Pytania otagowane jako fixed-effects-model

W biostatystyce efekty stałe mogą oznaczać efekty przeciętne dla populacji. W ekonometrii efekty stałe mogą reprezentować obserwowane wielkości w kategoriach zmiennych objaśniających, które są traktowane tak, jakby wielkości nie były losowe.

3
Ściąglejszy ściągacz R.
Na tym forum toczy się wiele dyskusji na temat właściwego sposobu określania różnych modeli hierarchicznych lmer. Pomyślałem, że wspaniale byłoby mieć wszystkie informacje w jednym miejscu. Kilka pytań na początek: Jak określić wiele poziomów, gdzie jedna grupa jest zagnieżdżony w drugiej: jest to (1|group1:group2)albo (1+group1|group2)? Jaka jest różnica między (~1 …
2
Jaka jest różnica między efektami losowymi, stałymi i marginalnymi?
Staram się poszerzyć swoją wiedzę na temat statystyki. Pochodzę z nauk fizycznych z podejściem opartym na „recepturze” do testowania statystycznego, gdzie, jak mówimy, jest ciągły, czy jest normalnie rozproszony - regresja OLS . W swoim czytaniu natrafiłem na pojęcia: model efektów losowych, model efektów stałych, model marginalny. Moje pytania to: …
4
Standardowe grupowanie błędów w R (ręcznie lub w trybie plm)
Próbuję zrozumieć standardowy błąd „klastrowanie” i sposób wykonania w języku R (w Stacie jest to trywialne). W RI nie udało mi się ani użyć ani plmnapisać własnej funkcji. Użyję diamondsdanych z ggplot2paczki. Potrafię robić stałe efekty z dowolnymi zmiennymi obojętnymi > library(plyr) > library(ggplot2) > library(lmtest) > library(sandwich) > # …
5
Jaka jest zaleta traktowania czynnika jako losowego w modelu mieszanym?
Mam problem z uznaniem korzyści oznaczania czynnika modelowego za losowy z kilku powodów. Wydaje mi się, że prawie we wszystkich przypadkach optymalnym rozwiązaniem jest traktowanie wszystkich czynników jako ustalonych. Po pierwsze, rozróżnienie między ustalonym a losowym jest dość arbitralne. Standardowe wyjaśnienie jest takie, że jeśli ktoś interesuje się konkretnymi jednostkami …
3
Kiedy stosować stałe efekty w porównaniu do używania klastrowych SE?
Załóżmy, że masz jeden przekrój danych, w którym poszczególne osoby znajdują się w grupach (np. Uczniowie w szkołach) i chcesz oszacować model postaci, w Y_i = a + B*X_iktórej Xwektor cech indywidualnych i astałych jest stały. W takim przypadku załóżmy, że nieobserwowana heterogeniczność między grupami wpływa na twoje oszacowania punktowe …
2
Duża różnica zdań w oszacowaniu nachylenia, gdy grupy są traktowane jako losowe vs. ustalone w modelu mieszanym
Rozumiem, że używamy modeli efektów losowych (lub efektów mieszanych), gdy uważamy, że niektóre parametry modelu zmieniają się losowo w zależności od czynnika grupującego. Chcę dopasować model, w którym odpowiedź została znormalizowana i wyśrodkowana (nie idealnie, ale całkiem blisko) w obrębie czynnika grupującego, ale zmienna niezależna xnie została w żaden sposób …
2
REML lub ML, aby porównać dwa modele efektów mieszanych z różnymi stałymi efektami, ale z tym samym efektem losowym?
Tło: Uwaga: Mój zestaw danych i kod r są zawarte poniżej tekstu Chciałbym użyć AIC do porównania dwóch modeli efektów mieszanych wygenerowanych przy użyciu pakietu lme4 w R. Każdy model ma jeden ustalony efekt i jeden efekt losowy. Efekt stały różni się w zależności od modelu, ale efekt losowy pozostaje …
4
Naprawiono efekt vs efekt losowy, gdy wszystkie możliwości są zawarte w modelu efektów mieszanych
W modelu efektów mieszanych zaleca się stosowanie stałego efektu do oszacowania parametru, jeśli uwzględniono wszystkie możliwe poziomy (np. Zarówno mężczyzn, jak i kobiety). Ponadto zaleca się stosowanie efektu losowego w celu uwzględnienia zmiennej, jeśli uwzględnione poziomy są tylko losową próbką z populacji (pacjenci włączeni z wszechświata możliwych pacjentów), a zamiast …
4
Jak mogę poprawić swoją analizę wpływu reputacji na głosowanie?
Niedawno przeprowadziłem analizę wpływu reputacji na opinie (patrz blog ), a następnie miałem kilka pytań na temat być może bardziej pouczającej (lub bardziej odpowiedniej) analizy i grafiki. Tak więc kilka pytań (i nie krępuj się odpowiadać każdemu w szczególności i ignoruj ​​pozostałe): W obecnym wcieleniu nie miałem na myśli wyśrodkowania …
4
Jak zachować zmienne niezmienne czasowe w modelu o ustalonych efektach
Mam dane na temat pracowników dużej włoskiej firmy w ciągu dziesięciu lat i chciałbym zobaczyć, jak zmieniła się z czasem różnica między płciami w zarobkach kobiet i mężczyzn. W tym celu uruchamiam połączone OLS: yi t= X′i tβ+ δm a l eja+ ∑t = 110γtret+ εi tyjat=Xjat′β+δmzalmija+∑t=110γtret+εjat y_{it} = X'_{it}\beta …
1
Przypadkowy problem z parametrem
Zawsze staram się uzyskać prawdziwą istotę problemu dotyczącego parametrów przypadkowych. Kilkakrotnie czytałem, że estymatory efektów stałych modeli danych nieliniowych paneli mogą być poważnie tendencyjne z powodu „dobrze znanego” problemu parametrów przypadkowych. Kiedy proszę o jasne wyjaśnienie tego problemu, typowa odpowiedź brzmi: Załóżmy, że dane panelu obejmują N pojedynczych osób w …
1
Kiedy konieczne jest uwzględnienie opóźnienia zmiennej zależnej w modelu regresji, a które to opóźnienie?
Dane, które chcemy wykorzystać jako zmienną zależną, wyglądają tak (są to dane zliczające). Obawiamy się, że skoro ma ona składową cykliczną i strukturę trendu, regresja okazuje się w jakiś sposób stronnicza. W razie potrzeby zastosujemy ujemną regresję dwumianową. Dane to zrównoważony panel, jeden manekin na osobę (stany). Pokazany obraz pokazuje …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.