Pytania otagowane jako chi-squared

Test (zwykle rozkładu, niezależności lub dopasowania) lub rodzina rozkładów związanych z takim testem.

1
Jak dostosować ANOVA do danych binarnych?
Mam cztery konkurencyjne modele, których używam do przewidywania binarnej zmiennej wynikowej (powiedzmy, status zatrudnienia po ukończeniu studiów, 1 = zatrudniony, 0 = niezatrudniony) dla n badanych. Naturalną miarą wydajności modelu jest współczynnik trafień, który jest procentem poprawnych prognoz dla każdego z modeli. Wydaje mi się, że nie mogę użyć ANOVA …
1
R / mgcv: Dlaczego produkty tensorowe te () i ti () wytwarzają różne powierzchnie?
mgcvOpakowanie Rposiada dwie funkcje montowania interakcji produktów napinacz: te()i ti(). Rozumiem podstawowy podział pracy między nimi (dopasowanie interakcji nieliniowej vs. rozkładanie tej interakcji na główne efekty i interakcję). To, czego nie rozumiem, to dlaczego te(x1, x2)i ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)może powodować (nieznacznie) różne wyniki. MWE (dostosowany z ?ti): …
11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 
2
Jaki rozkład zakłada dokładny test Fishera?
W swojej pracy widziałem kilka zastosowań dokładnego testu Fishera i zastanawiałem się, jak dobrze pasuje do moich danych. Patrząc na kilka źródeł, rozumiałem, jak obliczyć statystyki, ale nigdy nie widziałem jasnego i formalnego wyjaśnienia przyjętej hipotezy zerowej. Czy ktoś może mi wyjaśnić lub odesłać mnie do formalnego wyjaśnienia zakładanego podziału? …
1
Który test do analizy krzyżowej: Boschloo czy Barnard?
Analizuję tabelę 2x2 z małego zestawu danych 30 pacjentów. Próbujemy retrospektywnie znaleźć pewne zmienne, które podpowiadają, jaki rodzaj leczenia wybrać. Zmienne (obs normalne / dziwne) i decyzja dotycząca leczenia (A / B) są szczególnie interesujące i dlatego dane wyglądają tak: Obs / Tr. GrudnianormalnadziwneZA12012b1351825530Obs/Tr. Dec.ABnormal121325strange055121830\begin{array} {|r|r|r|r|} \hline \text{Obs/Tr. Dec.} &\text{A} …
2
Oczekiwanie na
Niech , , , i niech będą niezależni. Czego oczekuje się od ?X1X1X_1X2X2X_2⋯⋯\cdotsXd∼N(0,1)Xd∼N(0,1)X_d \sim \mathcal{N}(0, 1)X41(X21+⋯+X2d)2X14(X12+⋯+Xd2)2\frac{X_1^4}{(X_1^2 + \cdots + X_d^2)^2} Łatwo jest znaleźć symetrycznie. Ale nie wiem, jak znaleźć oczekiwanie na . Czy możesz podać jakieś wskazówki?E(X21X21+⋯+X2d)=1dE(X12X12+⋯+Xd2)=1d\mathbb{E}\left(\frac{X_1^2}{X_1^2 + \cdots + X_d^2}\right) = \frac{1}{d}X41(X21+⋯+X2d)2X14(X12+⋯+Xd2)2\frac{X_1^4}{(X_1^2 + \cdots + X_d^2)^2} Co dotychczas uzyskałem …
1
Test dwóch próbek chi do kwadratu
To pytanie pochodzi z książki Van der Vaarta Asymptotic Statistics, str. 253. # 3: Załóżmy, że XmXm\mathbf{X}_m i YnYn\mathbf{Y}_n to niezależne wielomianowy wektorów parametrów (m,a1,…,ak)(m,a1,…,ak)(m,a_1,\ldots,a_k) a (n,b1,…,bk)(n,b1,…,bk)(n,b_1,\ldots,b_k) . Zgodnie z hipotezą zerową, że I = b I wskazują, żeai=biai=bia_i=b_i maχ 2 k - 1 dystrybucji. gdzie C i=(Xm,I+Yn,i)/(m+n).∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i\sum_{i=1}^k \dfrac{(X_{m,i} - …
1
Regresja logistyczna vs chi-kwadrat w tablicach kontyngencji 2x2 i Ix2 (pojedynczy czynnik - odpowiedź binarna)?
Próbuję zrozumieć zastosowanie regresji logistycznej w tabelach awaryjnych 2x2 i Ix2. Na przykład, używając tego jako przykładu Jaka jest różnica między użyciem testu chi-kwadrat a użyciem regresji logistycznej? Co z tabelą z wieloma współczynnikami nominalnymi (tabela Ix2) w następujący sposób: Jest to podobne pytanie tutaj - ale odpowiedź jest głównie …
3
Test G vs test chi-kwadrat Pearsona
Testuję niezależność w tabeli awaryjności Nie wiem, czy test G czy test chi-kwadrat Pearsona jest lepszy. Rozmiar próbki jest w setkach, ale istnieją pewne niskie liczby komórek. Jak stwierdzono na stronie Wikipedii , przybliżenie rozkładu chi-kwadrat jest lepsze dla testu G niż dla testu chi-kwadrat Pearsona. Ale używam symulacji Monte …
2
W jaki sposób statystyki chi-kwadrat Pearsona przybliżają rozkład chi-kwadrat
Jeśli więc podana jest chi-kwadratowa statystyka Pearsona dla tabeli , wówczas jej forma jest następująca:1×N1×N1 \times N ∑i=1n(Oi−Ei)2Ei∑i=1n(Oi−Ei)2Ei\sum_{i=1}^n\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} W przybliżeniu , rozkład chi-kwadrat z n - 1 stopniami swobody, gdy wielkość próbki N powiększa się. χ2n−1χn−12\chi_{n-1}^2n−1n−1n-1NNN Nie rozumiem, jak działa to asymptotyczne przybliżenie. Czuję, że w mianownikach należy …
1
Dlaczego Anova () i drop1 () podają różne odpowiedzi dla GLMM?
Mam GLMM w postaci: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Kiedy używam drop1(model, test="Chi"), otrzymuję inne wyniki niż w przypadku korzystania Anova(model, type="III")z pakietu samochodowego lub summary(model). Te dwa ostatnie dają te same odpowiedzi. Korzystając z wielu sfabrykowanych danych, odkryłem, że te …
10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 
2
Przedział ufności dla chi-kwadrat
Próbuję znaleźć rozwiązanie, aby porównać dwa testy „dobroci dopasowania chi-kwadrat”. Dokładniej, chcę porównać wyniki z dwóch niezależnych eksperymentów. W tych eksperymentach autorzy wykorzystali chi-kwadrat dobroci dopasowania, aby porównać losowe zgadywanie (częstotliwości oczekiwane) z częstotliwościami obserwowanymi. Dwa eksperymenty otrzymały taką samą liczbę uczestników, a procedury eksperymentalne są identyczne, zmieniono tylko bodźce. …
4
Jak statystycznie udowodnić, czy kolumna zawiera dane kategoryczne, czy też nie używa Pythona
Mam ramkę danych w pythonie, w której muszę znaleźć wszystkie zmienne jakościowe. Sprawdzanie typu kolumny nie zawsze działa, ponieważ inttyp może być również kategoryczny. Dlatego szukam pomocy w znalezieniu właściwej metody testowania hipotez, aby ustalić, czy kolumna jest kategoryczna, czy nie. Próbowałem poniżej testu chi-kwadrat, ale nie jestem pewien, czy …
2
Test niezależności a test jednorodności
Uczę podstawowego kursu statystycznego i dziś obejmę test niezależności chi-kwadrat dla dwóch kategorii oraz test jednorodności. Te dwa scenariusze są koncepcyjnie różne, ale mogą wykorzystywać tę samą statystykę testową i rozkład. W teście jednorodności zakłada się, że krańcowe wartości dla jednej z kategorii są częścią samego projektu - reprezentują liczbę …
4
Jak mogę obliczyć Pearsona
Wskaźnik prawdopodobieństwa (inaczej dewiacja) Statystyka i test braku dopasowania (lub dobroci dopasowania) jest dość prosty do uzyskania dla modelu regresji logistycznej (dopasowanie przy użyciu funkcji) w R. Jednak może być łatwe jest, aby niektóre liczby komórek były wystarczająco niskie, aby test był niewiarygodny. Jednym ze sposobów weryfikacji wiarygodności testu współczynnika …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.