Pytania otagowane jako diagnostic

Miary diagnostyczne (takie jak reszty lub niektóre statystyki podsumowujące obliczone na podstawie reszt) są używane do oceny niektórych aspektów jakości dopasowania modelu do danych.

3
Interpretowanie resztkowych wykresów diagnostycznych dla modeli GLM?
Szukam wskazówek, jak interpretować wykresy resztkowe modeli GLM. Szczególnie modele Poissona, ujemne dwumianowe, dwumianowe. Czego możemy oczekiwać od tych wykresów, gdy modele są „poprawne”? (na przykład oczekujemy wzrostu wariancji wraz ze wzrostem przewidywanej wartości, na przykład w przypadku modelu Poissona) Wiem, że odpowiedzi zależą od modeli. Wszelkie odniesienia (lub ogólne …
5
Dlaczego mój interwał ładowania jest tak zły?
Chciałem zrobić demonstrację klasową, w której porównuję przedział t z przedziałem ładowania początkowego i obliczę prawdopodobieństwo pokrycia obu. Chciałem, aby dane pochodziły z przekrzywionej dystrybucji, więc postanowiłem wygenerować dane jako exp(rnorm(10, 0, 2)) + 1próbkę o wielkości 10 z przesuniętego logarytmu normalnego. Napisałem skrypt, aby narysować 1000 próbek i dla …
2
Test współczynnika wiarygodności w R.
Załóżmy, że zamierzam wykonać jednoczynnikową regresję logistyczną dla kilku niezależnych zmiennych, takich jak to: mod.a <- glm(x ~ a, data=z, family=binominal("logistic")) mod.b <- glm(x ~ b, data=z, family=binominal("logistic")) Zrobiłem porównanie modelu (test współczynnika prawdopodobieństwa), aby sprawdzić, czy model jest lepszy niż model zerowy za pomocą tego polecenia 1-pchisq(mod.a$null.deviance-mod.a$deviance, mod.a$df.null-mod.a$df.residual) Następnie …
25 r  logistic  diagnostic 
2
Diagnostyka MCMC Geweke
Korzystam z próbnika Metropolis (C ++) i chcę użyć poprzednich próbek do oszacowania współczynnika konwergencji. Jedną z łatwych do wdrożenia diagnostyki, którą znalazłem, jest diagnostyka Geweke , która oblicza różnicę między dwoma średnimi próbkami podzielonymi przez szacowany błąd standardowy. Błąd standardowy jest szacowany na podstawie gęstości widmowej przy wartości zerowej. …
14 mcmc  diagnostic 
3
Czy warto analizować dane dotyczące wykrywania sygnału bez stosowania wskaźników pochodzących z teorii wykrywania sygnału?
Eksperyment z wykrywaniem sygnału zwykle przedstawia obserwatorowi (lub systemowi diagnostycznemu) sygnał lub sygnał, a obserwator jest proszony o zgłoszenie, czy uważają, że prezentowany element jest sygnałem czy nie. Takie eksperymenty dają dane wypełniające macierz 2x2: Teoria wykrywania sygnału reprezentuje takie dane, jak scenariusz, w którym decyzja o „sygnale / braku …
1
Udowodnić związek między odległością Mahalanobis a dźwignią?
Widziałem formuły na Wikipedii. które odnoszą się do odległości i dźwigni Mahalanobisa: Odległość Mahalanobisa jest ściśle związana ze statystyką dźwigni, , ale ma inną skalę:hhhre2)= ( N- 1 ) ( h - 1N.) .re2)=(N.-1)(h-1N.).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). W powiązanym artykule Wikipedia opisuje w następujących terminach:hhh W tym …
3
Czy mój model jest dobry na podstawie wartości metryki diagnostycznej ( / AUC / dokładność / RMSE itp.)?
Dopasowałem swój model i staram się zrozumieć, czy jest on dobry. Obliczyłem zalecane miary, aby je ocenić ( / AUC / dokładność / błąd prognozowania itp.), Ale nie wiem, jak je interpretować. Krótko mówiąc, jak stwierdzić, czy mój model jest dobry na podstawie danych? Czy 0,6 (na przykład) wystarcza, abym …
1
Jak interpretować wyniki modelu TBATS i diagnostykę modelu
Mam półgodzinne dane zapotrzebowania, które są szeregami czasowymi obejmującymi wiele sezonów. Użyłem tbatsw forecastpakiecie w R i uzyskałem takie wyniki: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Czy to oznacza, że ​​seria niekoniecznie wykorzystuje transformację Box-Coxa, a terminem błędu jest ARMA (5, 4), a terminami 6, 6 i 5 używa się …
4
Czy w OLS jest test na pomijane zmienne odchylenie?
Jestem świadomy testu Ramseya Reset, który może wykryć zależności nieliniowe. Jeśli jednak wyrzucisz jeden ze współczynników regresji (tylko zależności liniowe), możesz uzyskać błąd, w zależności od korelacji. Nie jest to oczywiście wykrywane przez test Reset. Nie znalazłem testu dla tego przypadku, ale stwierdzenie: „Nie możesz przetestować OVB, chyba że podasz …
4
Ukośne linie proste w wartościach resztkowych względem dopasowanych wartości dla regresji wielokrotnej
W moich danych obserwuję dziwne wzorce w resztkach: [EDYCJA] Oto wykresy częściowej regresji dla dwóch zmiennych: [EDIT2] Dodano wykres PP Wygląda na to, że dystrybucja jest w porządku (patrz poniżej), ale nie mam pojęcia, skąd ta prosta może pochodzić. Jakieś pomysły? [AKTUALIZACJA 31.07] Okazuje się, że miałeś całkowitą rację, miałem …
7
Czy czułość lub swoistość jest funkcją rozpowszechnienia?
Standardowe nauczanie mówi, że czułość i swoistość są właściwościami testu i są niezależne od rozpowszechnienia. Ale czy to nie tylko założenie? Zasady Harrisona dotyczące medycyny wewnętrznej, 19 edycja, mówią Od dawna twierdzono, że czułość i swoistość są parametrami dokładności testu niezależnymi od rozpowszechnienia, a wiele tekstów wciąż zawiera takie stwierdzenie. …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.