Pytania otagowane jako stochastic-processes

Dość często spotykam się z terminem „rozwiązanie w formie zamkniętej”. Co oznacza rozwiązanie w formie zamkniętej? W jaki sposób można ustalić, czy istnieje rozwiązanie bliskie dla danego problemu? Przeszukując online znalazłem pewne informacje, ale nic w kontekście opracowania statystycznego lub probabilistycznego modelu / rozwiązania. Bardzo dobrze rozumiem regresję, więc jeśli …

82 regression  machine-learning  probability  terminology  stochastic-processes 

Losowo w odległości , która jest określona jako gdzie jest szum biały. Oznacza, że ​​bieżąca pozycja jest sumą poprzedniej pozycji + nieprzewidziany termin.Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Możesz udowodnić, że średnia funkcja , ponieważμt=0μt=0\mu_t = 0 E(Yt)=E(e1+e2+...+et)=E(e1)+E(e2)+...+E(et)=0+0+...+0E(Yt)=E(e1+e2+...+et)=E(e1)+E(e2)+...+E(et)=0+0+...+0E(Y_{t}) = E(e_1+ e_2+ ... +e_t) = E(e_1) + E(e_2) +... +E(e_t) = 0 …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

Proces stochastyczny jest procesem, który ewoluuje w czasie, więc czy to naprawdę bardziej wymyślny sposób na powiedzenie „szeregów czasowych”?

27 time-series  stochastic-processes  definition 

Innymi słowy, w oparciu o następujące, czym jest p? Aby uczynić to problemem matematycznym niż antropologicznym lub nauk społecznych i uprościć problem, załóżmy, że partnerzy są wybierani z jednakowym prawdopodobieństwem w całej populacji, z tym wyjątkiem, że rodzeństwo i pierwsi kuzyni nigdy nie łączą się w pary, a partnerzy są …

26 probability  stochastic-processes  genetics 

Zainspirowany przemową Petera Donnelly'ego na TED , w której omawia on, jak długo zajmie pojawienie się określonego wzoru w serii rzutów monetą, stworzyłem następujący skrypt w R. Biorąc pod uwagę dwa wzory „hth” i „htt”, to oblicza, ile czasu zajmuje średnio (tj. ile rzutów monetą), zanim trafisz jeden z tych …

26 r  probability  stochastic-processes 

Weźmy na przykład piłkę nożną. Istnieją 3 możliwe wyniki: wygrana u siebie, remis, wygrana na wyjeździe. Wziąłem losową grę z bet365 Turkey vs Ukraine hwin, draw, awin 2.20 3.40 3.20 Tak więc w przypadku inwestycji w wysokości 100 $ na dany wynik albo tracisz 100 $, albo wygrywasz: 220 $ …

25 probability  stochastic-processes 

Ostatnio natknąłem się na kilka artykułów i zasobów internetowych, które wspominają o przyczynowości Grangera . Krótkie przeglądanie odpowiedniego artykułu z Wikipedii wywarło na mnie wrażenie, że termin ten odnosi się do przyczynowości w kontekście szeregów czasowych (lub, bardziej ogólnie, procesów stochastycznych ). Ponadto czytanie tego fajnego posta na blogu spowodowało …

21 stochastic-processes  causality  granger-causality 

Czytałem Maraun i wsp. , „Niestacjonarne procesy gaussowskie w domenie falkowej: synteza, szacowanie i znaczące testowanie” (2007), która definiuje klasę niestacjonarnych GP, które mogą być określone przez multiplikatory w domenie falkowej. Realizacja jednego takiego GP to: gdzie jest białym szumem, jest ciągłą transformacją falkową w odniesieniu do falki , jest …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

Chcę zdecydować, czy powinienem wziąć udział w kursie „WPROWADZENIE DO PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH”, który odbędzie się w następnym semestrze na mojej uczelni. Zapytałem wykładowcę, w jaki sposób studiowanie takiego kursu pomogłoby mi jako statystykowi, powiedział, że skoro pochodzi z prawdopodobieństwa, zna niewiele statystyk i nie wie, jak odpowiedzieć na moje pytanie. …

18 probability  stochastic-processes 

Rozważ losową liczbę całkowitą rozpoczynającą się od 0 z następującymi warunkami: Pierwszy krok to plus lub minus 1, z jednakowym prawdopodobieństwem. Każdy przyszły krok to: 60% prawdopodobnie będzie w tym samym kierunku co poprzedni krok, 40% prawdopodobnie będzie w przeciwnym kierunku Jaki rodzaj dystrybucji to daje? Wiem, że losowy spacer …

18 stochastic-processes  randomness  random-walk 

Czy ktoś może mi wyjaśnić intuicyjnie, jaka jest częstotliwość łańcucha Markowa? Jest on zdefiniowany w następujący sposób: Dla wszystkich stanów iii w SSS didid_i = gcd{n∈N|p(n)ii>0}=1{n∈N|pii(n)>0}=1\{n \in \mathbb{N} | p_{ii}^{(n)} > 0\} =1 Dziękuję za Twój wysiłek!

17 stochastic-processes  markov-process 

Mam umiarkowane doświadczenie w prognozowaniu szeregów czasowych. Przejrzałem kilka książek o prognozowaniu i nie widzę w nich odpowiedzi na następujące pytania. Mam dwa pytania: Jak określiłbym obiektywnie (za pomocą testu statystycznego), czy dany szereg czasowy ma: Sezonowość stochastyczna lub sezonowość deterministyczna Trend stochastyczny lub trend deterministyczny Co by się stało, …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

Mam dwie zmienne losowe, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 , gdzieU(0,1)U(0,1)U(0,1) jest jednolity rozkład 0-1. Następnie dają proces, powiedzmy: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Zastanawiałem się teraz, czy istnieje wyrażenie w postaci zamkniętej dla F−1(P(x);0.75)F−1(P(x);0.75)F^{-1}(P(x);0.75) teoretycznego 75-procentowego kwantylu P(x)P(x)P(x) dla danego x∈(0,2π)x∈(0,2π)x\in(0,2\pi) przypuszczam, że i mogę to zrobić za pomocą komputera i …

16 distributions  probability  stochastic-processes 

Jednowymiarowy wykładniczy proces Hawkesa jest samo-ekscytującym procesem punktowym, którego wskaźnik przybywania zdarzeń wynosi: λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti)λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti) \lambda(t) = \mu + \sum\limits_{t_i<t}{\alpha e^{-\beta(t-t_i)}} gdzie to czasy przyjazdu zdarzenia.t1,..tnt1,..tn t_1,..t_n Funkcja wiarygodności dziennika to −tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln(μ+αe−β(tj−ti))−tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln⁡(μ+αe−β(tj−ti)) - t_n \mu + \frac{\alpha}{\beta} \sum{( e^{-\beta(t_n-t_i)}-1 )} + \sum\limits_{i<j}{\ln(\mu+\alpha e^{-\beta(t_j-t_i)})} które można obliczyć rekurencyjnie: −tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑ln(μ+αR(i))−tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑ln⁡(μ+αR(i)) - t_n \mu …

16 maximum-likelihood  stochastic-processes  likelihood 

Jaka jest różnica między łańcuchami Markowa a procesami Markowa? Czytam sprzeczne informacje: czasami definicja jest oparta na tym, czy przestrzeń stanu jest dyskretna, czy ciągła, a czasem na tym, czy czas jest dyskretny ciągłego. Slajd 20 tego dokumentu : Proces Markowa nazywany jest łańcuchem Markowa, jeśli przestrzeń stanu jest dyskretna, …

16 terminology  stochastic-processes  markov-process