Pytania otagowane jako expected-value

Oczekiwana wartość zmiennej losowej jest średnią ważoną wszystkich możliwych wartości, które może przyjąć zmienna losowa, o wagach równych prawdopodobieństwu przyjęcia tej wartości.

6
Oczekiwana wartość czasu oczekiwania na pierwszy z dwóch autobusów kursujących co 10 i 15 minut
Natknąłem się na pytanie w wywiadzie: Co 10 minut przyjeżdża czerwony pociąg. Co 15 minut przyjeżdża niebieski pociąg. Oba zaczynają się od przypadkowego czasu, więc nie masz żadnego harmonogramu. Jeśli przyjeżdżasz na stację w przypadkowym czasie i jeździsz pociągiem, który przyjeżdża pierwszy, jaki jest oczekiwany czas oczekiwania?
6
Dlaczego statystyki są przydatne, gdy wiele rzeczy, które mają znaczenie, to rzeczy w jednym ujęciu?
Nie wiem, czy to tylko ja, ale ogólnie jestem bardzo sceptyczny wobec statystyk. Rozumiem to w grach w kości, pokerze itp. Bardzo małe, proste, głównie samodzielne powtarzane gry są w porządku. Na przykład moneta lądująca na krawędzi jest wystarczająco mała, aby zaakceptować prawdopodobieństwo, że lądujące główki lub reszki wynoszą ~ …
1
Warunkowe oczekiwanie na R-kwadrat
Rozważ prosty model liniowy: yy=X′ββ+ϵyy=X′ββ+ϵ\pmb{y}=X'\pmb{\beta}+\epsilon gdzie ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)\epsilon_i\sim\mathrm{i.i.d.}\;\mathcal{N}(0,\sigma^2) i X∈Rn×pX∈Rn×pX\in\mathbb{R}^{n\times p} ,p≥2p≥2p\geq2 aXXX zawiera kolumnę stałych. My pytanie, ponieważ E(X′X)E(X′X)\mathrm{E}(X'X) , ββ\beta i σσ\sigma , ma wzór o nie trywialne górną granicę E(R2)E(R2)\mathrm{E}(R^2) *? (przy założeniu, że model został oszacowany przez OLS). * Przypuszczałem, pisząc to, że coraz E(R2)E(R2)E(R^2) sama w …
4
Oczekiwana wartość mediany próbki na podstawie średniej próbki
Niech oznacza medianę i niech oznacza średnią losowej próbki o wielkości z rozkładu, który jest . Jak obliczyć E (Y | \ bar {X} = \ bar {x}) ?YYYˉXX¯\bar{X}n=2k+1n=2k+1n=2k+1N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E(Y|ˉX=ˉx)E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Intuicyjnie, ze względu na założenie normalności, sensowne jest twierdzenie, że E(Y|ˉX=ˉx)=ˉxE(Y|X¯=x¯)=x¯E(Y|\bar{X}=\bar{x})=\bar{x} i rzeczywiście jest to poprawna odpowiedź. Czy można to jednak …
2
Obserwowana matryca informacji jest spójnym estymatorem oczekiwanej matrycy informacji?
Próbuję udowodnić, że obserwowana matryca informacji oceniana przy mało spójnym estymatorze maksymalnego prawdopodobieństwa (MLE), jest słabo spójnym estymatorem oczekiwanej matrycy informacji. Jest to często cytowany wynik, ale nikt nie podaje odniesienia ani dowodu (wyczerpałem się, myślę, że pierwsze 20 stron wyników Google i podręczników statystyk)! Używając słabo spójnej sekwencji MLE, …
1
Jaka intuicja kryje się za wymiennymi próbkami pod hipotezą zerową?
Testy permutacyjne (zwane również testem randomizacji, testem ponownej randomizacji lub testem dokładnym) są bardzo przydatne i przydają się, gdy t-testnie jest spełnione założenie o rozkładzie normalnym wymagane na przykład i gdy transformacja wartości przez ranking test nieparametryczny, Mann-Whitney-U-testktóry prowadziłby do utraty większej ilości informacji. Jednak nie należy zapominać o jednym …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 
4
Wartość oczekiwana a najbardziej prawdopodobna wartość (tryb)
Oczekiwana wartość rozkładu jest średnią, to znaczy średnią ważoną E [ x ] = ∫ + ∞ - ∞ xf(x)f(x)f(x)E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Najbardziej prawdopodobną wartością jest tryb, czyli najbardziej prawdopodobna wartość. Czy jednak spodziewamy się, że jakoś zobaczymy wiele razy? Cytowanie stąd :E[x]E[x]E[x] Jeżeli wyniki nie są …
3
Dlaczego liczba ciągłych zmiennych jednolitych na (0,1) potrzebnych do ich sumy przekraczającej jedną ma średnią ?
strumień zmiennych losowych, ; niech będzie liczbą warunków, których potrzebujemy, aby suma przekroczyła jeden, tj. jest najmniejszą liczbą taką, żeXi∼iidU(0,1)Xi∼iidU(0,1)X_i \overset{iid}\sim \mathcal{U}(0,1)YYYYYY X1+X2+⋯+XY>1.X1+X2+⋯+XY>1.X_1 + X_2 + \dots + X_Y > 1. Dlaczego średnia równa stałej Eulera ?YYYeee E(Y)=e=10!+11!+12!+13!+…E(Y)=e=10!+11!+12!+13!+…\mathbb{E}(Y) = e = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots
1
Jaka jest oczekiwana wartość zmodyfikowanego rozkładu Dirichleta? (problem z integracją)
Łatwo jest stworzyć zmienną losową z rozkładem Dirichleta przy użyciu zmiennych Gamma o tym samym parametrze skali. Gdyby: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) Następnie: (X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)(X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn) \left(\frac{X_1}{\sum_j X_j},\; \ldots\; , \frac{X_n}{\sum_j X_j}\right) \sim \text{Dirichlet}(\alpha_1,\;\ldots\;,\alpha_n) Problem Co się stanie, jeśli parametry skali nie będą równe? Xi∼Gamma(αi,βi)Xi∼Gamma(αi,βi) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta_i) Więc jaki …
1
Caret glmnet vs cv.glmnet
Wydaje się, że istnieje wiele zamieszania w porównaniu używania glmnetwewnątrz w caretcelu znalezienia optymalnej lambdy i korzystania cv.glmnetz tego samego zadania. Zadano wiele pytań, np .: Model klasyfikacji train.glmnet vs. cv.glmnet? Jaki jest właściwy sposób używania glmnet z karetką? Cross-validation `glmnet` za pomocą` caret` ale nie udzielono odpowiedzi, co może …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.