Pytania otagowane jako econometrics

Ekonometria to dziedzina statystyki zajmująca się zastosowaniami w ekonomii.

9
Jakie są główne filozoficzne, metodologiczne i terminologiczne różnice między ekonometrią a innymi dziedzinami statystycznymi?
Ekonometria w znacznym stopniu pokrywa się z tradycyjnymi statystykami, ale często używa własnego żargonu na różne tematy („identyfikacja”, „egzogeniczny” itp.). Kiedyś usłyszałem, jak profesor statystyki stosowanej w innym polu skomentował, że często terminologia jest inna, ale pojęcia są takie same. Ale ma też własne metody i filozoficzne rozróżnienia (przychodzi na …
8
Czy język R jest wiarygodny w dziedzinie ekonomii?
Jestem absolwentem ekonomii, który niedawno przeszedł na R z innych bardzo znanych pakietów statystycznych (głównie używałem SPSS). Obecnie moim małym problemem jest to, że jestem jedynym użytkownikiem R. w mojej klasie. Moi koledzy z klasy używają Staty i Gaussa, a jeden z moich profesorów powiedział nawet, że R jest idealny …
5
Jak dokładnie „model efektów losowych” w ekonometrii odnosi się do modeli mieszanych poza ekonometrią?
Kiedyś myślałem, że „model efektów losowych” w ekonometrii odpowiada „modelowi mieszanemu z przypadkowym przechwytywaniem” poza ekonometrią, ale teraz nie jestem pewien. Czy to? Ekonometria używa terminów takich jak „efekty stałe” i „efekty losowe” nieco inaczej niż w literaturze na temat modeli mieszanych, co powoduje notoryczne zamieszanie. Rozważmy prostą sytuację, w …
3
Interpretacja predyktora i / lub odpowiedzi transformowanej logarytmicznie
Zastanawiam się, czy ma to znaczenie w interpretacji, czy transformowane są tylko zmienne zależne, zależne i niezależne, czy tylko zmienne niezależne. Rozważ przypadek log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Mogę interpretować IV jako wzrost procentowy, ale jak to się zmienia, kiedy mam log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 
4
Co to jest różnica w różnicach?
Różnica różnic od dawna jest popularna jako narzędzie nie eksperymentalne, zwłaszcza w ekonomii. Czy ktoś może udzielić jasnej i nietechnicznej odpowiedzi na następujące pytania dotyczące różnic w różnicach. Co to jest estymator różnicy w różnicach? Dlaczego estymator różnicy w różnicach jest wykorzystywany? Czy rzeczywiście możemy ufać szacunkom różnic w różnicach?
5
Czy uczenie maszynowe jest mniej przydatne do zrozumienia związku przyczynowego, a tym samym mniej interesujące dla nauk społecznych?
Rozumiem różnicę między uczeniem maszynowym / innymi statystycznymi technikami predykcyjnymi a rodzajem statystyk, które stosują naukowcy społeczni (np. Ekonomiści), że ekonomiści wydają się bardzo zainteresowani zrozumieniem efektu jednej lub kilku zmiennych - zarówno pod względem wielkość i wykrywanie, czy związek jest przyczynowy. W tym celu zajmujesz się metodami eksperymentalnymi i …
4
Co to jest zmienna instrumentalna?
Zmienne instrumentalne stają się coraz bardziej popularne w ekonomii stosowanej i statystyce. Czy dla niewtajemniczonych możemy uzyskać nietechniczne odpowiedzi na następujące pytania: Co to jest zmienna instrumentalna? Kiedy chciałbyś zastosować zmienną instrumentalną? Jak znaleźć lub wybrać zmienną instrumentalną?
1
Obliczanie powtarzalności efektów z modelu Lmer
Właśnie natknąłem się na ten artykuł , który opisuje, jak obliczyć powtarzalność (aka niezawodność, aka korelacja wewnątrzklasowa) pomiaru za pomocą modelowania efektów mieszanych. Kod R byłby następujący: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted repeatability …
28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 
1
Czy stopnie swobody mogą być liczbą niecałkowitą?
Kiedy korzystam z GAM, daje mi resztkowy DF (ostatni wiersz kodu). Co to znaczy? Wychodząc poza przykład GAM, ogólnie, czy liczba stopni swobody może być liczbą niecałkowitą?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 -1.6217 -0.8971 …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
13
Podręczniki ekonometrii?
Jakie dobre podręczniki ekonometryczne poleciłbyś? Edycja: istnieje wiele książek o różnym poziomie zaawansowania matematycznego. Dobrze byłoby dowiedzieć się, jak technicznie polecana jest książka.
6
Dlaczego zwykle przy wyborze modelu minimalizujemy sumę błędów kwadratowych (SSE)?
Pytanie jest bardzo proste: dlaczego, kiedy próbujemy dopasować model do naszych danych, liniowy lub nieliniowy, zwykle próbujemy zminimalizować sumę kwadratów błędów, aby uzyskać nasz estymator parametru modelu? Dlaczego nie wybrać innej funkcji celu do zminimalizowania? Rozumiem, że z przyczyn technicznych funkcja kwadratowa jest ładniejsza niż niektóre inne funkcje, np. Suma …
2
Jaka jest różnica między PCA a asymptotycznym PCA?
W dwóch artykułach z 1986 i 1988 r. Connor i Korajczyk zaproponowali podejście do modelowania zwrotów z aktywów. Ponieważ te szeregi czasowe mają zwykle więcej aktywów niż obserwacje okresu, zaproponowano wykonanie PCA w odniesieniu do przekrojowych kowariancji zwrotów aktywów. Nazwali tę metodę Asymptotic Principal Component Analysis (APCA, co jest dość …
23 pca  econometrics 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.