Pytania otagowane jako non-independent

Dane, zdarzenia, procesy itp. Są niezależne, jeśli znajomość 1 dostarcza pewnych informacji o stanie lub wartości drugiego.

5
Na temat znaczenia założenia iid w uczeniu statystycznym
W uczeniu statystycznym, w sposób dorozumiany lub jawny, zawsze zakłada się, że zestaw treningowy D={X,y}D={X,y}\mathcal{D} = \{ \bf {X}, \bf{y} \} składa się z NNN krotek wejściowych / odpowiedzi (Xi,yi)(Xi,yi)({\bf{X}}_i,y_i) które są niezależne od tego samego rozkładu połączeń P(X,y)P(X,y)\mathbb{P}({\bf{X}},y) z p(X,y)=p(y|X)p(X)p(X,y)=p(y|X)p(X) p({\bf{X}},y) = p( y \vert {\bf{X}}) p({\bf{X}}) oraz p(y|X)p(y|X)p( …
5
Znaczenie „dodatniej zależności” jako warunek zastosowania zwykłej metody kontroli FDR
Benjamini i Hochberg opracowali pierwszą (i nadal chyba najczęściej stosowaną) metodę kontrolowania wskaźnika fałszywych odkryć (FDR). Chcę zacząć od szeregu wartości P, z których każda służy do innego porównania, i zdecydować, które są wystarczająco niskie, aby nazwać je „odkryciem”, kontrolując FDR do określonej wartości (powiedzmy 10%). Jednym z założeń zwykłej …
7
Czy korelacja jest równoważna asocjacji?
Mój profesor statystyki twierdzi, że słowo „korelacja” odnosi się ściśle do relacji liniowych między zmiennymi, podczas gdy słowo „powiązanie” odnosi się szeroko do każdego rodzaju relacji. Innymi słowy, twierdzi, że termin „korelacja nieliniowa” jest oksymoronem. Z tego, co mogę zrobić z tego rozdziału w artykule w Wikipedii na temat „ …
1
Właściwości PCA dla obserwacji zależnych
Zwykle używamy PCA jako techniki redukcji wymiarów dla danych, w których zakłada się, że przypadki są identyczne Pytanie: Jakie są typowe niuanse w stosowaniu PCA w odniesieniu do zależnych danych innych niż iid? Jakie miłe / użyteczne właściwości PCA, które przechowują dane ID, są zagrożone (lub całkowicie utracone)? Na przykład …
1
Prosty język oznaczeń „zależnych” i „niezależnych” testów w literaturze z wieloma porównaniami?
Zarówno w literaturze dotyczącej wskaźnika błędu rodzinnego (FWER), jak i wskaźnika fałszywego wykrywania (FDR), określone metody kontrolowania FWER lub FDR są odpowiednie do testów zależnych lub niezależnych. Na przykład w artykule z 1979 r. „Prosta sekwencyjnie wielokrotna procedura testowa wielokrotnego testu” Holm napisał, aby skontrastować swoją metodę podwyższania Šidáka z …
3
Dla intuicji, jakie są przykłady rzeczywistych nieskorelowanych, ale zależnych zmiennych losowych?
Wyjaśniając, dlaczego nieskorelowane nie oznacza niezależności, istnieje kilka przykładów, które dotyczą szeregu zmiennych losowych, ale wszystkie wydają się tak abstrakcyjne: 1 2 3 4 . Ta odpowiedź wydaje się mieć sens. Moja interpretacja: Zmienna losowa i jej kwadrat mogą być nieskorelowane (ponieważ pozornie brak korelacji jest czymś w rodzaju niezależności …
1
Dlaczego modele efektów mieszanych rozwiązują zależność?
Powiedzmy, że interesuje nas, w jaki sposób na oceny egzaminów studenckich wpływa liczba godzin, które studenci studiują. Aby zbadać tę relację, możemy uruchomić następującą regresję liniową: egzamin. ocenyja= a + β1× godziny. Badaneja+ ejaegzamin. ocenyja=za+β1×godziny. badaneja+mija \text{exam.grades}_i = a + \beta_1 \times \text{hours.studied}_i + e_i Ale jeśli próbkujemy uczniów z …
1
Liniowe modelowanie efektów mieszanych z danymi z badań bliźniaczych
Załóżmy, że mam jakąś zmienną odpowiedzi która została zmierzona od j- tego rodzeństwa w i- tej rodzinie. Ponadto niektóre dane behawioralne x i j zebrano w tym samym czasie od każdego pacjenta. Próbuję przeanalizować sytuację za pomocą następującego liniowego modelu mieszanych efektów:yI jyijy_{ij}jotjjjaiixI jxijx_{ij} yI j= α0+ α1xI j+ δ1 …
1
Jaka jest wariancja długoterminowa?
Jak definiuje się wariancję długookresową w dziedzinie analizy szeregów czasowych? Rozumiem, że jest wykorzystywany w przypadku, gdy w danych występuje struktura korelacji. Więc nasz proces stochastyczny nie byłby rodziną i losowych zmiennych, a raczej tylko identycznie rozmieszczonymi?X1,X2…X1,X2…X_1, X_2 \dots Czy mogę podać standardowe odniesienie jako wprowadzenie do koncepcji i trudności …
5
Jak wykonać przypisanie wartości w bardzo dużej liczbie punktów danych?
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 
6
Jak problematyczne jest kontrolowanie nie-niezależnych zmiennych towarzyszących w badaniu obserwacyjnym (tj. Bez randomizacji)?
Miller i Chapman (2001) twierdzą, że absolutnie niewłaściwe jest kontrolowanie zmiennych niezależnych, które są powiązane zarówno ze zmiennymi niezależnymi, jak i zależnymi w badaniu obserwacyjnym (nierandomizowanym) - mimo że jest to rutynowo wykonywane w naukach społecznych. Jak problematyczne jest to zrobić? Jak najlepiej poradzić sobie z tym problemem? Jeśli rutynowo …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.