(0,1)X1,…,Xn,…∼N(0,1)X_1, \ldots, X_n, \ldots \sim \mathscr{N}(0,1) Zn:=max1≤i≤nXi.Zn:=max1≤i≤nXi. Z_n := \max_{1 \le i \le n} X_i\,. Pytanie: Jaki jest „najważniejszy” wynik dotyczący tych zmiennych losowych? Aby wyjaśnić „znaczenie”, który wynik ma najwięcej innych takich wyników jako logiczną konsekwencję? Który z wyników jest najczęściej wykorzystywany w …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.