Pytania otagowane jako pearson-r

Skąd mam wiedzieć, kiedy należy wybrać pomiędzy Spearmana i Pearsona ? Moja zmienna obejmuje satysfakcję, a wyniki zostały zinterpretowane na podstawie sumy wyników. Te wyniki można jednak również uszeregować.rρρ\rhorrr

119 correlation  pearson-r  spearman-rho 

Często dostaję to pytanie w mojej pracy konsultingowej, że myślałem, że opublikuję je tutaj. Mam odpowiedź, która jest zamieszczona poniżej, ale chciałem usłyszeć, co mają do powiedzenia inni. Pytanie: Jeśli masz dwie zmienne, które nie są normalnie rozmieszczone, czy powinieneś użyć rho Spearmana do korelacji?

113 correlation  normality-assumption  pearson-r  spearman-rho 

Współczynnik korelacji Pearsona x i y jest taki sam, bez względu na to, czy obliczasz Pearson (x, y) czy pearson (y, x). Sugeruje to, że regresja liniowa y dla x lub x dla y powinna być taka sama, ale nie sądzę, żeby tak było. Czy ktoś może rzucić światło na …

97 regression  correlation  linear-model  pearson-r 

Mam 2 szeregi czasowe (oba gładkie), które chciałbym skorelować krzyżowo, aby zobaczyć, jak są skorelowane. Zamierzam użyć współczynnika korelacji Pearsona. Czy to jest właściwe? Moje drugie pytanie polega na tym, że mogę wybrać próbkowanie 2 szeregów czasowych, tak jak lubię. tzn. mogę wybrać, ile punktów danych będę dla nas. Czy …

47 time-series  correlation  pearson-r  smoothing 

Istnieją dwa wektory logiczne, które zawierają tylko 0 i 1. Jeśli obliczę korelację Pearsona lub Spearmana, czy są one sensowne czy rozsądne?

42 correlation  binary-data  pearson-r  spearman-rho 

Może to pytanie jest naiwne, ale: Jeśli regresja liniowa jest ściśle związana ze współczynnikiem korelacji Pearsona, czy istnieją jakieś techniki regresji ściśle związane ze współczynnikami korelacji Kendalla i Spearmana?

27 regression  correlation  pearson-r  spearman-rho  kendall-tau 

Czy można znaleźć wartość p w korelacji Pearsona w R? Aby znaleźć korelację Pearsona, zwykle to robię col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Ale jak mogę znaleźć wartość p tego?

26 r  correlation  p-value  pearson-r 

W mojej głowie pojawiło się zamieszanie co do dwóch rodzajów estymatorów wartości populacji współczynnika korelacji Pearsona. A. Fisher (1915) wykazał, że dla dwuwymiarowej populacji normalnej empiryczny jest negatywnie tendencyjnym estymatorem , chociaż odchylenie może być praktycznie znaczne tylko dla małej wielkości próby ( ). Próbka nie docenia w tym sensie, …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

Zadano mi to pytanie w wywiadzie. Powiedzmy, że mamy macierz korelacji w postaci ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60,80,61γ0,8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Poproszono mnie o znalezienie wartości gamma, biorąc pod uwagę tę macierz korelacji. Pomyślałem, że mogę coś zrobić z wartościami własnymi, ponieważ wszystkie powinny być większe lub równe 0. (Macierz powinna być dodatnia półfinałowa) - ale nie …

20 pearson-r  correlation-matrix 

Załóżmy że są ciągłymi zmiennymi losowymi ze skończonymi sekundami. wersję współczynnika korelacji rang Spearmana można zdefiniować jako współczynnik iloczynu iloczynu Pearsona ρ całek prawdopodobieństwa przekształca F_X (X) i F_Y (Y) , gdzie F_X, F_Y są cdf dla X i Y , tj.ρ s F X ( X ) F Y …

20 correlation  pearson-r  spearman-rho 

Najwyraźniej współczynnik korelacji Pearsona jest parametryczny, a współczynnik rho Spearmana nieparametryczny. Mam problem ze zrozumieniem tego. Jak rozumiem, Pearson jest obliczany jako a Spearman jest obliczany w ten sam sposób, z tym wyjątkiem, że zastępujemy wszystkie wartości ich szeregami.rx y= c o v ( X, Y)σxσyrxy=doov(X,Y)σxσy r_{xy} = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_x\sigma_y} Wikipedia …

19 nonparametric  pearson-r  parametric  spearman-rho 

Interesuje mnie, czy „korelacja” trzech zmiennych jest czymś, a jeśli tak, co by to było? Współczynnik korelacji momentu Pearsona E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} Teraz pytanie dotyczące 3 zmiennych: Is E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)−−−−−−−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)(Z-\mu_Z)\}} {\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)\mathrm{Var}(Z)}} byle co? W R wydaje się to czymś możliwym do interpretacji: > a <- rnorm(100); b <- rnorm(100); c <- rnorm(100) > …

17 correlation  pearson-r 

Odpowiedź na pytanie Związek między współczynnikami korelacji phi, Matthewsa i Pearsona? pokazuje, że wszystkie trzy współczynniki są równoważne. Nie jestem ze statystyk, więc powinno to być łatwe pytanie. Artykuł Matthewsa (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) opisuje, co następuje: "A correlation of: C = 1 indicates perfect agreement, C = 0 is expected for a …

17 correlation  interpretation  pearson-r 

To stwierdzenie zostało podniesione w pierwszej odpowiedzi na to pytanie . Myślę, że pytanie „dlaczego” jest wystarczająco inne, że uzasadnia nowy wątek. Google „wyczerpująca miara skojarzeń” nie przyniosła żadnych trafień i nie jestem pewien, co oznacza to wyrażenie.

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

Czy ktoś może mi pomóc zrozumieć formułę korelacji Pearsona? próbka rrr = średnia z produktów standardowych punktów zmiennych i .YXXXYYY Rozumiem, dlaczego muszą znormalizować i , ale jak zrozumieć produkty obu wyników Z? YXXXYYY Ta formuła jest również nazywana „współczynnikiem korelacji produktu z momentem”, ale jakie jest uzasadnienie działania produktu? …

15 correlation  descriptive-statistics  pearson-r