Statystyki i duże zbiory danych r-squared

6

Przeglądałem notatki z wykładu Cosmy Shalizi (w szczególności rozdział 2.1.1 drugiego wykładu ) i przypomniano mi, że możesz uzyskać bardzo niskie nawet jeśli masz całkowicie liniowy model.R2R2R^2 Parafrazując przykład Shaliziego: załóżmy, że masz model , gdzie znany jest . Następnie \ newcommand {\ Var} {\ mathrm {Var}} \ Var [Y] …

233 regression r-squared

9

Kiedy można usunąć punkt przecięcia w modelu regresji liniowej?

Korzystam z modeli regresji liniowej i zastanawiam się, jakie są warunki do usunięcia terminu przechwycenia. Porównując wyniki z dwóch różnych regresji, w których jedna ma przecięcie, a druga nie, zauważam, że funkcji bez przecięcia jest znacznie wyższa. Czy są pewne warunki lub założenia, których powinienem przestrzegać, aby upewnić się, że …

118 regression linear-model r-squared intercept

2

Usuwanie istotnej statystycznie perspektywie przechwytujący zwiększa

W prostym modelu liniowym z jedną zmienną objaśniającą αi=β0+β1δi+ϵiαi=β0+β1δi+ϵi\alpha_i = \beta_0 + \beta_1 \delta_i + \epsilon_i Znaleźć że usunięcie termin przechwytujący znacznie poprawia dopasowanie (wartość R2R2R^2 przechodzi od 0,3 do 0,9). Jednak pojęcie przechwytywania wydaje się istotne statystycznie. Z przechwyceniem: Call: lm(formula = alpha ~ delta, data = cf) Residuals: …

101 r linear-model interpretation r-squared intercept

3

Kiedy R jest kwadratem ujemne?

Mi się, że nie mogą być ujemne, jak to jest kwadratem R. Jednakże uruchomiony prostą regresję liniową w SPSS z jedną zmienną niezależną i zmienną zależną. Moje wyjście SPSS dają mi ujemną wartość R 2 . Jeśli nie było obliczyć tego ręką z R wówczas R 2 to pozytywny. Co …

77 regression spss r-squared

7

Który pseudo

Mam SPSSdane wyjściowe dla modelu regresji logistycznej. Dane wyjściowe zgłaszają dwie miary dopasowania modelu Cox & Snelloraz Nagelkerke. Więc z reguły, które z tych mierników jako pasujące do modelu?R2R²R^² Lub który z tych dopasowanych wskaźników jest zwykle zgłaszany w czasopismach? Niektóre tło: Regresja próbuje przewidzieć obecność lub nieobecność ptaka (głuszca) …

55 logistic goodness-of-fit r-squared

3

Interpretacja predyktora i / lub odpowiedzi transformowanej logarytmicznie

Zastanawiam się, czy ma to znaczenie w interpretacji, czy transformowane są tylko zmienne zależne, zależne i niezależne, czy tylko zmienne niezależne. Rozważ przypadek log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Mogę interpretować IV jako wzrost procentowy, ale jak to się zmienia, kiedy mam log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error …

46 regression data-transformation interpretation regression-coefficients logarithm r dataset stata hypothesis-testing contingency-tables hypothesis-testing statistical-significance standard-deviation unbiased-estimator t-distribution r functional-data-analysis maximum-likelihood bootstrap regression change-point regression sas hypothesis-testing bayesian randomness predictive-models nonparametric terminology parametric correlation effect-size loess mean pdf quantile-function bioinformatics regression terminology r-squared pdf maximum multivariate-analysis references data-visualization r pca r mixed-model lme4-nlme distributions probability bayesian prior anova chi-squared binomial generalized-linear-model anova repeated-measures t-test post-hoc clustering variance probability hypothesis-testing references binomial profile-likelihood self-study excel data-transformation skewness distributions statistical-significance econometrics spatial r regression anova spss linear-model

5

Powiązania pomiędzy

Powiedzmy, że mam dwie tablice 1-wymiarowe, za1a1a_1 i za2)a2a_2 . Każdy zawiera 100 punktów danych. 1 jest rzeczywiste dane i 2 jest przewidywania modelu. W tym przypadku, R 2 wartość będzie: R 2 = 1 - S S r e sza1a1a_1za2)a2a_2R2)R2R^2R2)= 1 - S.S.r e sS.S.t o t ( 1 …

39 correlation r-squared

1

Ręcznie obliczone

Wiem, że jest to dość specyficzne Rpytanie, ale mogę myśleć o wariancji proporcji wyjaśnionej, , niepoprawnie. Tutaj idzie.R2R2R^2 Próbuję użyć Rpakietu randomForest. Mam trochę danych treningowych i danych testowych. Po dopasowaniu losowego modelu lasu randomForestfunkcja umożliwia wprowadzenie nowych danych testowych do przetestowania. Następnie podaje procent wariancji wyjaśniony w tych nowych …

38 r correlation predictive-models random-forest r-squared

2

Jaka jest skorygowana formuła R-kwadrat w lm w R i jak należy ją interpretować?

Jaka jest dokładna formuła zastosowana w R lm() dla skorygowanego kwadratu R? Jak mogę to zinterpretować? Skorygowane formuły r-kwadrat Wydaje się, że istnieje kilka wzorów do obliczania skorygowanego kwadratu R. Wzór Wherry:1 - ( 1 - R2)) ( n - 1 )( n - v )1-(1-R2))(n-1)(n-przeciwko)1-(1-R^2)\frac{(n-1)}{(n-v)} Wzór McNemara:1 - ( …

35 r regression r-squared lm shrinkage

1

Jaka jest różnica między „współczynnikiem determinacji” a „średnim kwadratowym błędem”?

W przypadku problemu z regresją widziałem, jak ludzie używają „współczynnika determinacji” (inaczej R do kwadratu), aby dokonać wyboru modelu, np. Znajdując odpowiedni współczynnik kary dla uregulowania. Jednak często stosuje się „średni błąd kwadratowy” lub „średni błąd kwadratowy” jako miarę dokładności regresji. Więc jaka jest główna różnica między tymi dwoma? Czy …

32 regression r-squared

5

Jak radzić sobie z hierarchicznymi / zagnieżdżonymi danymi w uczeniu maszynowym

Wyjaśnię mój problem na przykładzie. Załóżmy, że chcesz przewidzieć dochód danej osoby na podstawie niektórych atrybutów: {Wiek, płeć, kraj, region, miasto}. Masz taki zestaw danych szkoleniowych train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2, 3,3,4,4, 5,5,5,5), CityID=c(1,1,2,3, 4,5,6,6, 7,7,7,8), Age=c(23,48,62,63, 25,41,45,19, 37,41,31,50), Gender=factor(c("M","F","M","F", "M","F","M","F", "F","F","F","M")), Income=c(31,42,71,65, 50,51,101,38, 47,50,55,23)) train CountryID RegionID CityID …

29 regression machine-learning multilevel-analysis correlation dataset spatial paired-comparisons cross-correlation clustering aic bic dependent-variable k-means mean standard-error measurement-error errors-in-variables regression multiple-regression pca linear-model dimensionality-reduction machine-learning neural-networks deep-learning conv-neural-network computer-vision clustering spss r weighted-data wilcoxon-signed-rank bayesian hierarchical-bayesian bugs stan distributions categorical-data variance ecology r survival regression r-squared descriptive-statistics cross-section maximum-likelihood factor-analysis likert r multiple-imputation propensity-scores distributions t-test logit probit z-test confidence-interval poisson-distribution deep-learning conv-neural-network residual-networks r survey wilcoxon-mann-whitney ranking kruskal-wallis bias loss-functions frequentist decision-theory risk machine-learning distributions normal-distribution multivariate-analysis inference dataset factor-analysis survey multilevel-analysis clinical-trials

4

Kwadratowa formuła Pseudo R dla GLM

Znaleziono, że wzór na pseudo- w książce rozszerzającej się model liniowy z R Julian J. recz (str. 59).R2)R2R^2 .1 - ResidualDevianceNullDeviance1−ResidualDevianceNullDeviance1-\frac{\text{ResidualDeviance}}{\text{NullDeviance}} Jest to wspólna formuła pseudo- na GLMs?R2)R2R^2

28 r regression generalized-linear-model r-squared

2

Jaki jest rozkład w regresji liniowej pod hipotezą zerową? Dlaczego jego tryb nie jest ustawiony na zero, gdy ?

Jaki jest rozkład współczynnika determinacji, czyli R do kwadratu, , w regresji wielokrotnej liniowej jednowymiarowej z regresją zerową ?R2R2R^2H0:β=0H0:β=0H_0:\beta=0 Jak to zależy od liczby predyktorów i liczby próbek ? Czy istnieje sposób wyrażenia w formie zamkniętej dla trybu tej dystrybucji?kkkn>kn>kn>k W szczególności mam wrażenie, że dla prostej regresji (z jednym …

26 regression mathematical-statistics r-squared intuition

9

Pomiar dokładności modelu opartego na regresji logistycznej

Mam wyszkolony model regresji logistycznej, który stosuję do testowanego zestawu danych. Zmienna zależna jest binarna (boolean). Dla każdej próbki w zestawie danych testowych stosuję model regresji logistycznej, aby wygenerować% prawdopodobieństwa, że zmienna zależna będzie prawdziwa. Następnie rejestruję, czy wartość rzeczywista była prawdziwa, czy fałszywa. Ja próbuje obliczyć lub regulowane R …

26 regression logistic r-squared

1

Interpretacja geometryczna wielokrotnego współczynnika korelacji

Interesuje mnie geometryczne znaczenie wielokrotnej korelacji RRR i współczynnik determinacji w regresji lub w notacji wektorowej,R2R2R^2yi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiyi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiy_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2,i} + \dots + \beta_k x_{k,i} + \epsilon_i y=Xβ+ϵy=Xβ+ϵ\mathbf{y} = \mathbf{X \beta} + \mathbf{\epsilon} Tutaj macierz projektowa ma wierszyXX\mathbf{X}nnnkkk kolumn, z których pierwszą jest , wektor 1s, który odpowiada przecięciu …

24 regression correlation multiple-regression r-squared geometry

Pytania otagowane jako r-squared