Pytania otagowane jako time-series

Szeregi czasowe to dane obserwowane w czasie (w ciągłym czasie lub w dyskretnych przedziałach czasowych).

3
Strategie rozszerzania danych dla prognozowania szeregów czasowych
Rozważam dwie strategie „powiększania danych” w prognozowaniu szeregów czasowych. Najpierw trochę tła. Predyktor do prognozowania następnego kroku szeregu jest funkcją, która zazwyczaj zależy od dwóch rzeczy, przeszłych stanów szeregu czasowego, ale także przeszłych stanów predyktora:P.PP{ Aja}{Ai}\lbrace A_i\rbrace P.( { Ai ≤ t - 1} , PS.t - 1)P({Ai≤t−1},PSt−1)P(\lbrace A_{i\leq t-1}\rbrace,P_{S_{t-1}}) …
3
Hidden Markov Model vs Recurrent Neural Network
Które problemy z sekwencyjnym wejściem są najbardziej odpowiednie dla każdego? Czy wymiar wejściowy określa, które z nich jest lepsze? Czy problemy wymagające „dłuższej pamięci” lepiej pasują do RNN LSTM, podczas gdy problemy z cyklicznymi wzorcami wprowadzania danych (giełda, pogoda) są łatwiejsze do rozwiązania przez HMM? Wygląda na to, że nakładają …
1
Jak uwzględnić wpływ prognozowanych świąt
Mam dość przewidywalne dzienne szeregi czasowe z tygodniową sezonowością. Jestem w stanie wymyślić prognozy, które wydają się dość dokładne (potwierdzone przez krzyżową weryfikację), gdy nie ma wakacji. Jednak gdy są święta, mam następujące problemy: W mojej prognozie dostaję niezerowe liczby świąt, mimo że wszystkie historyczne święta mają wartość 0. To …
4
Czy w stacjonarnej serii trendów można modelować ARIMA?
Mam pytanie / zamieszanie dotyczące stacjonarnych serii wymaganych do modelowania za pomocą ARIMA (X). Myślę o tym bardziej w kategoriach wnioskowania (efekt interwencji), ale chciałbym wiedzieć, czy prognozowanie kontra wnioskowanie ma jakikolwiek wpływ na odpowiedź. Pytanie: Wszystkie wstępne materiały, które przeczytałem, stwierdzają, że seria musi być stacjonarna, co ma dla …
5
Jak wykonać przypisanie wartości w bardzo dużej liczbie punktów danych?
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 
2
Jakie statystyki są przechowywane w ramach agregacji?
Jeśli mamy długi szereg czasowy o wysokiej rozdzielczości, z dużym hałasem, często sensowne jest agregowanie danych do niższej rozdzielczości (np. Wartości dzienne do miesięcznych), aby lepiej zrozumieć, co się dzieje, skutecznie usuwając niektóre z hałas. Widziałem co najmniej jeden artykuł, który stosuje pewne statystyki do danych zagregowanych, w tym dla …
1
Kryteria wyboru „najlepszego” modelu w ukrytym modelu Markowa
Mam zestaw danych szeregów czasowych, do którego próbuję dopasować ukryty model Markowa (HMM) w celu oszacowania liczby stanów ukrytych w danych. Mój pseudo-kod do tego jest następujący: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ... optimal_number_of_states = "model with smallest BIC" ... } Teraz, …
2
Związek i różnica między szeregami czasowymi a regresją?
Jakie są zależności i różnice między szeregami czasowymi a regresją? Czy w przypadku modeli i założeń jest prawdą, że modele regresji zakładają niezależność między zmiennymi wyjściowymi dla różnych wartości zmiennej wejściowej, podczas gdy model szeregów czasowych nie? Jakie są inne różnice? Dla metod , od strony internetowej przez Darlington Istnieje …
1
Algorytm normalizacji w czasie rzeczywistym danych szeregów czasowych?
Pracuję nad algorytmem, który przyjmuje wektor najnowszego punktu danych z wielu strumieni czujników i porównuje odległość euklidesową z poprzednimi wektorami. Problem polega na tym, że różne strumienie danych pochodzą z zupełnie różnych czujników, więc przyjęcie prostej odległości euklidesowej dramatycznie przeceni niektóre wartości. Oczywiście potrzebuję sposobu na znormalizowanie danych. Ponieważ jednak …
1
Pierwsze kroki nauki przewidywania okresów finansowych za pomocą uczenia maszynowego
Próbuję zrozumieć, w jaki sposób korzystać z uczenia maszynowego do przewidywania okresów finansowych 1 lub więcej kroków w przyszłość. Mam finansowe szeregi czasowe z niektórymi danymi opisowymi i chciałbym stworzyć model, a następnie użyć tego modelu do przewidzenia n-krok naprzód. Do tej pory robiłem: getSymbols("GOOG") GOOG$sma <- SMA(Cl(GOOG)) GOOG$range <- …
1
Odznaczanie danych zliczania
Użyłem stl () w R, aby rozłożyć dane zliczania na składniki trendu, sezonowości i nieregularności. Wynikowe wartości trendu nie są już liczbami całkowitymi. Mam następujące pytania: Czy funkcja stl () jest odpowiednim sposobem na zdezasonalizowanie danych zliczania? Ponieważ wynikowy trend nie jest już wyceniany przez interger, czy mogę użyć lm …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.