Statystyki i duże zbiory danych random-variable

1

Korelacja losowych zmiennych logarytmicznych

Biorąc pod uwagę normalne zmienne losowe X1X1X_1 i X2X2X_2 ze współczynnikiem korelacji ρρ\rho , jak znaleźć korelację między kolejnymi logarytmicznymi zmiennymi losowymi Y1Y1Y_1 i Y2Y2Y_2 ? Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp⁡(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1) Y2=a2exp(μ2T+T−−√X2)Y2=a2exp⁡(μ2T+TX2)Y_2 = a_2 \exp(\mu_2 T + \sqrt{T}X_2) Teraz, jeśli X1=σ1Z1X1=σ1Z1X_1 = \sigma_1 Z_1 i X2=σ1Z2X2=σ1Z2X_2 = \sigma_1 …

16 correlation random-variable lognormal

2

Czy dla losowych zmiennych

Czy istnieje rozkład dla dwóch zmiennych losowych iid których łączny rozkład X - Y jest równomierny w stosunku do podparcia [0,1]?X,YX,YX,YX−YX−YX-Y

15 distributions random-variable

1

Jaka intuicja kryje się za wymiennymi próbkami pod hipotezą zerową?

Testy permutacyjne (zwane również testem randomizacji, testem ponownej randomizacji lub testem dokładnym) są bardzo przydatne i przydają się, gdy t-testnie jest spełnione założenie o rozkładzie normalnym wymagane na przykład i gdy transformacja wartości przez ranking test nieparametryczny, Mann-Whitney-U-testktóry prowadziłby do utraty większej ilości informacji. Jednak nie należy zapominać o jednym …

15 hypothesis-testing permutation-test exchangeability r statistical-significance loess data-visualization normal-distribution pdf ggplot2 kernel-smoothing probability self-study expected-value normal-distribution prior correlation time-series regression heteroscedasticity estimation estimators fisher-information data-visualization repeated-measures binary-data panel-data mathematical-statistics coefficient-of-variation normal-distribution order-statistics regression machine-learning one-class probability estimators forecasting prediction validation finance measurement-error variance mean spatial monte-carlo data-visualization boxplot sampling uniform chi-squared goodness-of-fit probability mixture theory gaussian-mixture regression statistical-significance p-value bootstrap regression multicollinearity correlation r poisson-distribution survival regression categorical-data ordinal-data ordered-logit regression interaction time-series machine-learning forecasting cross-validation binomial multiple-comparisons simulation false-discovery-rate r clustering frequency wilcoxon-mann-whitney wilcoxon-signed-rank r svm t-test missing-data excel r numerical-integration r random-variable lme4-nlme mixed-model weighted-regression power-law errors-in-variables machine-learning classification entropy information-theory mutual-information

4

Jak wygenerować losowe dane binarnych szeregów czasowych automatycznie skorelowanych

Jak mogę wygenerować binarne szeregi czasowe, aby: Określone jest średnie prawdopodobieństwo zaobserwowania 1 (powiedzmy 5%); Warunkowe prawdopodobieństwo zaobserwowania 1 w czasie biorąc pod uwagę wartość w t - 1 (powiedzmy 30%, jeśli wartość t - 1 wynosiła 1)?tttt−1t−1t-1t−1t−1t-1

15 time-series random-variable simulation random-generation

2

Czy zmienne losowe

Czy możemy powiedzieć coś o zależności zmiennej losowej i funkcji zmiennej losowej? Na przykład, czy X2X2X^2 zależy od XXX ?

15 probability random-variable

4

Jak generować losowe dane kategoryczne?

Powiedzmy, że mam zmienną kategoryczną, która może przyjmować wartości A, B, C i D. Jak wygenerować 10000 losowych punktów danych i kontrolować częstotliwość każdego z nich? Na przykład: A = 10% B = 20% C = 65% D = 5% Jakieś pomysły, jak to zrobić?

15 random-variable

1

Caret glmnet vs cv.glmnet

Wydaje się, że istnieje wiele zamieszania w porównaniu używania glmnetwewnątrz w caretcelu znalezienia optymalnej lambdy i korzystania cv.glmnetz tego samego zadania. Zadano wiele pytań, np .: Model klasyfikacji train.glmnet vs. cv.glmnet? Jaki jest właściwy sposób używania glmnet z karetką? Cross-validation `glmnet` za pomocą` caret` ale nie udzielono odpowiedzi, co może …

14 r caret glmnet machine-learning neural-networks maximum softmax probability distributions mathematical-statistics random-variable cdf statistical-significance variance expected-value ratio sample-size reliability tolerance-interval wilcoxon-signed-rank self-study variance sampling mean machine-learning svm libsvm self-study sampling ranks data-visualization histogram machine-learning classification normal-distribution mathematical-statistics maximum-likelihood mixture predictive-models prediction seasonality

3

Dlaczego

Na tej stronie głównej AP Zmienne losowe a zmienne algebraiczne autor Peter Flanagan-Hyde rozróżnia zmienne algebraiczne i losowe. Po części mówi , ale X + X ≠ 2 Xx + x = 2 xx+x=2xx + x = 2xX+ X≠ 2 XX+X≠2XX + X \neq 2X - w rzeczywistości jest to …

13 probability random-variable

3

Zależność między sumą RV Gaussa a mieszaniną Gaussa

Wiem, że suma Gaussów to Gaussowie. Czym więc różni się mieszanina Gaussów? Mam na myśli, że mieszanina Gaussów to tylko suma Gaussów (gdzie każdy Gaussian jest mnożony przez odpowiedni współczynnik mieszania), prawda?

13 normal-distribution random-variable mixture gaussian-mixture

1

Co to znaczy, jeśli mediana lub średnia sum jest większa niż suma dodatków?

Analizuję rozkład opóźnień w sieci. Mediana czasu przesyłania (U) wynosi 0,5 s. Mediana czasu pobierania (D) wynosi 2 s. Jednak średni czas całkowity (dla każdego punktu danych T = U + D) wynosi 4 s. Jakie wnioski można wyciągnąć, wiedząc, że mediana sumy jest znacznie większa niż suma median dodatków? …

13 random-variable median summations

1

Parametry a zmienne ukryte

Pytałem o to wcześniej i naprawdę miałem problemy z określeniem, co czyni parametr modelu, a co czyni go zmienną ukrytą. Więc patrząc na różne wątki na ten temat na tej stronie, głównym rozróżnieniem wydaje się być: Zmienne utajone nie są obserwowane, ale mają z nimi powiązany rozkład prawdopodobieństwa, ponieważ są …

13 bayesian modeling random-variable latent-variable

2

Jak dodać dwie zależne zmienne losowe?

Wiem, że nie mogę użyć splotu. Mam dwie losowe zmienne A i B i są one zależne. Potrzebuję funkcji dystrybucyjnej A + B

13 random-variable non-independent

4

Bezstronny estymator dla mniejszej z dwóch zmiennych losowych

Załóżmy, że iY ∼ N ( μ y , σ 2 y )X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x)Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) Interesuje mnie . Czy istnieje obiektywny estymator dla z ?z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y)zzz Prosty estymator min(x¯,y¯)min(x¯,y¯)\min(\bar{x}, \bar{y}) gdzie x¯x¯\bar{x} i y¯y¯\bar{y} są przykładowymi średnimi XXX i YYY , na przykład jest …

13 random-variable unbiased-estimator minimum

1

LARS vs zejście współrzędnych dla lasso

Jakie są zalety i wady korzystania z LARS [1] w porównaniu ze stosowaniem opadania współrzędnych w celu dopasowania regresji liniowej regulowanej przez L1? Interesują mnie głównie aspekty wydajności (moje problemy występują zwykle Nw setkach tysięcy i p<20). Jednak wszelkie inne spostrzeżenia byłyby również mile widziane. edytuj: Od kiedy opublikowałem pytanie, …

13 regression lasso regularization regression references lasso regularization elastic-net r distributions aggregation clustering algorithms regression correlation modeling distributions time-series standard-deviation goodness-of-fit hypothesis-testing statistical-significance sample binary-data estimation random-variable interpolation distributions probability chi-squared predictor outliers regression modeling interaction

1

Pakiet GBM vs. Caret korzystający z GBM

Stroiłem model przy użyciu caret, ale potem ponownie uruchomiłem model przy użyciu gbmpakietu. Rozumiem, że caretpakiet używa gbmi wynik powinien być taki sam. Jednak tylko szybki test przy użyciu data(iris)wykazuje rozbieżność w modelu około 5% przy użyciu RMSE i R ^ 2 jako metryki oceny. Chcę znaleźć optymalną wydajność modelu …

13 r caret gbm matrix linear-algebra logistic modeling logit ordered-logit r confidence-interval survival population weibull classification separation hypothesis-testing correlation statistical-significance p-value python r data-visualization r regression multiple-regression chi-squared multivariate-analysis distributions random-variable experiment-design distributions poisson-regression residuals excel time-series garch var survival modeling cox-model interaction r pca normality-assumption

Pytania otagowane jako random-variable