Przeglądam artykuł na temat zapylania, w którym dane są dystrybuowane dwumianowo (owoce dojrzewają lub nie). Użyłem więc glmerz jednym losowym efektem (pojedyncza roślina) i jednym stałym efektem (leczenie). Recenzent chce wiedzieć, czy roślina miała wpływ na zbiór owoców - ale mam problem z interpretacją glmerwyników. Czytałem w Internecie i wydaje …
(Podobne pytanie zadałem na stronie math.se. ) W geometrii informacji wyznacznikiem macierzy informacji Fishera jest naturalna postać objętości na rozmaitości statystycznej, więc ma dobrą interpretację geometryczną. Na przykład fakt, że pojawia się w definicji Jeffreys przed, jest związany z jej niezmiennością przy reparametryzacjach, która jest (imho) właściwością geometryczną. Ale co …
Chciałbym porównać średnie dla trzech grup równych rozmiarów (równy rozmiar próbki jest mały, 21). Średnie każdej grupy są normalnie rozmieszczone, ale ich wariancje są nierówne (testowane przez Levene'a). Czy transformacja jest najlepszą drogą w tej sytuacji? Czy powinienem najpierw rozważyć coś jeszcze?
Cohena jest jednym z najczęstszych sposobów mierzenia wielkości efektu ( patrz Wikipedia ). Po prostu mierzy odległość między dwoma środkami pod względem zbiorczego odchylenia standardowego. Jak możemy uzyskać matematyczny wzór szacowania wariancji Cohena ? dddddd Edycja z grudnia 2015 r .: Z tym pytaniem wiąże się pomysł obliczania przedziałów ufności …
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …
Zastanawiałem się, jak wywnioskować wariancję zmiennej za pomocą wykresu pudełkowego. Czy można przynajmniej wywnioskować, czy dwie zmienne mają tę samą wariancję, obserwując ich wykres pudełkowy?
Myli / wieje, że dwumian ma wariancję proporcjonalną do . Odpowiednio informacja Fishera jest proporcjonalna do . Jaki jest tego powód? Dlaczego informacja Fisher jest zminimalizowana przy ? To znaczy, dlaczego wnioskowanie jest najtrudniejsze przy ?1p ( 1 - p )p(1-p)p(1-p) p=0,5p=0,51p ( 1 - p )1p(1-p)\frac{1}{p(1-p)}p = 0,5p=0,5p=0.5p = …
Niepokoi mnie problem, że chciałbym uruchomić wartość p dla oszacowania podstawie danych wielokrotnego przypisania (MI), ale nie jest dla mnie jasne, jak połączyć wartości p w zestawach MI.θθ\theta W przypadku zestawów danych MI standardowe podejście do uzyskania całkowitej wariancji oszacowań wykorzystuje reguły Rubina. Zobacz tutaj, aby zapoznać się z zestawieniem …
Uwaga: to pytanie jest repost, ponieważ moje poprzednie pytanie musiało zostać usunięte ze względów prawnych. Porównując PROC MIXED z SAS z funkcją lmez nlmepakietu w R, natknąłem się na pewne dość mylące różnice. Mówiąc dokładniej, stopnie swobody w różnych testach różnią się między PROC MIXEDi lmezastanawiałem się, dlaczego. Zacznij od …
Szukam do modelowania niektórych danych, ale nie jestem pewien, jakiego rodzaju modelu mogę użyć. Mam dane zliczania i chcę model, który da parametryczne oszacowania zarówno średniej, jak i wariancji danych. Oznacza to, że mam różne czynniki predykcyjne i chcę ustalić, czy którykolwiek z nich wpływa na wariancję (nie tylko średnią …
Problem: Parametryzuję rozkłady do wykorzystania jako priorytety i dane w metaanalizie bayesowskiej. Dane są przedstawione w literaturze jako statystyki podsumowujące, prawie wyłącznie zakłada się, że są normalnie rozłożone (chociaż żadna ze zmiennych nie może być <0, niektóre są stosunkami, niektóre są masą itp.). Natknąłem się na dwa przypadki, dla których …
I ostatnio zadawane pytanie mającą matematycznego interpretacji / intuicji za elementarnej równanie dotyczące próbki średniej i wariancji: , geometryczny lub inne.mi[ X2)] = Va r ( X) + ( E[ X] )2)E[X2]=Var(X)+(E[X])2 E[X^2] = Var(X) +(E[X])^2 Ale teraz ciekawi mnie powierzchownie podobne równanie kompromisu wariancji odchylenia. MSE ( θ^) = …
Czytałam o metryki regresji w pytona scikit-learn obsługi i choć każdy z nich ma swoją własną formułę, nie mogę powiedzieć intuicyjnie, jaka jest różnica między R2R2)R^2 i wynik wariancji, a zatem kiedy używać jednego lub inny ocenić mój modele.
Jak w praktyce obliczana jest macierz błędów var / cov za pomocą pakietów analizy statystycznej? Ten pomysł jest dla mnie jasny w teorii. Ale nie w praktyce. Mam na myśli, że jeśli mam wektor zmiennych losowych , rozumiem, że macierz wariancji / kowariancji Σ otrzyma zewnętrzny iloczyn odchylenia od-od- średnie …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.