Pytania otagowane jako endogeneity

3
Kiedy stosować stałe efekty w porównaniu do używania klastrowych SE?
Załóżmy, że masz jeden przekrój danych, w którym poszczególne osoby znajdują się w grupach (np. Uczniowie w szkołach) i chcesz oszacować model postaci, w Y_i = a + B*X_iktórej Xwektor cech indywidualnych i astałych jest stały. W takim przypadku załóżmy, że nieobserwowana heterogeniczność między grupami wpływa na twoje oszacowania punktowe …
3
Modele dwustopniowe: Różnica między modelami Heckmana (do radzenia sobie z wyborem próbek) i zmiennymi instrumentalnymi (do czynienia z endogennością)
Staram się omijać różnicę między wyborem próbki a endogennością, a tym samym tym, w jaki sposób modele Heckmana (radzenie sobie z selekcją próbek) różnią się od instrumentalnych regresji zmiennych (radzenie sobie z endogennością). Czy słuszne jest stwierdzenie, że wybór próbki jest specyficzną formą endogeniczności, w przypadku której zmienna endogeniczna jest …
4
Dokładność maszyny zwiększającej gradient zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby iteracji
Eksperymentuję z algorytmem maszyny do zwiększania gradientu za pośrednictwem caretpakietu w R. Korzystając z małego zestawu danych o przyjęciach na studia, uruchomiłem następujący kod: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- "yes" ### Gradient boosting machine …
15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 
3
Szacowanie
Mam teoretyczny model ekonomiczny, który jest następujący, y=a+b1x1+b2x2+b3x3+uy=a+b1x1+b2x2+b3x3+u y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + u Więc teoria mówi, że istnieją czynniki , i x 3 do oszacowania y .x 2x1x1x_1x2x2x_2x3x3x_3yyy Teraz mam prawdziwe dane i muszę oszacować b1b1b_1 , b2b2b_2 , b3b3b_3 . Problem polega na …
1
Spójność 2SLS z binarną zmienną endogenną
Czytałem, że estymator 2SLS jest nadal spójny nawet z binarną zmienną endogenną ( http://www.stata.com/statalist/archive/2004-07/msg00699.html ). W pierwszym etapie zamiast modelu liniowego zostanie uruchomiony model leczenia probitowego. Czy istnieje formalny dowód na to, że 2SLS jest nadal spójny, nawet jeśli 1. etap jest modelem probit lub logit? A co jeśli wynik …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.