Pytania otagowane jako correlation

Miara stopnia liniowego powiązania między parą zmiennych.

3
Jak znaleźć podobieństwa między szeregami czasowymi?
W poniższym przykładzie mam ramkę danych, która składa się z szeregu czasowego pomiarów temperatury wody zarejestrowanych na 5 głębokościach w oceanie, gdzie każda wartość Tempodpowiada dacie DateTimei głębokości Depth. set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <- rnorm(8760,sd=20) Depth <- c(1:5) DateTime = seq(from=as.POSIXct("2010-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("2010-12-31 23:00"), length=8760) Time <- as.POSIXct(DateTime, format …
1
R regresja liniowa zmienna kategorialna „ukryta” wartość
To tylko przykład, na który natknąłem się kilka razy, więc nie mam żadnych przykładowych danych. Uruchamianie modelu regresji liniowej w R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1jest zmienną ciągłą. x2jest kategoryczny i ma trzy wartości, np. „Niska”, „Średnia” i „Wysoka”. Jednak dane wyjściowe podane przez R byłyby mniej …
10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 
3
Odległość Mahalanobis przez PCA kiedy
Mam macierz , gdzie to liczba genów, a to liczba pacjentów. Każdy, kto pracował z takimi danymi, wie, że jest zawsze większe niż . Korzystając z wyboru funkcji, zredukowałem do bardziej rozsądnej liczby, jednak jest nadal większe niż .n × pn×pn\times ppppnnnpppnnnppppppnnn Chciałbym obliczyć podobieństwo pacjentów na podstawie ich profili …
1
Czy możemy porównać korelacje między grupami, porównując nachylenia regresji?
W tym pytaniu pytają, jak porównać Pearson r dla dwóch niezależnych grup (takich jak mężczyźni i kobiety). Odpowiedzi i komentarze sugerowały dwa sposoby: Użyj znanej formuły Fishera, używając „z-tranformacji” r; Użyj porównania nachyleń (współczynników regresji). To ostatnie można łatwo wykonać za pomocą nasyconego modelu liniowego: , gdzie i są zmiennymi …
1
Ogranicza różnicę skorelowanych zmiennych losowych
Biorąc pod uwagę dwie wysoce skorelowane zmienne losowe XXX i YYY, Chciałbym ograniczyć prawdopodobieństwo różnicy |X−Y||X−Y| |X - Y| przekracza pewną kwotę: P(|X−Y|&gt;K)&lt;δP(|X−Y|&gt;K)&lt;δ P( |X - Y| > K) < \delta Załóż dla uproszczenia, że: Współczynnik korelacji jest znany jako „wysoki”, powiedzmy: ρX,Y=covar(X,Y)/σXσY≥1−ϵρX,Y=covar(X,Y)/σXσY≥1−ϵ \rho_{X,Y}= {covar(X,Y)} / {\sigma_X \sigma_Y} \geq 1 …
3
Co zrobić z korelacją efektów losowych równą 1 lub -1?
Nierzadko zdarza się, gdy mamy do czynienia ze złożonymi maksymalnymi modelami mieszanymi (szacowanie wszystkich możliwych efektów losowych dla danych i modelu) jest idealna (+1 lub -1) lub prawie idealna korelacja między niektórymi efektami losowymi. Na potrzeby dyskusji przyjrzyjmy się poniższemu modelowi i podsumowaniu modelu Model: Y ~ X*Cond + (X*Cond|subj) …
2
Czy większość opublikowanych korelacji w naukach społecznych jest niewiarygodna i co należy z tym zrobić? [Zamknięte]
Zamknięte . To pytanie jest oparte na opiniach . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby można było na nie odpowiedzieć faktami i cytatami, edytując ten post . Zamknięte 2 lata temu . Pomimo ważnego, ale odrobiny „gotcha” -istycznych wysiłków podejmowanych przez jednostki w celu ujawnienia …
2
Czy dozwolone jest stosowanie średnich dla zbioru danych w celu poprawy korelacji?
Mam zestaw danych z zależną i niezależną zmienną. Oba nie są szeregami czasowymi. Mam 120 obserwacji. Współczynnik korelacji wynosi 0,43 Po tych obliczeniach dodałem kolumnę dla obu zmiennych ze średnią dla każdych 12 obserwacji, w wyniku czego otrzymałem 2 nowe kolumny ze 108 obserwacjami (parami). Współczynnik korelacji tych kolumn wynosi …
1
niezmienność korelacji z transformacją liniową:
Jest to faktycznie jeden z problemów w czwartym wydaniu Gujarati Basic Econometrics (Q3.11) i mówi, że współczynnik korelacji jest niezmienny w odniesieniu do zmiany pochodzenia i skali, czyli gdzie , , , są stałymi arbitralnymi.corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)\text{corr}(aX+b, cY+d) = \text{corr}(X,Y)aaabbbcccddd Ale moje główne pytanie jest następujące: Niech i będą sparowanymi obserwacjami i …
3
Jak zmienić kolejność danych 2D, aby uzyskać korelację?
Mam następujący prosty zestaw danych z dwiema zmiennymi ciągłymi; to znaczy: d = data.frame(x=runif(100,0,100),y = runif(100,0,100)) plot(d$x,d$y) abline(lm(y~x,d), col="red") cor(d$x,d$y) # = 0.2135273 Muszę zmienić dane tak, aby korelacja między zmiennymi wynosiła ~ 0,6. Muszę utrzymać średnie i inne statystyki opisowe (sd, min, max itp.) Obu zmiennych na stałym poziomie. …
9 r  correlation 
2
Generuj symetryczną dodatnią określoną macierz z wcześniej określonym wzorcem sparsity
Próbuję wygenerować macierz korelacji p×pp×pp\times p (symetryczny psd) z wcześniej określoną strukturą sparsity (określoną przez wykres na pppwęzły). Węzły połączone na wykresie mają korelacjęρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho \sim U(0,1), reszta to 0, a przekątna to 1. Próbowałem wygenerować tę macierz kilka razy, ale rzadko otrzymuję prawidłową macierz korelacji. Czy istnieje sposób, aby zapewnić …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.