Zdarzenia (lub zmienne losowe) są niezależne, gdy informacje o niektórych z nich nie mówią nic o prawdopodobieństwie wystąpienia (/ dystrybucji) innych. NIE używaj tego tagu zamiast niezależnego użycia zmiennej [predyktor].
Jeśli chodzi o moją kruszywa (i ograniczonych) wiedzy na statystykach zezwoleń, zrozumiałem, że jeśli X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2,..., X_n są IID zmiennymi losowymi, a następnie jako termin oznacza, że są niezależne i jednakowo rozdzielone. Moje obawy o to dawny majątek próbek IID, który brzmi: p(Xn|Xi1,Xi2,...,Xik)=p(Xn),p(Xn|Xi1,Xi2,...,Xik)=p(Xn),p(X_{n}|X_{i_1},X_{i_2},...,X_{i_k}) = p(X_{n}), dla dowolnej kolekcji różnych 's …
W wielu aplikacjach uczenia maszynowego tak zwane metody powiększania danych pozwoliły na zbudowanie lepszych modeli. Załóżmy na przykład zestaw szkoleniowy zawierający zdjęć kotów i psów. Obracając, odbijając, dostosowując kontrast itp. Można wygenerować dodatkowe obrazy z oryginalnych.100100100 W przypadku obrazów powiększanie danych jest stosunkowo proste. Załóżmy jednak (na przykład), że jeden …
Precyzja jest zdefiniowana jako: p = true positives / (true positives + false positives) Czy jest to prawidłowe, że, jak true positivesi false positivespodejście 0, precyzja zbliża 1? To samo pytanie do przypomnienia: r = true positives / (true positives + false negatives) Obecnie wdrażam test statystyczny, w którym muszę …
To ćwiczenie podane w Teorii Prawdopodobieństwa: Logika Nauki Edwin Jaynesa 2003. Jest to częściowe rozwiązanie tutaj . Opracowałem bardziej ogólne częściowe rozwiązanie i zastanawiałem się, czy ktoś go rozwiązał. Poczekam chwilę, zanim opublikuję swoją odpowiedź, aby dać innym szansę. Okej, więc załóżmy, że mamy wzajemnie wykluczającą się i wyczerpującą hipotezę, …
Próbując wyjaśnić analizy skupień, ludzie często błędnie rozumieją ten proces jako związany z korelacją zmiennych. Jednym ze sposobów na ominięcie tego zamieszania jest taki spisek: To wyraźnie pokazuje różnicę między pytaniem, czy istnieją klastry, a pytaniem, czy zmienne są powiązane. Ilustruje to jednak tylko rozróżnienie dla ciągłych danych. Mam problem …
Zarówno w literaturze dotyczącej wskaźnika błędu rodzinnego (FWER), jak i wskaźnika fałszywego wykrywania (FDR), określone metody kontrolowania FWER lub FDR są odpowiednie do testów zależnych lub niezależnych. Na przykład w artykule z 1979 r. „Prosta sekwencyjnie wielokrotna procedura testowa wielokrotnego testu” Holm napisał, aby skontrastować swoją metodę podwyższania Šidáka z …
Oczywiście zdarzenia A i B są niezależne iff Pr = Pr ( A ) Pr ( B ) . Zdefiniujmy odpowiednią ilość Q:(A∩B)(A∩B)(A\cap B)(A)(A)(A)(B)(B)(B) Q≡Pr(A∩B)Pr(A)Pr(B)Q≡Pr(A∩B)Pr(A)Pr(B)Q\equiv\frac{\mathrm{Pr}(A\cap B)}{\mathrm{Pr}(A)\mathrm{Pr}(B)} Zatem A i B są niezależne iff Q = 1 (przy założeniu, że mianownik jest niezerowy). Czy Q faktycznie ma nazwę? Wydaje mi się, …
Wiemy, że zerowa korelacja nie oznacza niezależności. Interesuje mnie, czy niezerowa korelacja implikuje zależność - tj. Jeśli Corr(X,Y)≠0Corr(X,Y)≠0\text{Corr}(X,Y)\ne0 dla niektórych zmiennych losowych i , możemy ogólnie powiedzieć, że ?XXXYYYfX,Y(x,y)≠fX(x)fY(y)fX,Y(x,y)≠fX(x)fY(y)f_{X,Y}(x,y) \ne f_X(x) f_Y(y)
Przeprowadziłem komputerową ocenę różnych metod dopasowania konkretnego typu modelu stosowanego w naukach paleeo. Miałem duży zestaw treningowy, więc losowo (stratyfikowane losowe próbkowanie) odłożyłem zestaw testowy. I przystosowany różnych metod zestawów testowych próbek i za pomocą otrzymanego wzór I przewidzieć odpowiedź dla zestawu testowego do próbki i oblicza się na RMSEP …
Przede wszystkim nie pytam o to: Dlaczego zerowa korelacja nie oznacza niezależności? Jest to rozwiązane (raczej ładnie) tutaj: /math/444408/why-does-zero-correlation-not-imply-independence Pytam o coś przeciwnego ... powiedzmy, że dwie zmienne są całkowicie niezależne od siebie. Czy nie mogliby przez przypadek mieć odrobinę korelacji? Czy nie powinno być ... niezależność oznacza BARDZO MAŁĄ …
Dowiedziałem się, że standardowy rozkład normalny jest unikalny, ponieważ średnia i wariancja są ustalone odpowiednio na 0 i 1. Przez ten fakt zastanawiam się, czy jakieś dwie standardowe zmienne losowe muszą być niezależne.
Czy komponenty PCA (w analizie głównych komponentów) są statystycznie niezależne, jeśli nasze dane są zwykle dystrybuowane na wielu odmianach? Jeśli tak, jak można to wykazać / udowodnić? Pytam, ponieważ widziałem ten post , w którym pierwsza odpowiedź brzmi: PCA nie przyjmuje wyraźnego założenia Gaussa. Znajduje wektory własne, które maksymalizują wariancję …
Jak byś przetestował lub sprawdził, czy próbkowanie jest IID (niezależne i identycznie rozproszone)? Zauważ, że nie mam na myśli Gaussa i dystrybucji identycznej, tylko IID. Pomysł, który przychodzi mi na myśl, to wielokrotne dzielenie próbki na dwie podpróbki o równej wielkości, wykonanie testu Kołmogorowa-Smirnowa i sprawdzenie, czy rozkład wartości p …
O ile rozumiem, korelacja odległości jest solidnym i uniwersalnym sposobem sprawdzenia, czy istnieje związek między dwiema zmiennymi numerycznymi. Na przykład, jeśli mamy zestaw par liczb: (x1, y1) (x2, y2) ... (xn, yn) możemy użyć korelacji odległości, aby sprawdzić, czy istnieje jakaś (niekoniecznie liniowa) zależność między dwiema zmiennymi ( xi y). …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.