Pytania otagowane jako lognormal

Rozkład logarytmiczny to rozkład zmiennej losowej, której logarytm ma rozkład normalny.

3
Model liniowy z odpowiedzią przekształconą logarytmicznie a uogólniony model liniowy z łączem logarytmicznym
W artykule zatytułowanym „WYBÓR WŚRÓD OGÓLNYCH MODELI LINIOWYCH STOSOWANYCH DO DANYCH MEDYCZNYCH” autorzy piszą: W uogólnionym modelu liniowym średnia jest przekształcana przez funkcję link, zamiast przekształcać samą odpowiedź. Dwie metody transformacji mogą prowadzić do zupełnie różnych wyników; na przykład średnia odpowiedzi transformowanych logarytmicznie nie jest taka sama jak logarytm średniej …
2
Rozkłady gamma a logarytmiczne
Mam obserwowany eksperymentalnie rozkład, który wygląda bardzo podobnie do rozkładu gamma lub logarytmicznego. Czytałem, że rozkład logarytmiczny jest maksymalnym rozkładem prawdopodobieństwa entropii dla wariantu losowego dla którego ustalona jest średnia i wariancja . Czy rozkład gamma ma podobne właściwości?XXXln(X)ln⁡(X)\ln(X)
2
Odchylenie estymatora momentu rozkładu logarytmicznego
Robię eksperyment liczbowy, który polega na próbkowaniu logarytmicznego rozkładu i próbuję oszacować momenty dwiema metodami:X∼LN(μ,σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E[Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] Patrząc na średnią próbnąXnXnX^n Oszacowanie i przy użyciu przykładowych środków dla , a następnie wykorzystując fakt, że dla rozkładu logarytmicznego mamy .μμ\muσ2σ2\sigma^2log(X),log2(X)log⁡(X),log2⁡(X)\log(X), \log^2(X)E[Xn]=exp(nμ+(nσ)2/2)E[Xn]=exp⁡(nμ+(nσ)2/2)\mathbb{E}[X^n]=\exp(n \mu + (n \sigma)^2/2) Pytanie brzmi : Odkryłem eksperymentalnie, że druga …
4
Interpretacja różnicy między rozkładem logarytmicznym a rozkładem mocy (rozkład stopni sieciowych)
Po pierwsze, nie jestem statystykiem. Jednak robiłem analizę sieci statystycznej dla mojego doktoratu. W ramach analizy sieci przedstawiłem komplementarną funkcję skumulowanego rozkładu (CCDF) stopni sieciowych. Odkryłem, że w przeciwieństwie do konwencjonalnych dystrybucji sieciowych (np. WWW), dystrybucję najlepiej dopasowuje rozkład logarytmiczny. Próbowałem dopasować ją do prawa mocy i używając skryptów Matlaba …
4
Czym dokładnie są chwile? Jak powstają?
Zazwyczaj wprowadzamy się do metody estymatorów momentów poprzez „zrównanie momentów populacyjnych z ich odpowiednikiem próbki”, dopóki nie oszacujemy wszystkich parametrów populacji; tak, że w przypadku rozkładu normalnego potrzebowalibyśmy tylko pierwszego i drugiego momentu, ponieważ w pełni opisują ten rozkład. E(X)=μ⟹∑ni=1Xi/n=X¯E(X)=μ⟹∑i=1nXi/n=X¯E(X) = \mu \implies \sum_{i=1}^n X_i/n = \bar{X} E(X2)=μ2+σ2⟹∑ni=1X2i/nE(X2)=μ2+σ2⟹∑i=1nXi2/nE(X^2) = \mu^2 …
3
Jak obliczyć przedział ufności dla średniej logarytmicznego zestawu danych?
Słyszałem / widziałem w kilku miejscach, że możesz przekształcić zestaw danych w coś o rozkładzie normalnym, biorąc logarytm każdej próbki, oblicz przedział ufności dla przekształconych danych i przekształcaj przedział ufności z powrotem za pomocą operacji odwrotnej (np. podnieś 10 do potęgi dolnej i górnej granicy odpowiednio dla ).log10log10\log_{10} Jednak jestem …
2
Czy transformacja dziennika jest prawidłową techniką testowania danych niestandardowych?
Przeglądając artykuł, autorzy stwierdzają: „Ciągłe zmienne wyników wykazujące skośny rozkład zostały przekształcone przy użyciu logarytmów naturalnych, zanim przeprowadzono testy t w celu spełnienia wstępnych założeń normalności”. Czy jest to akceptowalny sposób analizy danych nienormalnych, szczególnie jeśli rozkład podstawowy niekoniecznie jest logarytmiczny? To może być bardzo głupie pytanie, ale nie widziałem …
1
Czy rozkłady z tymi samymi momentami są identyczne
Poniższe są podobne, ale różnią się od poprzednich postów tutaj i tutaj Biorąc pod uwagę dwa rozkłady, które dopuszczają momenty wszystkich zamówień, jeśli wszystkie momenty dwóch rozkładów są takie same, to czy są to identyczne rozkłady? Biorąc pod uwagę dwa rozkłady, które dopuszczają funkcje generujące moment, jeśli mają takie same …
1
Korelacja losowych zmiennych logarytmicznych
Biorąc pod uwagę normalne zmienne losowe X1X1X_1 i X2X2X_2 ze współczynnikiem korelacji ρρ\rho , jak znaleźć korelację między kolejnymi logarytmicznymi zmiennymi losowymi Y1Y1Y_1 i Y2Y2Y_2 ? Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp⁡(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1) Y2=a2exp(μ2T+T−−√X2)Y2=a2exp⁡(μ2T+TX2)Y_2 = a_2 \exp(\mu_2 T + \sqrt{T}X_2) Teraz, jeśli X1=σ1Z1X1=σ1Z1X_1 = \sigma_1 Z_1 i X2=σ1Z2X2=σ1Z2X_2 = \sigma_1 …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.