Statystyki i duże zbiory danych importance-sampling

1

Jaka jest różnica między próbkowaniem Metropolis Hastings, Gibbs, Znaczenie i odrzuceniem?

Próbowałem nauczyć się metod MCMC i natknąłem się na próbkowanie Metropolis Hastings, Gibbs, Ważność i Odrzucenie. Chociaż niektóre z tych różnic są oczywiste, tj. Jak Gibbs jest szczególnym przypadkiem Metropolis Hastings, gdy mamy pełne warunki warunkowe, inne są mniej oczywiste, na przykład gdy chcemy użyć MH w próbniku Gibbs itp. …

36 mcmc monte-carlo gibbs metropolis-hastings importance-sampling

2

Co to jest próbkowanie według ważności?

Próbuję nauczyć się uczenia wzmacniającego, a ten temat jest dla mnie bardzo mylący. Wprowadziłem wprowadzenie do statystyki, ale po prostu nie mogłem zrozumieć tego tematu intuicyjnie.

22 variance simulation monte-carlo unbiased-estimator importance-sampling

2

Wyniki szacunków Monte Carlo uzyskane na podstawie próbkowania istotności

Przez ostatni rok pracowałem nad dość istotnym pobieraniem próbek i mam kilka otwartych pytań, z którymi miałem nadzieję uzyskać pomoc. Moje praktyczne doświadczenie z ważnymi schematami pobierania próbek było takie, że czasami mogą one generować fantastyczne oszacowania niskiej wariancji i niskiego obciążenia. Częściej jednak mają tendencję do generowania szacunkowych błędów, …

13 monte-carlo information-theory importance-sampling

1

Intuicyjne przykłady ważnego próbkowania

Moje wykształcenie to informatyka. Jestem całkiem nowy w metodach próbkowania Monte Carlo i chociaż rozumiem matematykę, trudno mi znaleźć intuicyjne przykłady ważnego próbkowania. Dokładniej, czy ktoś mógłby podać przykłady: oryginalny rozkład, z którego nie można próbkować, ale można go oszacować rozkład ważności, z którego można pobrać próbki i odpowiedni dla …

12 probability distributions sampling importance-sampling

1

Zapobieganie awariom próbkowania wygładzonego Pareto (PSIS-LOO)

Niedawno zacząłem używać wygładzania ważności Pareto z pominięciem krzyżowej walidacji (PSIS-LOO), opisanej w tych artykułach: Vehtari, A., i Gelman, A. (2015). Pareto wygładził próbkowanie ważności. prefiks arXiv ( link ). Vehicletari, A., Gelman, A., i Gabry, J. (2016). Praktyczna ocena modelu Bayesa przy użyciu krzyżowej weryfikacji typu „out-one-out” i WAIC. …

10 machine-learning cross-validation mcmc pareto-distribution importance-sampling

2

Jak próbkować z dyskretnego rozkładu na liczbach całkowitych nieujemnych?

Mam następujący dyskretny rozkład, w którym są znanymi stałymi:α , βα,β\alpha,\beta p ( x ; α , β) =Beta ( α + 1 , β+ x )Beta ( α , β)dla x = 0 , 1 , 2 , …p(x;α,β)=Beta(α+1,β+x)Beta(α,β)dla x=0,1,2),… p(x;\alpha,\beta) = \frac{\text{Beta}(\alpha+1, \beta+x)}{\text{Beta}(\alpha,\beta)} \;\;\;\;\text{for } x = 0,1,2,\dots …

10 sampling mcmc computational-statistics importance-sampling rejection-sampling

1

Niższy niż oczekiwano zasięg ważnego próbkowania z symulacją

Starałem się odpowiedzieć na pytanie Ocenić integralny z Znaczenie metody pobierania próbek na badania . Zasadniczo użytkownik musi obliczyć ∫π0fa( x ) dx =∫π01sałata( x)2)+x2)rex∫0πf(x)dx=∫0π1cos⁡(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx wykorzystanie rozkładu wykładniczego jako rozkładu ważności q( x ) = λ exp- λ xq(x)=λ exp−λxq(x)=\lambda\ \exp^{-\lambda x} i znajdź wartość λλ\lambdaco daje lepsze przybliżenie całki …

9 r simulation exponential importance-sampling

2

Pobieranie próbek z wielowymiarowego rozkładu normalnego podlegającego kwadratowym ograniczeniom

Chciałbym efektywnie rysować próbki z zastrzeżeniem, że .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

9 distributions normal-distribution sampling multivariate-normal importance-sampling

Pytania otagowane jako importance-sampling