Powiedzmy, że mam pewne dane historyczne, np. Poprzednie ceny akcji, wahania cen biletów lotniczych, przeszłe dane finansowe firmy ... Teraz pojawia się ktoś (lub jakaś formuła) i mówi: „weźmy / wykorzystaj dziennik dystrybucji” i oto gdzie idę DLACZEGO ? Pytania: DLACZEGO przede wszystkim należy wziąć dziennik dystrybucji? CO dziennik dystrybucji …
Zastanawiam się, czy ma to znaczenie w interpretacji, czy transformowane są tylko zmienne zależne, zależne i niezależne, czy tylko zmienne niezależne. Rozważ przypadek log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Mogę interpretować IV jako wzrost procentowy, ale jak to się zmienia, kiedy mam log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error …
Czy ktoś może wyjaśnić, w jaki sposób sprawiają to logi, aby można było wykonać logiczne regresje, w których współczynniki są interpretowane jako zmiany procentowe?
Użytkownicy często mają pokusę, aby przełamać wartości osi w celu prezentacji danych o różnych rzędach wielkości na tym samym wykresie (patrz tutaj ). Chociaż może to być wygodne, nie zawsze jest to preferowany sposób wyświetlania danych (w najlepszym przypadku może być mylący). Jakie są alternatywne sposoby wyświetlania danych, które różnią …
Mam losową zmienną gdzie a jest rozkładem normalnym . Co mogę powiedzieć o i ? Przydatne byłoby również przybliżenie.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V a r ( X )X( a ) = log( )X(a)=log(a)X(a) = \log(a)N.( μ , σ2))N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)mi( X)E(X)E(X)V.a r ( X)Var(X)Var(X)
Precyzja jest zdefiniowana jako: p = true positives / (true positives + false positives) Czy jest to prawidłowe, że, jak true positivesi false positivespodejście 0, precyzja zbliża 1? To samo pytanie do przypomnienia: r = true positives / (true positives + false negatives) Obecnie wdrażam test statystyczny, w którym muszę …
Studiuję statystyki i często spotykam formuły zawierające logi zawsze jestem zdezorientowany, jeśli powinienem interpretować to jako standardowe znaczenie log, tj. Podstawa 10, lub jeśli w statystyce log ogólnie przyjmuje się, że log naturalny ln. W szczególności studiuję estymację częstotliwości Good-Turinga jako przykład, ale moje pytanie jest bardziej ogólne.
Rozważ losową zmienną gamma . Istnieją zgrabne wzory na średnią, wariancję i skośność:X∼Γ(α,θ)X∼Γ(α,θ)X\sim\Gamma(\alpha, \theta) E[X]Var[X]Skewness[X]=αθ=αθ2=1/α⋅E[X]2=2/α−−√E[X]=αθVar[X]=αθ2=1/α⋅E[X]2Skewness[X]=2/α\begin{align} \mathbb E[X]&=\alpha\theta\\ \operatorname{Var}[X]&=\alpha\theta^2=1/\alpha\cdot\mathbb E[X]^2\\ \operatorname{Skewness}[X]&=2/\sqrt{\alpha} \end{align} Rozważmy teraz zmienną losową przekształconą logarytmicznie . Wikipedia podaje wzory na średnią i wariancję:Y=log(X)Y=log(X)Y=\log(X) E[Y]Var[Y]=ψ(α)+log(θ)=ψ1(α)E[Y]=ψ(α)+log(θ)Var[Y]=ψ1(α)\begin{align} \mathbb E[Y]&=\psi(\alpha)+\log(\theta)\\ \operatorname{Var}[Y]&=\psi_1(\alpha)\\ \end{align} poprzez funkcje digamma i trigamma, które są zdefiniowane jako pierwsza …
Im podążam za tutorialem tutaj: http://www.r-bloggers.com/computing-and-visualizing-pca-in-r/, aby lepiej zrozumieć PCA. Samouczek używa zestawu danych Iris i stosuje transformację dziennika przed PCA: Zauważ, że w poniższym kodzie stosujemy transformację logarytmiczną do zmiennych ciągłych, zgodnie z sugestią [1], i ustawiamy centeri scalerównoważymy TRUEw wywołaniu prcompstandaryzacji zmiennych przed zastosowaniem PCA. Czy ktoś mógłby …
Chciałbym wiedzieć, jak przekształcić wartości ujemne Log(), ponieważ mam dane heteroskedastyczne. Przeczytałem, że działa ze wzorem, Log(x+1)ale to nie działa z moją bazą danych i nadal otrzymuję NaN. Np. Dostaję ten komunikat ostrzegawczy (nie umieściłem całej bazy danych, ponieważ myślę, że jedna z moich wartości ujemnych wystarczy, aby pokazać przykład): …
Czy ktoś ma pochodne tego, jak offset działa w modelach binarnych, takich jak probit i logit? W moim problemie okno kontrolne może mieć różną długość. Załóżmy, że pacjenci dostają zastrzyk profilaktyczny jako leczenie. Strzal zdarza się w różnych momentach, więc jeśli wynik jest binarnym wskaźnikiem tego, czy zdarzyły się jakieś …
Prawdopodobnie jest to bardzo podstawowe pytanie, ale wydaje mi się, że nie jestem w stanie znaleźć na to solidnej odpowiedzi. Mam nadzieję, że mogę. Obecnie czytam artykuły jako przygotowanie do pracy magisterskiej. Obecnie czytam artykuł, który bada związek między tweetami a funkcjami giełdy. W jednej ze swoich hipotez sugerują, że …
Często widzę, że autorzy oceniają model „logarytmicznej różnicy”, np log(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxtlog(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Zgadzam się, że właściwe jest odniesienie xtxtx_t do zmiany procentowej ytyty_t podczas gdy log(yt)log(yt)\log (y_t) to .I(1)I(1)I(1) Różnica logów jest jednak przybliżeniem i wydaje się, że równie dobrze można oszacować model bez …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.