Pytania otagowane jako generalized-linear-model

Uogólnienie regresji liniowej pozwalające na relacje nieliniowe za pomocą „funkcji łącza” oraz na wariancję odpowiedzi zależną od przewidywanej wartości. (Nie należy mylić z „ogólnym modelem liniowym”, który rozszerza zwykły model liniowy na ogólną strukturę kowariancji i reakcję wielowymiarową).

3
Interpretacja predyktora i / lub odpowiedzi transformowanej logarytmicznie
Zastanawiam się, czy ma to znaczenie w interpretacji, czy transformowane są tylko zmienne zależne, zależne i niezależne, czy tylko zmienne niezależne. Rozważ przypadek log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Mogę interpretować IV jako wzrost procentowy, ale jak to się zmienia, kiedy mam log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

2
Jak symulować sztuczne dane dla regresji logistycznej?
Wiem, że brakuje mi czegoś w rozumieniu regresji logistycznej i naprawdę doceniłbym każdą pomoc. O ile rozumiem, regresja logistyczna zakłada, że ​​prawdopodobieństwo wyniku „1” przy danych wejściowych jest liniową kombinacją danych wejściowych, przechodzącą przez funkcję odwrotnej logistyki. Jest to zilustrowane w następującym kodzie R: #create data: x1 = rnorm(1000) # …



2
Symulacja analizy mocy regresji logistycznej - zaprojektowane eksperymenty
To pytanie jest odpowiedzią na odpowiedź udzieloną przez @Greg Snow na pytanie, które zadałem, dotyczące analizy mocy z regresją logistyczną i SAS Proc GLMPOWER. Jeśli projektuję eksperyment i przeanalizuję wyniki w silnej regresji logistycznej, jak mogę użyć symulacji (i tutaj ) do przeprowadzenia analizy mocy? Oto prosty przykład, w którym …

1
Dlaczego moje wartości p różnią się między wynikami regresji logistycznej, testem chi-kwadrat i przedziałem ufności dla OR?
Zbudowałem regresję logistyczną, w której zmienna wynikowa jest leczona po otrzymaniu leczenia ( Curevs. No Cure). Wszyscy pacjenci w tym badaniu zostali poddani leczeniu. Interesuje mnie, czy cukrzyca jest związana z tym wynikiem. W R mój wynik regresji logistycznej wygląda następująco: Call: glm(formula = Cure ~ Diabetes, family = binomial(link …


1
Regresja logistyczna: test chi-kwadrat anova vs. istotność współczynników (anova () vs podsumowanie () w R)
Mam logistyczny model GLM z 8 zmiennymi. Przeprowadziłem test chi-kwadrat w R, anova(glm.model,test='Chisq')a 2 zmienne okazały się predykcyjne, gdy zamówiono je u góry testu, i nie tak bardzo, gdy zamówiono u dołu. summary(glm.model)Sugeruje, że ich współczynniki są nieznaczne (wysoka wartość p). W tym przypadku wydaje się, że zmienne nie są …

3
Różnica między uogólnionymi modelami liniowymi a uogólnionymi liniowymi modelami mieszanymi
Zastanawiam się, jakie są różnice między mieszanymi i niezmieszanymi GLM. Na przykład w SPSS menu rozwijane umożliwia użytkownikom dopasowanie: analyze-> generalized linear models-> generalized linear models I analyze-> mixed models-> generalized linear Czy inaczej radzą sobie z brakującymi wartościami? Moja zmienna zależna jest binarna i mam kilka kategorycznych i ciągłych …

3
Interpretowanie resztkowych wykresów diagnostycznych dla modeli GLM?
Szukam wskazówek, jak interpretować wykresy resztkowe modeli GLM. Szczególnie modele Poissona, ujemne dwumianowe, dwumianowe. Czego możemy oczekiwać od tych wykresów, gdy modele są „poprawne”? (na przykład oczekujemy wzrostu wariancji wraz ze wzrostem przewidywanej wartości, na przykład w przypadku modelu Poissona) Wiem, że odpowiedzi zależą od modeli. Wszelkie odniesienia (lub ogólne …

2
Kiedy regresję logistyczną rozwiązuje się w formie zamkniętej?
Weźmy i i załóżmy, że modelujemy zadanie przewidywania y dla x za pomocą regresji logistycznej. Kiedy współczynniki regresji logistycznej można zapisać w formie zamkniętej?x∈{0,1}dx∈{0,1}rex \in \{0,1\}^dy∈{0,1}y∈{0,1}y \in \{0,1\} Jednym z przykładów jest użycie modelu nasyconego. To znaczy zdefiniuj , gdzie indeksuje zestawy w zestawie mocy , a zwraca 1, jeśli …

2
Co to jest rozkład quasi-dwumianowy (w kontekście GLM)?
Mam nadzieję, że ktoś zapewni intuicyjny przegląd tego, czym jest dystrybucja quasibinomial i co robi. Szczególnie interesują mnie następujące punkty: Jak quasibinomial różni się od rozkładu dwumianowego. Gdy zmienna odpowiedzi jest proporcją (przykładowe wartości obejmują 0,23, 0,11, 0,78, 0,98), model quasibinomial będzie działał w R, ale model dwumianowy nie. Dlaczego …

2
Jakie są założenia ujemnej regresji dwumianowej?
Pracuję z dużym zestawem danych (poufnym, więc nie mogę udostępniać zbyt wiele) i doszedłem do wniosku, że konieczna będzie regresja dwumianowa. Nigdy wcześniej nie dokonywałem regresji glm i nie mogę znaleźć żadnych jasnych informacji na temat założeń. Czy są takie same dla MLR? Czy mogę przekształcić zmienne w ten sam …

5
Jak uzyskać estymator najmniejszych kwadratów dla wielokrotnej regresji liniowej?
W przypadku prostej regresji liniowej można uzyskać estymator najmniejszych kwadratów tak, że nie musisz znać aby oszacowaćy=β0+β1xy=β0+β1xy=\beta_0+\beta_1xβ^1=∑(xi−x¯)(yi−y¯)∑(xi−x¯)2β^1=∑(xi−x¯)(yi−y¯)∑(xi−x¯)2\hat\beta_1=\frac{\sum(x_i-\bar x)(y_i-\bar y)}{\sum(x_i-\bar x)^2}β^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1 Załóżmy, że mam y=β1x1+β2x2y=β1x1+β2x2y=\beta_1x_1+\beta_2x_2 , jak uzyskać β^1β^1\hat\beta_1 bez szacowania β^2β^2\hat\beta_2 ? czy to nie jest możliwe?


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.