Statystyki i duże zbiory danych econometrics

1

Warunkowa homoskedastyczność vs. heteroskedastyczność

Z ekonometrii , autor: Fumio Hayashi (rozdział 1): Bezwarunkowa homoskedastyczność: Drugi moment wyrażenia błędu E (εᵢ²) jest stały we wszystkich obserwacjach Forma funkcjonalna E (εᵢ² | xi) jest stała we wszystkich obserwacjach Warunkowa homoskedastyczność: Zniesiono ograniczenie, że drugi moment składników błędu E (εᵢ²) jest stały w obserwacjach Zatem warunkowy drugi …

12 regression econometrics heteroscedasticity assumptions

1

Dokładny test Fishera i rozkład hipergeometryczny

Chciałem lepiej zrozumieć dokładny test Fishera, więc wymyśliłem następujący przykład zabawki, w którym f i m odpowiada płci męskiej i żeńskiej, a n i y odpowiada takiemu „zużyciu sody”: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Oczywiście jest to drastyczne uproszczenie, ale nie chciałem, aby kontekst przeszkadzał. …

12 fishers-exact hypergeometric clustering supervised-learning modeling econometrics r regression residuals heteroscedasticity independence distributions self-study matlab libsvm self-study conditional-probability conditional-expectation hypothesis-testing self-study multiple-comparisons mode statistical-significance chi-squared multiple-comparisons maximum-likelihood poisson-process optimization uncertainty genetic-algorithms bayesian model-selection overfitting maximum-likelihood optimization approximation r prediction model-evaluation r machine-learning survival neural-networks cox-model machine-learning bayesian bayesian-network hierarchical-bayesian pooling

1

Przewidywanie uporządkowanego loginu w R.

Próbuję wykonać uporządkowaną regresję logit. Korzystam z takiego modelu (tylko głupi, mały model szacujący liczbę firm na rynku na podstawie miar dochodów i populacji). Moje pytanie dotyczy prognoz. nfirm.opr<-polr(y~pop0+inc0, Hess = TRUE) pr_out<-predict(nfirm.opr) Kiedy uruchamiam przewidywanie (którego próbuję użyć, aby uzyskać przewidywaną wartość y), dane wyjściowe wynoszą 0, 3 lub …

12 r econometrics logit ordered-logit

2

Czy modele szeregów czasowych różnic log są lepsze niż stopy wzrostu?

Często widzę, że autorzy oceniają model „logarytmicznej różnicy”, np log(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxtlog⁡(yt)−log⁡(yt−1)=log⁡(yt/yt−1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Zgadzam się, że właściwe jest odniesienie xtxtx_t do zmiany procentowej ytyty_t podczas gdy log(yt)log⁡(yt)\log (y_t) to .I(1)I(1)I(1) Różnica logów jest jednak przybliżeniem i wydaje się, że równie dobrze można oszacować model bez …

12 time-series forecasting data-transformation econometrics logarithm

2

Różnice w różnicach z danymi panelu poszczególnych poziomów

Jaki jest prawidłowy sposób określenia różnicy w modelu różnicowym z danymi panelu poszczególnych poziomów? Oto konfiguracja: Załóżmy, że mam dane panelu na poziomie indywidualnym osadzone w miastach przez wiele lat, a leczenie różni się w zależności od roku. Formalnie, niech być wynikiem indywidualnej I w miasto s i rok t …

11 econometrics panel-data fixed-effects-model difference-in-difference

2

Ekonometria bayesowskiego podejścia do metodologii badania zdarzeń

Badania zdarzeń są szeroko rozpowszechnione w ekonomii i finansach w celu ustalenia wpływu zdarzenia na cenę akcji, ale prawie zawsze opierają się na częstych wnioskach. Regresja OLS - w okresie referencyjnym innym niż okno zdarzenia - jest zwykle stosowana do określenia parametrów wymaganych do modelowania normalnego zwrotu z aktywów. Następnie …

11 bayesian econometrics finance

1

Testowanie, czy dwa współczynniki regresji są znacząco różne (idealnie w R)

Jeśli jest to duplikat pytania, proszę wskazać właściwą drogę, ale podobne pytania, które tu znalazłem, nie były wystarczająco podobne. Załóżmy, że oceniam model Y=α+βX+uY=α+βX+uY=\alpha + \beta X + u i znajdź . Okazuje się jednak, że X = X 1 + X 2 i podejrzewam ∂ Y / ∂ X …

11 r regression hypothesis-testing econometrics

1

W jaki sposób zmienne instrumentalne uwzględniają błąd selekcji?

Zastanawiam się, jak zmienna instrumentalna rozwiązuje problem selekcji w regresji. Oto przykład, którego żuję: w „W większości nieszkodliwych ekonometriach ” autorzy omawiają regresję IV dotyczącą służby wojskowej i zarobków w późniejszym życiu. Pytanie brzmi: „Czy służenie w wojsku zwiększa, czy zmniejsza przyszłe zarobki?” Badają to pytanie w kontekście wojny w …

11 regression econometrics bias causality instrumental-variables

1

Granice współczynnika Giniego i granice błędów

Mam szereg czasowy danych o liczbie N = 14 w każdym punkcie czasowym i chcę obliczyć współczynnik Giniego i błąd standardowy dla tego oszacowania w każdym punkcie czasowym. Ponieważ mam tylko N = 14 zliczeń w każdym punkcie czasowym, przystąpiłem do obliczania wariancji scyzoryka, tj. z równania 7 Tomsona Ogwanga„Wygodna …

11 r variance econometrics resampling gini

1

Jak interpretować współczynnik drugiego stopnia w regresji zmiennych instrumentalnych za pomocą instrumentu binarnego i binarnej zmiennej endogennej?

(dość długi post, przepraszam. Zawiera wiele podstawowych informacji, więc możesz przejść do pytania na dole). Wprowadzenie: Pracuję nad projektem, w którym próbujemy zidentyfikować wpływ binarnej zmiennej endogennej na ciągły wynik, . Stworzyliśmy instrument , który naszym zdaniem jest przypisany losowo.x1x1x_1yyyz1z1z_1 Dane: Same dane są w strukturze panelu z około 34 …

11 econometrics interpretation binary-data instrumental-variables

3

Czy założenie liniowości w regresji liniowej jest jedynie definicją

Przeglądam regresję liniową. Podręcznik Greene'a stanowi: Teraz oczywiście będą inne założenia dotyczące modelu regresji liniowej, takie jak . To założenie w połączeniu z założeniem liniowości (które w rzeczywistości definiuje ), nakłada strukturę na model.E(ϵ|X)=0E(ϵ|X)=0E(\epsilon|X)=0ϵϵ\epsilon Jednak założenie liniowości sama nie stawia żadnej struktury w naszym modelu, ponieważ może być zupełnie dowolna. …

10 econometrics linear-model assumptions causality definition

2

Warunkowa średnia niezależność oznacza bezstronność i spójność estymatora OLS

Rozważ następujący model regresji wielokrotnej:Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} Tutaj jest wektorem kolumny; Macierz a ; a wektor kolumny; a macierz; a wektor kolumnowy; i U , termin błędu, wektor kolumny n \ times1 .YYYn×1n×1n\times 1XXXn×(k+1)n×(k+1)n\times (k+1)ββ\beta(k+1)×1(k+1)×1(k+1)\times 1ZZZn×ln×ln\times lδδ\deltal×1l×1l\times 1UUUn×1n×1n\times1 PYTANIE Mój wykładowca, podręcznik Wprowadzenie do ekonometrii, wydanie 3. autorzy James H. Stock i …

10 regression multiple-regression econometrics least-squares nonlinear-regression

1

Wyznaczanie funkcji wiarygodności dla IV-probit

Mam więc model binarny, w którym y∗1y1∗y_1^* jest ukrytą nieobserwowaną zmienną, a y1∈{0,1}y1∈{0,1}y_1 \in \{0,1\} jest obserwowany. y2y2y_2 określa y1y1y_1 a z2z2z_2 jest zatem moim instrumentem. Krótko mówiąc, model jest. y∗1y2y1===δ1z1+α1y2+u1δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v21[y∗>0]y1∗=δ1z1+α1y2+u1y2=δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v2y1=1[y∗>0]\begin{eqnarray} y_1^*&=& \delta_1 z_1 + \alpha_1 y_2 + u_1 \\ y_2 &=& \delta_{21} z_1 + \delta_{22}z_2 + v_2 = \textbf{z}\delta …

10 maximum-likelihood econometrics probit

2

Dlaczego błąd pomiaru w zmiennej zależnej nie wpływa na wyniki?

Kiedy w zmiennej niezależnej występuje błąd pomiaru, zrozumiałem, że wyniki będą tendencyjne do 0. Kiedy zmienna zależna jest mierzona z błędem, mówią, że wpływa to tylko na standardowe błędy, ale nie ma to dla mnie większego sensu, ponieważ jesteśmy oszacowanie wpływu nie na pierwotną zmienną ale na niektóre inne plus …

10 regression econometrics instrumental-variables

1

Dlaczego Anova () i drop1 () podają różne odpowiedzi dla GLMM?

Mam GLMM w postaci: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Kiedy używam drop1(model, test="Chi"), otrzymuję inne wyniki niż w przypadku korzystania Anova(model, type="III")z pakietu samochodowego lub summary(model). Te dwa ostatnie dają te same odpowiedzi. Korzystając z wielu sfabrykowanych danych, odkryłem, że te …

10 r anova glmm r mixed-model bootstrap sample-size cross-validation roc auc sampling stratification random-allocation logistic stata interpretation proportion r regression multiple-regression linear-model lm r cross-validation cart rpart logistic generalized-linear-model econometrics experiment-design causality instrumental-variables random-allocation predictive-models data-mining estimation contingency-tables epidemiology standard-deviation mean ancova psychology statistical-significance cross-validation synthetic-data poisson-distribution negative-binomial bioinformatics sequence-analysis distributions binomial classification k-means distance unsupervised-learning euclidean correlation chi-squared spearman-rho forecasting excel exponential-smoothing binomial sample-size r change-point wilcoxon-signed-rank ranks clustering matlab covariance covariance-matrix normal-distribution simulation random-generation bivariate standardization confounding z-statistic forecasting arima minitab poisson-distribution negative-binomial poisson-regression overdispersion probability self-study markov-process estimation maximum-likelihood classification pca group-differences chi-squared survival missing-data contingency-tables anova proportion

Pytania otagowane jako econometrics