Pytania otagowane jako autocorrelation

Autokorelacja (korelacja szeregowa) to korelacja szeregu danych ze sobą z pewnym opóźnieniem. Jest to ważny temat w analizie szeregów czasowych.

4
Dlaczego uwzględnianie szerokości i długości geograficznej na koncie GAM w celu autokorelacji przestrzennej?
Stworzyłem uogólnione modele dodatków do wylesiania. Aby uwzględnić autokorelację przestrzenną, uwzględniłem szerokość i długość geograficzną jako wygładzony termin interakcji (tj. S (x, y)). Oparłem to na przeczytaniu wielu artykułów, w których autorzy mówią: „aby uwzględnić przestrzenną autokorelację, współrzędne punktów zostały uwzględnione jako wygładzone terminy”, ale nigdy nie wyjaśniły, dlaczego tak …
5
Badanie autokorelacji: Ljung-Box kontra Breusch-Godfrey
Przyzwyczaiłem się do częstego używania testu Ljunga-Boxa do testowania autokorelacji w surowych danych lub resztkach modelu. Prawie zapomniałem, że istnieje inny test autokorelacji, mianowicie test Breusch-Godfrey. Pytanie: jakie są główne różnice i podobieństwa w testach Ljunga-Boxa i Breuscha-Godfreya i kiedy należy je preferować? (Referencje są mile widziane. Jakoś nie udało …
1
Czy stopnie swobody mogą być liczbą niecałkowitą?
Kiedy korzystam z GAM, daje mi resztkowy DF (ostatni wiersz kodu). Co to znaczy? Wychodząc poza przykład GAM, ogólnie, czy liczba stopni swobody może być liczbą niecałkowitą?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 -1.6217 -0.8971 …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
3
Jak przetestować autokorelację reszt?
Mam macierz z dwiema kolumnami, które mają wiele cen (750). Na poniższym obrazku narysowałem resztki następującej regresji liniowej: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Patrząc na obraz, wydaje się być bardzo silną autokorelacją reszt. Jak mogę jednak sprawdzić, czy autokorelacja tych reszt jest silna? Jakiej metody powinienem użyć? Dziękuję Ci!
3
Jaki jest cel autokorelacji?
Dlaczego autokorelacja jest tak ważna? Zrozumiałem zasadę tego (tak sądzę ..), ale ponieważ istnieją też przykłady, w których nie dochodzi do autokorelacji, zastanawiam się: czy wszystko w naturze nie jest w jakiś sposób autokorelowane? Ostatni aspekt dotyczy bardziej ogólnego zrozumienia samej autokorelacji, ponieważ, jak wspomniałem, czy każdy stan we wszechświecie …
4
Formuła ACF i PACF
Chcę utworzyć kod do rysowania ACF i PACF na podstawie danych szeregów czasowych. Podobnie jak ten wygenerowany wykres z minitabu (poniżej). Próbowałem przeszukać formułę, ale nadal nie rozumiem jej dobrze. Czy mógłbyś mi powiedzieć formułę i jak jej użyć, proszę? Jaka jest pozioma czerwona linia na wykresie ACF i PACF …
1
Czy autokorelowane wzorce resztkowe pozostają nawet w modelach z odpowiednimi strukturami korelacji i jak wybrać najlepsze modele?
Kontekst To pytanie używa R, ale dotyczy ogólnych problemów statystycznych. Analizuję wpływ czynników umieralności (% umieralności z powodu chorób i pasożytnictwa) na tempo wzrostu populacji ćmy w czasie, gdy populacje larw pobierano z 12 miejsc raz w roku przez 8 lat. Dane dotyczące tempa wzrostu populacji pokazują wyraźny, ale nieregularny …
1
Jak analizować dane dotyczące liczby podłużnej: rozliczanie czasowej autokorelacji w GLMM?
Witaj guru statystyczni i kreatorzy programowania R, Interesuje mnie modelowanie chwytów zwierząt jako funkcji warunków środowiskowych i dnia w roku. W ramach innego badania mam liczbę przechwyceń przez ~ 160 dni w ciągu trzech lat. Na każdy z tych dni mam temperaturę, opady, prędkość wiatru, wilgotność względną itp. Ponieważ dane …
3
Zautomatyzowana procedura wyboru podzbioru punktów danych z najsilniejszą korelacją?
Czy istnieje jakaś standardowa procedura (taka, że ​​można ją przytoczyć jako odniesienie) do wybierania podzbioru punktów danych z większej puli o największej korelacji (tylko w dwóch wymiarach)? Załóżmy na przykład, że masz 100 punktów danych. Potrzebujesz podzbioru 40 punktów o najsilniejszej możliwej korelacji wzdłuż wymiarów X i Y. Zdaję sobie …
1
Porównanie Newey-West (1987) i Hansen-Hodrick (1980)
Pytanie: Jakie są główne różnice i podobieństwa między stosowaniem standardowych błędów Newey-West (1987) a Hansen-Hodrick (1980)? W jakich sytuacjach należy preferować jedną z nich? Uwagi: Wiem, jak działa każda z tych procedur dostosowawczych; jednak nie znalazłem jeszcze żadnego dokumentu, który by je porównał, ani w Internecie, ani w moim podręczniku. …
1
Co to jest „Docelowe oczekiwane maksymalne prawdopodobieństwo”?
Próbuję zrozumieć niektóre artykuły Marka van der Laana. Jest teoretycznym statystykiem w Berkeley, pracującym nad problemami, które w znacznym stopniu pokrywają się z uczeniem maszynowym. Jednym z problemów dla mnie (poza głęboką matematyką) jest to, że często kończy się opisywaniem znanych metod uczenia maszynowego przy użyciu zupełnie innej terminologii. Jedną …
1
Jak interpretować autokorelację
Obliczyłem autokorelację na danych szeregów czasowych wzorców ruchu ryby na podstawie jej pozycji: X ( x.ts) i Y ( y.ts). Korzystając z R, uruchomiłem następujące funkcje i stworzyłem następujące wykresy: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Moje pytanie brzmi: jak interpretować te wykresy? Jakie informacje są potrzebne do zgłoszenia jakiegokolwiek wzoru? Przeglądałem internet i …
1
Dlaczego dodanie efektu opóźnienia oznacza dewiację w bayesowskim modelu hierarchicznym?
Tło: Obecnie pracuję nad porównaniem różnych bayesowskich modeli hierarchicznych. Dane są liczbowymi miarami dobrostanu uczestnika i oraz czasu j . Mam około 1000 uczestników i 5 do 10 obserwacji na uczestnika.yI jyjajoty_{ij}jajaijotjotj Podobnie jak w przypadku większości podłużnych zestawów danych, spodziewam się, że zobaczę jakąś formę autokorelacji, w której obserwacje, …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.