Pytania otagowane jako moments

Momenty to podsumowania charakterystyk zmiennych losowych (np. Lokalizacja, skala). Używaj również w chwilach ułamkowych.

2
Czy mogę wykorzystać momenty rozkładu do próbkowania rozkładu?
Zauważam, że w metodach statystycznych / uczenia maszynowego rozkład jest często aproksymowany przez Gaussa, a następnie Gaussian jest wykorzystywany do próbkowania. Zaczynają od obliczenia pierwszych dwóch momentów rozkładu i wykorzystują je do oszacowania i . Następnie mogą pobrać próbki z tego gaussowskiego.μμ\muσ2σ2\sigma^2 Wydaje mi się, że im więcej chwil obliczam, …
2
Intuicja na chwilę o środku dystrybucji?
Czy ktoś może podać intuicję, dlaczego wyższe momenty rozkładu prawdopodobieństwa , podobnie jak moment trzeci i czwarty, odpowiadają odpowiednio skośności i kurtozie? W szczególności dlaczego odchylenie dotyczące średniej podniesionej do trzeciej lub czwartej potęgi ostatecznie przekłada się na miarę skośności i kurtozy? Czy istnieje sposób na odniesienie tego do trzeciej …
1
Dlaczego średnia arytmetyczna jest mniejsza niż średnia rozkładu w rozkładzie logarytmiczno-normalnym?
Tak, mam losowy proces generowania log-normalnie rozprowadzane zmiennych losowych . Oto odpowiednia funkcja gęstości prawdopodobieństwa:XXX Chciałem oszacować rozkład kilku chwil pierwotnego rozkładu, powiedzmy pierwszy moment: średnią arytmetyczną. Aby to zrobić, narysowałem 100 losowych zmiennych 10000 razy, aby móc obliczyć 10000 oszacowania średniej arytmetycznej. Istnieją dwa różne sposoby oszacowania tego (przynajmniej …
1
Testujesz dwie niezależne próbki pod kątem zerowości tego samego skosu?
Jakie testy są dostępne do testowania dwóch niezależnych próbek pod kątem hipotezy zerowej, że pochodzą one z populacji o tym samym przekrzywieniu? Istnieje klasyczny test na 1 próbce dla tego, czy pochylenie jest równe stałej liczbie (test obejmuje szósty moment próbki!); czy istnieje proste tłumaczenie na test na 2 próbkach? …
5
Jak wykonać przypisanie wartości w bardzo dużej liczbie punktów danych?
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 
5
Czy to możliwe, że dwie Zmienne Losowe z tej samej rodziny dystrybucji mają takie same oczekiwania i wariancje, ale różne wyższe momenty?
Myślałem o znaczeniu rodziny o skali lokalizacji. Mi się, że dla każdego XXX członek lokalizacji skalę rodziny z parametrami położenie i b skalę, to dystrybucja Z = ( X - ) / b nie zależy od jakichkolwiek parametrów i jest taka sama dla każdego X należącego do rodzina.aaabbbZ=(X−a)/bZ=(X−a)/bZ =(X-a)/bXXX Moje …
1
Jak dopasować przybliżony plik PDF (tj. Oszacowanie gęstości) przy użyciu pierwszych k (empirycznych) momentów?
Mam sytuację, w której jestem w stanie oszacować (pierwsze) momentów zbioru danych i chciałbym użyć go do oszacowania funkcji gęstości.kkk Natknąłem się już na rozkład Pearsona , ale zdałem sobie sprawę, że opiera się on tylko na pierwszych 4 momentach (z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi możliwych kombinacji momentów). Rozumiem również, że …
1
Solidne oszacowanie kurtozy?
Używam zwykłego estymatora kurtozy, , ale zauważam, że nawet małe „odstające” w moim rozkładzie empirycznym , tj. małe szczyty daleko od centrum, wpływają na to ogromnie. Czy istnieje estymator kurtozy, który jest bardziej niezawodny?K^=μ^4σ^4K^=μ^4σ^4\hat{K}=\frac{\hat{\mu}_4}{\hat{\sigma}^4}
1
Łączenie dwóch macierzy kowariancji
Obliczam kowariancję rozkładu równolegle i muszę połączyć wyniki rozproszone w liczbie pojedynczej Gaussa. Jak połączyć te dwa elementy? Interpolacja liniowa między tymi dwoma prawie działa, jeśli są one podobnie rozmieszczone i zwymiarowane. Wikipedia zapewnia forumla na dole dla kombinacji, ale wydaje się to niewłaściwe; dwie identycznie rozmieszczone dystrybucje powinny mieć …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.