Właśnie natknąłem się na ten artykuł , który opisuje, jak obliczyć powtarzalność (aka niezawodność, aka korelacja wewnątrzklasowa) pomiaru za pomocą modelowania efektów mieszanych. Kod R byłby następujący: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted repeatability …
Czy rozkład o średniej skończonej i nieskończonej wariancji może mieć funkcję generowania momentu? Co z rozkładem o skończonej średniej i skończonej wariancji, ale o nieskończonych wyższych momentach?
Kiedy korzystam z GAM, daje mi resztkowy DF (ostatni wiersz kodu). Co to znaczy? Wychodząc poza przykład GAM, ogólnie, czy liczba stopni swobody może być liczbą niecałkowitą?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 -1.6217 -0.8971 …
To jest moje pierwsze pytanie dotyczące Cross Validated tutaj, więc proszę o pomoc, nawet jeśli wydaje się to trywialne :-) Po pierwsze, pytanie może wynikać z różnic językowych lub może mieć prawdziwe braki w statystykach. Niemniej jednak oto: Czy w statystykach dotyczących populacji wariancja i wariancja są tymi samymi terminami? …
Dziwię się, że nie zadawano tego wcześniej, ale nie mogę znaleźć pytania na stats.stackexchange. Oto wzór na obliczenie wariancji normalnie rozłożonej próbki: ∑(X−X¯)2n−1∑(X−X¯)2n−1\frac{\sum(X - \bar{X}) ^2}{n-1} Oto wzór na obliczenie średniego błędu kwadratu obserwacji w prostej regresji liniowej: ∑(yi−y^i)2n−2∑(yi−y^i)2n−2\frac{\sum(y_i - \hat{y}_i) ^2}{n-2} Jaka jest różnica między tymi dwiema formułami? Jedyną …
Przepraszam, jeśli odpowiedź została udzielona w innym miejscu, nie udało mi się jej znaleźć. Zastanawiam się, dlaczego w szczególności wykorzystujemy pierwiastek kwadratowy wariancji, aby stworzyć odchylenie standardowe? Co to znaczy wziąć pierwiastek kwadratowy, który daje użyteczną wartość?
Jest to problem z „7 Olimpiady Kołmogorowskiej w teorii prawdopodobieństwa”: Biorąc pod uwagę jedno spostrzeżenie z rozkładu nazwa z oboma parametrami nieznanymi, podaj przedział ufności dla z poziomem ufności co najmniej 99%.Normalna ( μ , σ 2 ) σ 2XXXNormal(μ,σ2)Normal(μ,σ2)\operatorname{Normal}(\mu,\sigma^2)σ2σ2)\sigma^2 Wydaje mi się, że powinno to być niemożliwe. Mam rozwiązanie, …
Mam zestaw danych z przykładowymi obserwacjami, przechowywanymi jako liczby w przedziałach zakresu. na przykład: min/max count 40/44 1 45/49 2 50/54 3 55/59 4 70/74 1 Teraz oszacowanie średniej z tego jest dość proste. Po prostu użyj średniej (lub mediany) każdego przedziału zakresu jako obserwacji i zliczenia jako wagi i …
Mówi się, że wariancja jest miarą rozprzestrzeniania się. Pomyślałem więc, że wariancja 3,5jest równa wariancji, 3,3,5,5ponieważ liczby są równomiernie rozłożone. Ale tak nie jest, wariancja 3,5jest, 2podczas gdy wariancja 3,3,5,5jest 1 1/3. To mnie zastanawia, biorąc pod uwagę, że wariancja ma być miarą rozprzestrzeniania się. Więc w tym kontekście, co …
Próbuję nauczyć się uczenia wzmacniającego, a ten temat jest dla mnie bardzo mylący. Wprowadziłem wprowadzenie do statystyki, ale po prostu nie mogłem zrozumieć tego tematu intuicyjnie.
Dla wariancji nieważonej istnieje wariancja próbki skorygowana o błąd systematyczny, gdy średnią oszacowano na podstawie tych samych danych: Var(X):=1Var ( X) : = 1n∑ja( xja- μ )2)Var(X): =1n∑ja(xja-μ)2)\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2Var ( X) := 1n -1∑ja(xja- E[ X] )2)Var(X): =1n-1∑ja(xja-mi[X])2)\text{Var}(X):=\frac{1}{n-1}\sum_i(x_i - E[X])^2 Patrzę na ważoną średnią i wariancję i zastanawiam się, …
Na konferencji usłyszałem następujące oświadczenie: 100 pomiarów dla 5 osób dostarcza znacznie mniej informacji niż 5 pomiarów dla 100 osób. To trochę oczywiste, że to prawda, ale zastanawiałem się, jak można to udowodnić matematycznie ... Myślę, że można zastosować liniowy model mieszany. Jednak niewiele wiem o matematyce użytej do ich …
Interesuje mnie porównanie wielkości zmienności w 8 różnych próbach (każda z innej populacji). Wiem, że można tego dokonać kilkoma metodami z danymi współczynnika: test F równości wariancji, test Levene'a itp. Jednak moje dane są cykliczne / kierunkowe (tj. Dane, które wykazują okresowość, takie jak kierunek wiatru i ogólnie dane kątowe …
SPSS używa testu Levene'a do oceny jednorodności wariancji w niezależnej grupie testów t. Dlaczego test Levene'a jest lepszy od prostego współczynnika F stosunku wariancji dwóch grup?
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.