Pytania otagowane jako quantiles

Kwantyle rozkładu odnoszą się do punktów na jego skumulowanej funkcji dystrybucji. Niektóre typowe kwantyle to kwartyle i percentyle.

2
Szacowanie online kwartyli bez przechowywania obserwacji
Muszę obliczyć kwartyle (Q1, mediana i Q3) w czasie rzeczywistym na dużym zestawie danych bez zapisywania obserwacji. Najpierw wypróbowałem algorytm P-kwadrat (Jain / Chlamtac), ale nie byłem z niego zadowolony (nieco za dużo procesora i nie przekonałem się precyzją przynajmniej w moim zestawie danych). Używam teraz algorytmu FAME ( Feldman …
1
Definiowanie kwantyli na podstawie ważonej próbki
Mam ważoną próbkę, dla której chcę obliczyć kwantyle. 1 Najlepiej, przy czym masy są takie same (zarówno = 1 lub inaczej), wyniki mogą być zgodne z tymi, scipy.stats.scoreatpercentile()i R: quantile(...,type=7). Jednym prostym podejściem byłoby „pomnożenie” próbki przy użyciu podanych wag. To skutecznie daje lokalnie „płaski” plik pdf w obszarach wagi> …
2
Definicja „percentyla”
Teraz czytam notatkę o biostatystyce napisaną przez PMT Education i zauważam następujące zdania w części 2.7: Dziecko urodzone w 50. percentylu dla masy jest cięższe niż 50% dzieci. Dziecko urodzone w 25. percentylu dla masy jest cięższe niż 75% dzieci. Dziecko urodzone w 75. percentylu dla masy jest cięższe niż …
1
R / mgcv: Dlaczego produkty tensorowe te () i ti () wytwarzają różne powierzchnie?
mgcvOpakowanie Rposiada dwie funkcje montowania interakcji produktów napinacz: te()i ti(). Rozumiem podstawowy podział pracy między nimi (dopasowanie interakcji nieliniowej vs. rozkładanie tej interakcji na główne efekty i interakcję). To, czego nie rozumiem, to dlaczego te(x1, x2)i ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)może powodować (nieznacznie) różne wyniki. MWE (dostosowany z ?ti): …
11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 
1
Dlaczego warto korzystać z rozszerzenia Cornish-Fisher zamiast próbki kwantowej?
Rozszerzenie Cornish-Fisher zapewnia sposób oszacowania kwantyli rozkładu na podstawie momentów. (W tym sensie widzę to jako uzupełnienie rozszerzenia Edgewortha , które daje oszacowanie skumulowanego rozkładu opartego na momentach.) Chciałbym wiedzieć, w jakich sytuacjach wolałby rozszerzenie Cornish-Fisher do pracy empirycznej nad próbka kwantyla lub odwrotnie. Kilka domysłów: Obliczeniowo, momenty próbne można …
6
Kwartyle w programie Excel
Interesuje mnie definicja kwartylu, która jest zwykle używana, gdy jesteś w podstawowych statystykach. Mam książkę typu Stat 101, która daje intuicyjną definicję. „Około jedna czwarta danych przypada na pierwszy kwartyl lub poniżej ...”, ale daje przykład, w którym oblicza Q1, Q2 i Q3 dla zestawu danych 5, 7, 9, 10, …
10 excel  quantiles 
4
Dlaczego fakt, że 1 mediana jest niższa niż inna mediana, nie oznacza, że ​​większość w grupie 1 jest mniejsza niż większość w grupie 2?
Uważałem, że poniższe wykresy pudełkowe można interpretować jako „większość mężczyzn jest szybsza niż większość kobiet” (w tym zbiorze danych), przede wszystkim dlatego, że mediana czasu mężczyzn była krótsza niż mediana czasu kobiet. Ale kurs EdX na temat R i quizu statystycznego powiedział mi, że jest niepoprawny. Pomóż mi zrozumieć, dlaczego …
1
Asymptotyczna normalność statystyki rzędu rozkładów ciężkich
Tło: Mam próbkę, którą chcę modelować z rozkładem o dużym ogonie. Mam pewne ekstremalne wartości, takie, że zasięg obserwacji jest stosunkowo duży. Moim pomysłem było modelowanie tego z uogólnioną dystrybucją Pareto, i tak zrobiłem. Teraz kwantyl 0,975 moich danych empirycznych (około 100 punktów danych) jest niższy niż kwantyl 0,975 Uogólnionego …
1
Oblicz kwantyl sumy rozkładów z poszczególnych kwantyli
Załóżmy NNN niezależne zmienne losowe X1,...,XNX1,...,XNX_1, ..., X_N dla których kwantyle na pewnym określonym poziomie αα\alpha są znane na podstawie danych szacunkowych: α=P(X1&lt;q1)α=P(X1&lt;q1)\alpha = P(X_1 < q_1), ..., α=P(XN&lt;qN)α=P(XN&lt;qN)\alpha = P(X_N < q_N). Teraz zdefiniujmy zmienną losowąZZZ jako suma Z=∑Ni=1XiZ=∑i=1NXiZ = \sum_{i=1}^N X_i. Czy istnieje sposób na obliczenie wartości kwantylu …
9 quantiles 
1
Korzystanie z bootstrap w celu uzyskania rozkładu próbkowania 1. percentyla
Mam próbkę (o wielkości 250) z populacji. Nie znam rozkładu populacji. Główne pytanie: Chcę estymację punktową o 1 st -percentile populacji, a następnie chcę 95% przedział ufności wokół mojego punktu oszacowania. Chodzi mi o oszacowanie będzie próbka 1 st -percentile. Oznaczam to .xxx Następnie staram się zbudować przedział ufności wokół …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.