Pytania otagowane jako correlation-matrix

macierz korelacji między wszystkimi parami zmiennych losowych. Wszystkie jego ukośne elementy są równe jeden. k×kk

6
Czy istnieje intuicyjna interpretacja
Dla danej macierzy danych (ze zmiennymi w kolumnach i punktami danych w wierszach) wydaje się, że A T A odgrywa ważną rolę w statystyce. Na przykład jest to ważna część analitycznego rozwiązania zwykłych najmniejszych kwadratów. Lub, w przypadku PCA, jego wektory własne są głównymi składnikami danych.ZAAAZAT.ZAATAA^TA Rozumiem, jak obliczyć , …
8
Jak efektywnie generować losowe macierze korelacji dodatnio-półpokrytych?
Chciałbym być w stanie efektywnie generować macierze korelacji dodatnich-półprzewodnikowych (PSD). Moja metoda gwałtownie zwalnia, gdy zwiększam rozmiar generowanych macierzy. Czy możesz zasugerować jakieś skuteczne rozwiązania? Jeśli znasz jakieś przykłady w Matlabie, byłbym bardzo wdzięczny. W jaki sposób przy generowaniu macierzy korelacji PSD wybrałbyś parametry opisujące macierze do wygenerowania? Średnia korelacja, …
3
Dlaczego macierz korelacji musi być dodatnia półokreślona i co to znaczy być dodatnim półokreślonym?
Badałem znaczenie dodatnich półokreślonych właściwości macierzy korelacji lub kowariancji. Szukam jakichkolwiek informacji na temat Definicja dodatniej półokreśloności; Jego ważne właściwości, praktyczne implikacje; Konsekwencja negatywnego wyznacznika, wpływ na analizę wielowymiarową lub wyniki symulacji itp.
4
Związany z korelacją trzech zmiennych losowych
Istnieją trzy losowe zmienne, x,y,zx,y,zx,y,z . Trzy korelacje między trzema zmiennymi są takie same. To jest, ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) Jaka jest najściślejsza granica, jaką możesz dla ρρρ\rho ?
5
Jak wygenerować dużą macierz korelacji losowej pełnej rangi z obecnymi silnymi korelacjami?
Chciałbym wygenerować losową macierz korelacji o wielkości n × n, tak aby występowały pewne umiarkowanie silne korelacje:CC\mathbf Cn×nn×nn \times n kwadratowa rzeczywista macierz symetryczna o rozmiarze , np. n = 100 ;n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 pozytywnie określone, tj. ze wszystkimi wartościami własnymi rzeczywistymi i dodatnimi; pełna ranga; wszystkie elementy ukośne równe …
6
Wypełnianie macierzy korelacji 3x3: dwa podane współczynniki
Zadano mi to pytanie w wywiadzie. Powiedzmy, że mamy macierz korelacji w postaci ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60,80,61γ0,8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Poproszono mnie o znalezienie wartości gamma, biorąc pod uwagę tę macierz korelacji. Pomyślałem, że mogę coś zrobić z wartościami własnymi, ponieważ wszystkie powinny być większe lub równe 0. (Macierz powinna być dodatnia półfinałowa) - ale nie …
3
Czy istnieje poważny problem z pomijaniem obserwacji z brakującymi wartościami podczas obliczania macierzy korelacji?
Mam ten ogromny zestaw danych z około 2500 zmiennymi i podobnymi 142 obserwacjami. Chcę uruchomić korelację między zmienną X a resztą zmiennych. Ale w wielu kolumnach brakuje wpisów. Próbowałem to zrobić w R za pomocą argumentu „pairwise-complete” ( use=pairwise.complete.obs) i uzyskałem wiązkę korelacji. Ale potem ktoś na StackOverflow opublikował link …
4
Jak wygenerować macierz losowej korelacji, która ma w przybliżeniu normalnie rozmieszczone wpisy o przekątnej przy danym odchyleniu standardowym?
Chciałbym wygenerować losową macierz korelacji, tak aby rozkład jej elementów nie przekątnych wyglądał w przybliżeniu normalnie. Jak mogę to zrobić? Motywacja jest taka. Dla zestawu danych szeregów czasowych rozkład korelacji często wygląda dość normalnie. Chciałbym wygenerować wiele „normalnych” macierzy korelacji w celu przedstawienia ogólnej sytuacji i użyć ich do obliczenia …
3
Czy każda macierz korelacji jest dodatnia?
Mówię tu o macierzach korelacji Pearsona. Często słyszałem, że mówiono, że wszystkie macierze korelacji muszą być dodatnie półfinałowe. Rozumiem, że dodatnie określone macierze muszą mieć wartości własne , podczas gdy dodatnie semidkończone macierze muszą mieć wartości własne ≥ 0 . To sprawia, że ​​myślę, że moje pytanie można przeformułować w …
2
Generuj symetryczną dodatnią określoną macierz z wcześniej określonym wzorcem sparsity
Próbuję wygenerować macierz korelacji p×pp×pp\times p (symetryczny psd) z wcześniej określoną strukturą sparsity (określoną przez wykres na pppwęzły). Węzły połączone na wykresie mają korelacjęρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho \sim U(0,1), reszta to 0, a przekątna to 1. Próbowałem wygenerować tę macierz kilka razy, ale rzadko otrzymuję prawidłową macierz korelacji. Czy istnieje sposób, aby zapewnić …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.