Pytania otagowane jako correlation

Miara stopnia liniowego powiązania między parą zmiennych.

1
Obliczanie powtarzalności efektów z modelu Lmer
Właśnie natknąłem się na ten artykuł , który opisuje, jak obliczyć powtarzalność (aka niezawodność, aka korelacja wewnątrzklasowa) pomiaru za pomocą modelowania efektów mieszanych. Kod R byłby następujący: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted repeatability …
28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 
4
Związany z korelacją trzech zmiennych losowych
Istnieją trzy losowe zmienne, x,y,zx,y,zx,y,z . Trzy korelacje między trzema zmiennymi są takie same. To jest, ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) Jaka jest najściślejsza granica, jaką możesz dla ρρρ\rho ?
1
Czy stopnie swobody mogą być liczbą niecałkowitą?
Kiedy korzystam z GAM, daje mi resztkowy DF (ostatni wiersz kodu). Co to znaczy? Wychodząc poza przykład GAM, ogólnie, czy liczba stopni swobody może być liczbą niecałkowitą?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 -1.6217 -0.8971 …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
2
Dlaczego losowe spacery są ze sobą powiązane?
Zauważyłem, że średnio wartość bezwzględna współczynnika korelacji Pearsona jest stała zbliżona do każdej pary niezależnych losowych spacerów, niezależnie od długości spaceru.0.560.42 Czy ktoś może wyjaśnić to zjawisko? Spodziewałem się, że korelacje będą się zmniejszać wraz ze wzrostem długości marszu, jak w przypadku dowolnej losowej sekwencji. Do moich eksperymentów wykorzystałem losowe …
7
Czy korelacja jest równoważna asocjacji?
Mój profesor statystyki twierdzi, że słowo „korelacja” odnosi się ściśle do relacji liniowych między zmiennymi, podczas gdy słowo „powiązanie” odnosi się szeroko do każdego rodzaju relacji. Innymi słowy, twierdzi, że termin „korelacja nieliniowa” jest oksymoronem. Z tego, co mogę zrobić z tego rozdziału w artykule w Wikipedii na temat „ …
2
Czy korelacja zakłada stacjonarność danych?
Analiza międzyrynkowa jest metodą modelowania zachowań rynkowych poprzez znajdowanie relacji między różnymi rynkami. Często oblicza się korelację między dwoma rynkami, powiedzmy S&P 500 i 30-letnimi amerykańskimi skarbami. Obliczenia te najczęściej oparte są na danych cenowych, co jest oczywiste dla wszystkich, że nie pasuje do definicji stacjonarnych szeregów czasowych. Pomijając możliwe …
7
Testowanie liniowej zależności między kolumnami macierzy
Mam macierz korelacji zwrotów bezpieczeństwa, których wyznacznikiem jest zero. (Jest to nieco zaskakujące, ponieważ macierz korelacji próbki i odpowiadająca jej macierz kowariancji powinny teoretycznie być określone dodatnio). Moja hipoteza jest taka, że ​​co najmniej jedno zabezpieczenie jest liniowo zależne od innych papierów wartościowych. Czy w R jest funkcja, która sekwencyjnie …
3
Jaki jest związek między ortogonalnym, korelacją i niezależnością?
Czytałem artykuł mówiący, że przy użyciu planowanych kontrastów w celu znalezienia środków, które różnią się pod jednym względem ANOVA, kontrasty powinny być ortogonalne, aby były nieskorelowane i zapobiegały zawyżeniu błędu typu I. Nie rozumiem, dlaczego ortogonalny miałby oznaczać nieskorelowany w żadnych okolicznościach. Nie mogę znaleźć wizualnego / intuicyjnego wyjaśnienia tego, …
5
Jak przetestować i uniknąć wielokoliniowości w mieszanym modelu liniowym?
Obecnie korzystam z modeli liniowych z mieszanym efektem. Korzystam z pakietu „lme4” w języku R. Moje modele mają postać: model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) Przed uruchomieniem moich modeli sprawdziłem możliwą wielokoliniowość między predyktorami. Zrobiłem to przez: Utwórz ramkę danych predyktorów dummy_df <- data.frame(predictor1, …
5
Lektura wprowadzająca na temat Copulas
Od pewnego czasu szukam dobrej lektury wprowadzającej na temat Copulas na moje seminarium. Znajduję wiele materiałów, które mówią o aspektach teoretycznych, co jest dobre, ale zanim przejdę do nich, staram się zbudować dobre intuicyjne zrozumienie tego tematu. Czy ktoś mógłby zasugerować jakieś dobre artykuły, które stanowią dobry fundament dla początkującego …
1
Interpretacja geometryczna wielokrotnego współczynnika korelacji
Interesuje mnie geometryczne znaczenie wielokrotnej korelacji RRR i współczynnik determinacji w regresji lub w notacji wektorowej,R2R2R^2yi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiyi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiy_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2,i} + \dots + \beta_k x_{k,i} + \epsilon_i y=Xβ+ϵy=Xβ+ϵ\mathbf{y} = \mathbf{X \beta} + \mathbf{\epsilon} Tutaj macierz projektowa ma wierszyXX\mathbf{X}nnnkkk kolumn, z których pierwszą jest , wektor 1s, który odpowiada przecięciu …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.