Pytania otagowane jako p-value

W częstym testowaniu hipotez p-wartość jest prawdopodobieństwem wyniku jako ekstremum (lub większym) niż wynik obserwowany, przy założeniu, że hipoteza zerowa jest prawdziwa.

1
Czy poprawka Benjaminiego-Hochberga jest bardziej konserwatywna w miarę wzrostu liczby porównań?
Jak konserwatywna jest poprawka wielokrotnego testowania Benjaminiego-Hochberga w stosunku do całkowitej liczby porównań? Na przykład, jeśli mam listę 18 000 funkcji dla dwóch grup i wykonuję test Wilcoxona, aby uzyskać wartość p. Dostosowuję tę wartość p za pomocą Benjamini-Hochberg i prawie nic nie jest tak znaczące. Wiem, że korekcja Bonferroniego …
2
Wartość p w teście dwustronnym z asymetrycznym rozkładem zerowym
Moja sytuacja jest następująca: chcę, poprzez badanie Monte-Carlo, porównać wartości ppp dwóch różnych testów dla istotności statystycznej szacowanego parametru (zero to „brak efektu - parametr wynosi zero”, a implikowaną alternatywą jest „ parametr nie jest zerem ”). Test A to standardowy „niezależny test t dla dwóch próbek dla równości średnich” …
3
Czy błędem jest określanie wyników jako „bardzo znaczących”?
Dlaczego statystycy zniechęcają nas do określania wyników jako „ bardzo znaczących”, gdy wartość jest znacznie poniżej konwencjonalnego poziomu α wynoszącego 0,05 ?pppαα\alpha0.050,050.05 Czy naprawdę źle jest ufać wynikowi, który ma 99,9% szansy na to, że nie jest błędem typu I ( ) więcej niż wynik, który daje tę szansę tylko …
5
Czy
Wydaje mi się, że pomyliłem się, próbując zrozumieć, czy wartość kwantyfikacji rrr ma również wartość ppp . Jak rozumiem, w korelacji liniowej z zestawem punktów danych rrr może mieć wartość w zakresie od −1−1-1 do a ta wartość, cokolwiek to jest, może mieć wartość która pokazuje, czy jest znacząco różne …
2
Czy test statystyczny może zwrócić wartość p wynoszącą zero?
Nie mam na myśli wartości bliskiej zeru (zaokrąglonej do zera przez niektóre oprogramowanie statystyczne), ale raczej dosłownie zero. Jeśli tak, to czy oznaczałoby to, że prawdopodobieństwo uzyskania uzyskanych danych przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej wynosi również zero? Jakie są (niektóre przykłady) testy statystyczne, które mogą zwrócić tego rodzaju wyniki? Edytowano …
2
Duża wariancja rozkładu wartości p (argument w Taleb 2016)
Próbuję zrozumieć wielkie roszczenia zdjęcie wykonane w Taleb, 2016, meta-Dystrybucja standardowe wartości p . W nim Taleb przedstawia następujący argument za niewiarygodnością wartości p (jak rozumiem): Procedura estymacji działająca na punktach danych pochodzących z niektórych rozkładów wartości wyjściowych X wartość ap. Jeśli narysujemy n punktów z tego rozkładu i wyprowadzimy …
4
Nieporozumienie wartości p?
Czytałem więc dużo o tym, jak poprawnie interpretować wartość p, a z tego, co przeczytałem, wartość p mówi NIC o prawdopodobieństwie, że hipoteza zerowa jest prawdziwa lub fałszywa. Jednak podczas czytania następującego oświadczenia: Wartość p reprezentuje prawdopodobieństwo popełnienia błędu typu I lub odrzucenia hipotezy zerowej, gdy jest ona prawdziwa. Im …
4
Dokładność maszyny zwiększającej gradient zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby iteracji
Eksperymentuję z algorytmem maszyny do zwiększania gradientu za pośrednictwem caretpakietu w R. Korzystając z małego zestawu danych o przyjęciach na studia, uruchomiłem następujący kod: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- "yes" ### Gradient boosting machine …
15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 
1
Jak odpowiedzieć recenzentom proszącym o wartości pw bayesowskim modelu wielopoziomowym?
Recenzent poprosił nas o podanie wartości p, aby lepiej zrozumieć szacunki modelu w naszym bayesowskim modelu wielopoziomowym. Model jest typowym modelem wielu obserwacji na uczestnika eksperymentu. Oszacowaliśmy model ze Stanem, dzięki czemu możemy łatwo obliczyć dodatkowe statystyki z tyłu. Obecnie raportujemy (wizualnie i w tabelach) średnią wartość szacunkową oraz kwantyle …
2
Wartości P równe 0 w teście permutacji
Mam dwa zestawy danych i chciałbym wiedzieć, czy są one znacząco różne, czy nie (pochodzi od „ Dwie grupy są znacząco różne? Test do użycia ”). Zdecydowałem się użyć testu permutacji, wykonując następujące czynności w języku R: permutation.test <- function(coding, lncrna) { coding <- coding[,1] # dataset1 lncrna <- lncrna[,1] …
1
Jaka intuicja kryje się za wymiennymi próbkami pod hipotezą zerową?
Testy permutacyjne (zwane również testem randomizacji, testem ponownej randomizacji lub testem dokładnym) są bardzo przydatne i przydają się, gdy t-testnie jest spełnione założenie o rozkładzie normalnym wymagane na przykład i gdy transformacja wartości przez ranking test nieparametryczny, Mann-Whitney-U-testktóry prowadziłby do utraty większej ilości informacji. Jednak nie należy zapominać o jednym …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.