Oczekiwana wartość zmiennej losowej jest średnią ważoną wszystkich możliwych wartości, które może przyjąć zmienna losowa, o wagach równych prawdopodobieństwu przyjęcia tej wartości.
Dzisiaj natknąłem się na nowy temat zatytułowany Oczekiwanie matematyczne. Książka, którą obserwuję, mówi: oczekiwanie jest średnią arytmetyczną zmiennej losowej pochodzącej z dowolnego rozkładu prawdopodobieństwa. Ale definiuje oczekiwanie jako sumę iloczynu niektórych danych i prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Jak te dwie wartości (średnia i oczekiwanie) mogą być takie same? W jaki sposób …
Moje pytanie dotyczy próby uzasadnienia powszechnie stosowanej metody, a mianowicie przyjęcia oczekiwanej wartości Taylor Series. Załóżmy, że mamy losową zmienną o dodatniej średniej i wariancji . Dodatkowo mamy funkcję, powiedzmy, .XXXμμ\muσ2σ2\sigma^2log(x)log(x)\log(x) Po rozszerzeniu Taylora o średnio otrzymujemy gdzie, jak zwykle, to st.logXlogX\log XlogX=logμ+X−μμ−12(X−μ)2μ2+13(X−μ)3ξ3X,logX=logμ+X−μμ−12(X−μ)2μ2+13(X−μ)3ξX3, \log X = \log\mu + \frac{X - …
Drodzy wszyscy - zauważyłem coś dziwnego, czego nie potrafię wyjaśnić, prawda? Podsumowując: ręczne podejście do obliczania przedziału ufności w modelu regresji logistycznej oraz funkcja R confint()dają różne wyniki. Przechodziłem przez regresję logistyczną stosowaną przez Hosmer & Lemeshow (2. edycja). W trzecim rozdziale znajduje się przykład obliczenia ilorazu szans i 95% …
Zacznę od stwierdzenia, że jest to zadanie domowe od samego początku. Spędziłem kilka godzin, szukając sposobu na znalezienie oczekiwanych wartości i zdecydowałem, że nic nie rozumiem. Niech XXX ma CDF F(x)=1−x−α,x≥1F(x)=1−x−α,x≥1F(x) = 1 - x^{-\alpha}, x\ge1 . Znajdź E(X)E(X)E(X) dla tych wartości dla którychαα\alphaE(X)E(X)E(X) istnieje . Nie mam pojęcia, jak …
Widzę następujące równanie w „ In Reinforcement Learning. An Introduction ”, ale nie do końca podążam za krokiem, który zaznaczyłem na niebiesko poniżej. Jak dokładnie pochodzi ten krok?
W maju 2010 r. Użytkownik Wikipedii Mcorazao dodał zdanie do artykułu o skośności: „Wartość zero wskazuje, że wartości są względnie równomiernie rozłożone po obu stronach średniej, zazwyczaj, ale niekoniecznie, implikując rozkład symetryczny”. Jednak na stronie wiki nie ma faktycznych przykładów dystrybucji, które łamią tę regułę. Googlowanie „przykładowe rozkłady asymetryczne z …
Rozumiem, w jaki sposób otrzymujemy 3,5 jako oczekiwaną wartość dla rzutu rzetelną 6-stronną kostką. Ale intuicyjnie mogę spodziewać się każdej twarzy z równą szansą 1/6. Czyż zatem oczekiwana wartość rzutu kostką nie powinna być równa liczbie od 1 do 6 z jednakowym prawdopodobieństwem? Innymi słowy, na pytanie „jaka jest oczekiwana …
Kiedy jeden ładuje parametr, aby uzyskać standardowy błąd, otrzymujemy rozkład parametru. Dlaczego nie wykorzystamy średniej tego rozkładu jako wyniku lub oszacowania parametru, który próbujemy uzyskać? Czy rozkład nie powinien być zbliżony do rzeczywistego? Dlatego otrzymalibyśmy dobre oszacowanie „prawdziwej” wartości? Podajemy jednak oryginalny parametr uzyskany z naszej próbki. Dlaczego? Dzięki
To pytanie do wywiadu dotyczące stanowiska analityka ilościowego, przedstawione tutaj . Załóżmy, że rysujemy z jednolitego rozkładu a losowania są takie same, jaka jest oczekiwana długość monotonicznie rosnącego rozkładu? Oznacza to, że przestajemy rysować, jeśli bieżące losowanie jest mniejsze lub równe poprzedniemu losowaniu.[0,1][0,1][0,1] Mam kilka pierwszych: \ Pr (\ text …
Kiedy korzystam z GAM, daje mi resztkowy DF (ostatni wiersz kodu). Co to znaczy? Wychodząc poza przykład GAM, ogólnie, czy liczba stopni swobody może być liczbą niecałkowitą?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 -1.6217 -0.8971 …
Tytuł jest pytaniem. Powiedziano mi, że stosunki i inwersje zmiennych losowych często stanowią problem. Oznacza to, że oczekiwania często nie istnieją. Czy istnieje proste, ogólne wyjaśnienie tego?
Pokazując, że MSE można rozłożyć na wariancję plus kwadrat odchylenia, dowód w Wikipedii ma krok, zaznaczony na zdjęciu. Jak to działa? W jaki sposób oczekiwanie jest przenoszone na produkt z 3 na 4 etap? Jeśli te dwa warunki są niezależne, czy nie należy stosować oczekiwań do obu warunków? a jeśli …
Dlaczego tak często uzyskuje się szacunki maksymalnego prawdopodobieństwa parametrów, ale praktycznie nigdy nie słyszy się o szacunkach oczekiwanych parametrów prawdopodobieństwa (tj. Opartych raczej na wartości oczekiwanej niż trybie funkcji wiarygodności)? Czy dzieje się tak przede wszystkim z powodów historycznych, czy też z bardziej merytorycznych przyczyn technicznych lub teoretycznych? Czy pojawienie …
Pracowałem trochę w scipy i nadeszła rozmowa z członkiem podstawowej grupy scipy, czy nieujemna dyskretna zmienna losowa może mieć nieokreślony moment. Myślę, że ma rację, ale nie ma pod ręką dowodu. Czy ktoś może pokazać / udowodnić to twierdzenie? (lub jeśli to twierdzenie nie jest prawdziwe, należy je odrzucić) Nie …
Zaskoczyło mnie to, kiedy po raz pierwszy przeprowadziłem symulację Monte Carlo z rozkładem normalnym i odkryłem, że średnia z standardowych odchyleń od próbek, z których każda ma wielkość próbki tylko , okazała się znacznie mniejsza niż, tj. uśrednianie razy, użyte do wygenerowania populacji. Jest to jednak dobrze znane, jeśli rzadko …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.