Mam zbiór danych o przypadkach incydentów według sezonu rzadkiej choroby. Powiedzmy, że na wiosnę było 180 przypadków, 90 latem, 45 jesienią, a 210 zimą. Mam problem z tym, czy do tych liczb należy dołączyć standardowe błędy. Cele badań są wnioskowe w tym sensie, że szukamy sezonowego wzorca zapadalności na choroby, …
Niedawno spotkałem dwuwymiarowy rozkład Poissona, ale jestem trochę zdezorientowany, jak można go uzyskać. Rozkład podaje: P(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θx1x!θy2y!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP.(X=x,Y=y)=mi-(θ1+θ2)+θ0)θ1xx!θ2)yy!∑ja=0mjan(x,y)(xja)(yja)ja!(θ0θ1θ2))jaP(X = x, Y = y) = e^{-(\theta_{1}+\theta_{2}+\theta_{0})} \displaystyle\frac{\theta_{1}^{x}}{x!}\frac{\theta_{2}^{y}}{y!} \sum_{i=0}^{min(x,y)}\binom{x}{i}\binom{y}{i}i!\left(\frac{\theta_{0}}{\theta_{1}\theta_{2}}\right)^{i} Z tego, co mogę zebrać, pojęcie θ0θ0\theta_{0} jest miarą korelacji między XXX i YYY ; stąd, gdy XXX i YYY są niezależne, θ0=0θ0=0\theta_{0} = 0 …
Zastanawiałem się, jak wygenerować dane z równania regresji Poissona w R? Jestem trochę zdezorientowany, jak podejść do problemu. Więc jeśli założę, że mamy dwa predyktory i które są rozproszone . A przecięcie wynosi 0, a oba współczynniki są równe 1. Zatem moje oszacowanie jest po prostu:X 2 N ( 0 …
Załóżmy, że to zmienne losowe idące wzdłuż rozkładu Poissona ze średnią . Jak mogę udowodnić, że nie ma obiektywnego oszacowania ilości ?X0, X1, ... ,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} 1λλ \lambda 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}
Mam grupę pacjentów z różną długością okresu obserwacji. Do tej pory pomijam aspekt czasowy i po prostu muszę wymodelować wynikową chorobę / brak choroby. W tych badaniach zwykle przeprowadzam regresję logistyczną, ale inny mój kolega zapytał, czy regresja Poissona byłaby równie odpowiednia. Nie przepadam za poissonem i nie byłem pewien, …
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …
Mam następujący model: > model1<-lmer(aph.remain~sMFS1+sAG1+sSHDI1+sbare+season+crop +(1|landscape),family=poisson) ... a to jest podsumowanie. > summary(model1) Generalized linear mixed model fit by the Laplace approximation Formula: aph.remain ~ sMFS1 + sAG1 + sSHDI1 + sbare + season + crop + (1 | landscape) AIC BIC logLik deviance 4057 4088 -2019 4039 Random effects: …
Użyłem stl () w R, aby rozłożyć dane zliczania na składniki trendu, sezonowości i nieregularności. Wynikowe wartości trendu nie są już liczbami całkowitymi. Mam następujące pytania: Czy funkcja stl () jest odpowiednim sposobem na zdezasonalizowanie danych zliczania? Ponieważ wynikowy trend nie jest już wyceniany przez interger, czy mogę użyć lm …
Obecnie analizuję dane z serii eksperymentów behawioralnych, które wykorzystują następującą miarę. Uczestnicy tego eksperymentu proszeni są o wybranie wskazówek, które (fikcyjne) inne osoby mogłyby wykorzystać do rozwiązania serii 10 anagramów. Uczestnicy są przekonani, że ci inni ludzie albo zyskają, albo stracą pieniądze, w zależności od ich wyników w rozwiązywaniu anagramów. …
Tutaj w Wikipedii jest napisane: Dla wystarczająco dużych wartości λλλ (powiedzmy λ>1000λ>1000λ>1000 ) rozkład normalny ze średnią λλλ i wariancją λλλ (odchylenie standardowe λ−−√λ\sqrt{\lambda} ) stanowi doskonałe przybliżenie do rozkładu Poissona. Jeżeli λλλ jest większe niż około 10, to rozkład normalny jest dobrym przybliżeniem, jeśli przeprowadzona jest odpowiednia korekta ciągłości, …
Otrzymałem zestaw danych, który zawiera liczbę nagród zdobytych przez uczniów w jednym liceum, gdzie predyktory liczby zdobytych nagród obejmują rodzaj programu, w którym uczeń został zapisany, oraz wynik z egzaminu z matematyki. Zastanawiałem się, czy ktoś mógłby mi powiedzieć, dlaczego model regresji liniowej może być nieodpowiedni w tym przypadku i …
Do gromadzenia danych, które zgromadziłem, używam regresji Poissona do budowania modeli. Robię to za pomocą glmfunkcji w języku R, gdzie używam family = "poisson". Do oceny możliwych modeli (mam kilka predyktorów) używam AIC. Na razie w porządku. Teraz chcę przeprowadzić weryfikację krzyżową. Udało mi się już to zrobić za pomocą …
Próbuję skonfigurować model Poissona z napompowaniem zerowym w R i JAGS. Jestem nowy w JAGS i potrzebuję wskazówek, jak to zrobić. Próbowałem z następującymi, gdzie y [i] jest obserwowaną zmienną model { for (i in 1:I) { y.null[i] <- 0 y.pois[i] ~ dpois(mu[i]) pro[i] <- ilogit(theta[i]) x[i] ~ dbern(pro[i]) y[i] …
Z niektórych notatek dotyczących uczenia maszynowego mówiących o niektórych dyskryminujących metodach klasyfikacji, w szczególności regresji logistycznej, gdzie y jest etykietą klasy (0 lub 1), a x jest danymi, mówi się, że: jeśli x|y=0∼Poisson(λ0)x|y=0∼Poisson(λ0)x|y = 0 \sim \mathrm{Poisson}(λ_0) , a x|y=1∼Poisson(λ1)x|y=1∼Poisson(λ1)x|y = 1 \sim \mathrm{Poisson}(λ_1) , wówczas p(y|x)p(y|x)p(y|x) będzie logistyczne. Dlaczego …
Prowadzę badania, aby przyjrzeć się różnicom w gęstości i bogactwie gatunków ryb, gdy używam dwóch różnych podwodnych metod wizualnego spisu. Moje dane pierwotnie liczyły dane, ale potem zwykle zmienia się to na gęstość ryb, ale nadal zdecydowałem się na użycie Poissona GLM, co, mam nadzieję, ma rację. model1 <- glm(g_den …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.