Po przeprowadzeniu analizy głównego składnika (PCA) chcę rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA (tzn. Znaleźć jego współrzędne w układzie współrzędnych PCA). Mam obliczony PCA w języku R użyciu prcomp. Teraz powinienem być w stanie pomnożyć mój wektor przez macierz obrotu PCA. Czy główne elementy tej macierzy powinny być ułożone w …
Ostatnio odkryłem, że w stosowanej literaturze ekonometrycznej, gdy mamy do czynienia z problemami wyboru cech, nierzadko wykonuje się LASSO, a następnie regresję OLS przy użyciu wybranych zmiennych. Zastanawiałem się, jak możemy zakwalifikować ważność takiej procedury. Czy spowoduje to problemy takie jak pominięte zmienne? Jakieś dowody wskazujące, że jest on bardziej …
Gdy oszacuję model różnic w dwóch przedziałach czasowych, model regresji równoważnej byłby następujący za. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+ \epsilon_{ist} gdzie jest manekinem równym 1, jeśli obserwacja pochodzi z grupy poddanej leczeniuTreatmentTreatmentTreatment i jest obojętne, które jest równe 1, w okresie czasu po leczeniu doszłoddd Zatem …
Czy regularyzacja może być pomocna, jeśli jesteśmy zainteresowani jedynie szacunkiem (i interpretacją) parametrów modelu, a nie prognozowaniem lub prognozowaniem? Widzę, jak regularyzacja / walidacja krzyżowa jest niezwykle przydatna, jeśli Twoim celem jest dobre prognozowanie nowych danych. Ale co, jeśli robisz tradycyjną ekonomię, a wszystko, na czym ci zależy, to szacowanie …
Myślałem o tym problemie pod prysznicem, ponieważ inspiracją były strategie inwestycyjne. Powiedzmy, że było drzewo magicznych pieniędzy. Każdego dnia możesz zaoferować pieniądze drzewku pieniędzy, które potroi je lub zniszczy z prawdopodobieństwem 50/50. Natychmiast zauważasz, że robiąc to, średnio zarabiasz i chętnie skorzystasz z drzewa pieniędzy. Jeśli jednak zaoferowałbyś wszystkie swoje …
Załóżmy, że masz jeden przekrój danych, w którym poszczególne osoby znajdują się w grupach (np. Uczniowie w szkołach) i chcesz oszacować model postaci, w Y_i = a + B*X_iktórej Xwektor cech indywidualnych i astałych jest stały. W takim przypadku załóżmy, że nieobserwowana heterogeniczność między grupami wpływa na twoje oszacowania punktowe …
Przeprowadziłem regresję z 4 zmiennymi i wszystkie są bardzo istotne statystycznie, z wartościami T ≈7,9,26≈7,9,26\approx 7,9,26 i 313131 (mówię ≈≈\approx ponieważ uwzględnienie ułamków dziesiętnych wydaje się nieistotne), które są bardzo wysokie i wyraźnie znaczące. Ale wtedy R2R2R^2 jest tylko 0,2284. Czy źle interpretuję tutaj wartości t, aby oznaczać coś, czym …
W ostatnich latach podejście strukturalne do ekonometrii w porównaniu do ekonometrii o zredukowanej formie stało się bardziej popularne. Wymaga to ścisłego połączenia teoretycznych modeli ekonomicznych i statystyk w celu oszacowania interesujących parametrów. Nakładanie bardziej teoretycznej struktury na sposób, w jaki korzystamy z danych i metod statystycznych, ma na celu dostarczenie …
W ostatnich miesiącach intensywnie czytałem o regresji kwantowej w ramach przygotowań do mojej pracy magisterskiej tego lata. W szczególności przeczytałem większość książek Rogera Koenkera z 2005 roku na ten temat. Teraz chcę rozszerzyć tę istniejącą wiedzę na techniki regresji kwantowej, które pozwalają na zmienne instrumentalne (IV). To wydaje się być …
Jedną z rzeczy, która sprawia, że ekonometria jest wyjątkowa, jest zastosowanie techniki ogólnej metody momentów. Jakie rodzaje problemów sprawiają, że GMM jest bardziej odpowiedni niż inne techniki szacowania? Co kupuje GMM pod względem wydajności, mniejszej stronniczości lub bardziej szczegółowych oszacowań parametrów? I odwrotnie, co tracisz, używając GMM nad MLE itp.?
Jeffrey Wooldridge w swojej ekonometrycznej analizie przekrojów i danych panelowych (strona 357) mówi, że empiryczny Hesjan „nie ma gwarancji, że będzie pozytywnie określony, a nawet dodatni półfinałowy, dla konkretnej próbki, z którą pracujemy”. Wydaje mi się to niewłaściwe, ponieważ (oprócz problemów numerycznych) Hesjan musi być dodatnim półfinałem w wyniku definicji …
Zadałem to pytanie na stronie stosu wymiany matematyki i polecono mi tutaj. Pracuję nad projektem hobby i potrzebuję pomocy w rozwiązaniu następującego problemu. Trochę kontekstu Załóżmy, że istnieje kolekcja przedmiotów z opisem funkcji i ceną. Wyobraź sobie listę samochodów i cen. Wszystkie samochody mają listę funkcji, np. Wielkość silnika, kolor, …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.