Statystyki i duże zbiory danych independence

2

Co to jest kowariancja w prostym języku i w jaki sposób jest ona powiązana ze strukturą zależności , korelacji i struktury wariancji-kowariancji w odniesieniu do schematów powtarzanych pomiarów?

92 correlation repeated-measures terminology covariance independence

3

Przykład: regresja LASSO z użyciem glmnet dla wyniku binarnego

Zaczynam bawić sięglmnet za pomocą regresji LASSO, gdzie moje wyniki zainteresowania są dychotomiczne. Poniżej utworzyłem małą próbną ramkę danych: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67, 0.91, …

77 r self-study lasso regression interpretation anova statistical-significance survey conditional-probability independence naive-bayes graphical-model r time-series forecasting arima r forecasting exponential-smoothing bootstrap outliers r regression poisson-distribution zero-inflation genetic-algorithms machine-learning feature-selection cart categorical-data interpretation descriptive-statistics variance multivariate-analysis covariance-matrix r data-visualization generalized-linear-model binomial proportion pca matlab svd time-series correlation spss arima chi-squared curve-fitting text-mining zipf probability categorical-data distance group-differences bhattacharyya regression variance mean data-visualization variance clustering r standard-error association-measure somers-d normal-distribution integral numerical-integration bayesian clustering python pymc nonparametric-bayes machine-learning svm kernel-trick hyperparameter poisson-distribution mean continuous-data univariate missing-data dag python likelihood dirichlet-distribution r anova hypothesis-testing statistical-significance p-value rating data-imputation censoring threshold

8

Wygeneruj zmienną losową ze zdefiniowaną korelacją z istniejącą zmienną (zmiennymi)

Dla badań symulacyjnych mam do generowania zmiennych losowych, które wykazują prefined (populacji) korelację do istniejącej zmiennej .YYY I spojrzał w Ropakowaniach copula, a CDVinektóre mogą powodować przypadkowe wielowymiarowych rozkładów danej struktury zależności. Nie można jednak naprawić jednej z powstałych zmiennych do istniejącej zmiennej. Wszelkie pomysły i linki do istniejących funkcji …

71 r correlation random-variable random-generation independence assumptions random-variable unbiased-estimator regression hypothesis-testing heteroscedasticity generalized-least-squares distributions networks data-visualization sas reproducible-research philosophical time-series variance outliers quality-control mean multilevel-analysis average weighted-mean regression confidence-interval prediction-interval correlation matlab matrix data-mining maximum-likelihood r time-series survival predictive-models

13

Czy 10 głów z rzędu zwiększa szansę, że następnym rzutem będzie ogon?

Zakładam, że jest to prawdą: zakładanie uczciwej monety, zdobywanie 10 głów z rzędu podczas rzucania monetą nie zwiększa szansy na to, że następnym rzutem monetą będzie ogon , bez względu na to, jakie prawdopodobieństwo i / lub żargon statystyczny jest rzucany (przepraszam za kalambury). Zakładając, że tak jest, moje pytanie …

57 probability independence intuition games bernoulli-process

4

Kowariancja i niezależność?

Z podręcznika przeczytałem, że nie gwarantuje, że X i Y są niezależne. Ale jeśli są niezależni, ich kowariancja musi wynosić 0. Nie potrafiłem jeszcze wymyślić żadnego właściwego przykładu; czy ktoś mógłby to zapewnić?cov(X,Y)=0cov(X,Y)=0\text{cov}(X,Y)=0

54 independence covariance

6

Jak sprawdzić, czy dwie zmienne ciągłe są niezależne?

Załóżmy, że wykonanie badania ze wspólnego podziału i . Jak przetestować hipotezę, że i są niezależne ?X Y X Y( Xn, Yn) , n = 1 .. N(Xn,Yn),n=1..N(X_n,Y_n), n=1..NXXXYYYXXXYYY Nie przyjmuje się żadnych założeń dotyczących wspólnych lub marginalnych praw rozkładu i (co najmniej całej wspólnej normalności, ponieważ w tym przypadku …

48 hypothesis-testing references independence

1

Wariancja iloczynu wielu zmiennych losowych

Znamy odpowiedź na dwie niezależne zmienne: V a r (XY) = E( X2)Y2)) - ( E( XY) )2)= V a r ( X) V a r ( Y) + V a r ( X) ( E( Y) )2)+ V a r ( Y) ( E( X) )2)Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) = …

44 variance random-variable independence

10

Czy Twoje szanse na śmierć w katastrofie lotniczej są mniejsze, jeśli lecisz bezpośrednio?

Niedawno miałem spór z przyjacielem o zminimalizowaniu szansy na śmierć w samolocie z powodu wypadku. To podstawowe pytanie statystyczne. Stwierdził, że woli lecieć bezpośrednio do miejsca docelowego, ponieważ zmniejsza to prawdopodobieństwo, że zginie w katastrofie lotniczej. Jego logika polegała na tym, że jeśli prawdopodobieństwo katastrofy komercyjnej linii lotniczej wynosi 1 …

41 independence transportation

4

Dlaczego zerowa korelacja niekoniecznie oznacza niezależność

Jeśli dwie zmienne mają korelację 0, to dlaczego niekoniecznie są one niezależne? Czy zmienne skorelowane z zerami są niezależne w szczególnych okolicznościach? Jeśli to możliwe, szukam intuicyjnego wyjaśnienia, a nie wysoce technicznego.

41 correlation independence

3

Czy niezależność statystyczna oznacza brak związku przyczynowego?

Dwie losowe zmienne A i B są statystycznie niezależne. Oznacza to, że w DAG procesu: i oczywiście P ( A | B ) = P ( A ) . Ale czy to oznacza również, że nie ma drzwi od B do A?( A ⊥⊥ B)(A⊥⊥B)(A {\perp\!\!\!\perp} B)P.( A | B …

40 independence causality bayesian-network dag

3

Jeśli X i Y są nieskorelowane, to czy X ^ 2 i Y są również nieskorelowane?

Jeśli dwie zmienne losowe i Y są nieskorelowane, to czy możemy również wiedzieć, że X 2 i Y nie są skorelowane? Moja hipoteza jest twierdząca.XXXYYYX2X2X^2YYY nieskorelowane oznacza E [ X Y ] = E [ X ] E [ Y ] lubX,YX,YX, YE[XY]=E[X]E[Y]E[XY]=E[X]E[Y]E[XY]=E[X]E[Y] E[XY]=∫xyfX(x)fY(y)dxdy=∫xfX(x)dx∫yfY(y)dy=E[X]E[Y]E[XY]=∫xyfX(x)fY(y)dxdy=∫xfX(x)dx∫yfY(y)dy=E[X]E[Y] E[XY]=\int xy f_X(x)f_Y(y)dxdy=\int xf_X(x)dx\int yf_Y(y)dy=E[X]E[Y] Czy …

29 random-variable independence

3

Co oznaczają „niezależne obserwacje”?

Próbuję zrozumieć, co oznacza założenie niezależnych obserwacji . Niektóre definicje to: „Dwa zdarzenia są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy .” ( Słownik terminów statystycznych )P(a∩b)=P(a)∗P(b)P.(za∩b)=P.(za)∗P.(b)P(a \cap b) = P(a) * P(b) „wystąpienie jednego zdarzenia nie zmienia prawdopodobieństwa innego” ( Wikipedia ). „pobieranie próbek z jednej obserwacji nie wpływa na …

28 probability sampling multilevel-analysis independence assumptions

7

Proste przykłady nieskorelowanych, ale nie niezależnych i

Każdy pracowity uczeń jest kontrprzykładem dla „wszyscy uczniowie są leniwi”. Jakie są proste kontrprzykłady na „jeśli zmienne losowe i są nieskorelowane, to są one niezależne”?XXXYYY

26 correlation random-variable independence

3

Jaki jest związek między ortogonalnym, korelacją i niezależnością?

Czytałem artykuł mówiący, że przy użyciu planowanych kontrastów w celu znalezienia środków, które różnią się pod jednym względem ANOVA, kontrasty powinny być ortogonalne, aby były nieskorelowane i zapobiegały zawyżeniu błędu typu I. Nie rozumiem, dlaczego ortogonalny miałby oznaczać nieskorelowany w żadnych okolicznościach. Nie mogę znaleźć wizualnego / intuicyjnego wyjaśnienia tego, …

25 correlation independence

4

Funkcje niezależnych zmiennych losowych

Czy twierdzenie, że funkcje niezależnych zmiennych losowych są same w sobie niezależne, prawda? Widziałem ten wynik często używany pośrednio w niektórych dowodach, na przykład w dowodzie niezależności między średnią próbki a wariancją próby rozkładu normalnego, ale nie byłem w stanie znaleźć uzasadnienia. Wydaje się, że niektórzy autorzy uważają to za …

25 probability self-study random-variable independence

Pytania otagowane jako independence