Pytania otagowane jako distributions

Rozkład to matematyczny opis prawdopodobieństw lub częstotliwości.

1
Jaki jest rozkład proporcji odstępu i próbki?
Niech będą próbką iid wykładniczych zmiennych losowych ze średnią , i niech będą statystykami porządkowymi z tej próbki. Niech .X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_nββ\betaX(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)},\dots,X_{(n)}X¯=1n∑ni=1XiX¯=1n∑i=1nXi\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i Zdefiniuj odstępyMożna wykazać, że każdy jest również wykładniczy, ze średnią .W i β i = βWi=X(i+1)−X(i) ∀ 1≤i≤n−1.Wi=X(i+1)−X(i) ∀ 1≤i≤n−1.W_i=X_{(i+1)}-X_{(i)}\ \forall\ 1 \leq i \leq n-1\,. …
1
Nazwy skumulowane wyższego rzędu i nazwy momentów poza wariancją, skośnością i kurtozą
W fizyce lub mechanice matematycznej, zaczynając od pozycji czasowej , uzyskuje się prędkości zmian poprzez pochodne w odniesieniu do czasu: prędkości, przyspieszenia, szarpnięcia (3. rzędu), potrzasku (4. rzędu).x(t)x(t)x(t) Niektórzy już zaproponowali snap, crack, pop dla instrumentów pochodnych do siódmego rzędu. Momenty, inspirowane fizyką mechaniczną i teorią sprężystości, są również ważne …
2
Suma współczynników rozkładu wielomianowego
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Rzucam sprawiedliwą kostką. Ilekroć dostaję 1, 2 lub 3, zapisuję „1”; za każdym razem, gdy dostaję 4, zapisuję „2”; za każdym razem, gdy dostaję 5 lub 6, zapisuję „3”. Niech będzie całkowitą liczbą rzutów, których potrzebuję, aby iloczyn wszystkich zapisanych przeze mnie liczb wynosił \ geq 100000 . Chcę …
1
Dlaczego proporcja próbki nie ma również rozkładu dwumianowego
W ustawieniu dwumianowym zmienna losowa X, która podaje liczbę sukcesów, jest rozkładana dwumianowo. Proporcję próbki można następnie obliczyć jako gdzie jest rozmiarem próbki. Mój podręcznik to stwierdzaXnXn\frac{X}{n}nnn Ta proporcja nie ma rozkładu dwumianowego jednak skoro jest po prostu skalowaną wersją losowo zmiennej losowej rozkładzie dwumianowym , czy nie powinien mieć …
2
Czy uporządkowanie wypukłe oznacza dominację prawego ogona?
Biorąc pod uwagę dwa ciągłe rozkłady FXFX\mathcal{F}_X i , nie jest dla mnie jasne, czy relacja dominacji wypukłej między nimi:FYFY\mathcal{F}_Y (0)FX&lt;cFY(0)FX&lt;cFY(0)\quad \mathcal{F}_X <_c \mathcal{F}_Y implikuje to (1)F−1Y(q)≤F−1X(q),∀q∈[0.5,1](1)FY−1(q)≤FX−1(q),∀q∈[0.5,1](1)\quad F_Y^{-1}(q) \leq F_X^{-1}(q),\quad \forall q\in[0.5,1] wstrzymuje się lub czy potrzebna jest jakaś dodatkowa hipoteza, jeśli ma się utrzymać?(1)(1)(1) Definicja dominacji wypukłej. Jeśli dwie …
2
Stabilne rozkłady, które można pomnożyć?
Stabilne rozkłady są niezmienne przy zwojach. Jakie podrodziny rozkładów stabilnych są również zamykane przy mnożeniu? W tym sensie, że jeśli i , to funkcja gęstości prawdopodobieństwa iloczynu, (do stałej normalizacyjnej) również należy do F ?f ∈ F g ∈ F f ⋅ g F.faFFfa∈ F.f∈Ff\in Fsol∈ F.g∈Fg\in F fa⋅ gf⋅gf …
1
Czy istnieje twierdzenie, które mówi, że zbiega się w rozkładzie normalnym, gdy idzie w nieskończoność?
Niech będzie dowolnym rozkładem ze zdefiniowaną średnią, i odchyleniem standardowym, . Twierdzenie o limicie centralnym mówi, że zbiega się w rozkładzie do standardowego rozkładu normalnego. Jeśli zastąpimy przez przykładowe odchylenie standardowe , to czy istnieje twierdzenie, że zbiega się w rozkładzie do rozkładu t? Ponieważ dla dużychXXXμμ\muσσ\sigman−−√X¯−μσnX¯−μσ \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} …
2
Czy iteracje MCMC po wypaleniu można wykorzystać do oszacowania gęstości?
Czy po wypaleniu możemy bezpośrednio użyć iteracji MCMC do oszacowania gęstości, na przykład poprzez wykreślenie histogramu lub oszacowanie gęstości jądra? Obawiam się, że iteracje MCMC niekoniecznie są niezależne, chociaż są co najwyżej identycznie rozmieszczone. Co się stanie, jeśli zastosujemy przerzedzanie do iteracji MCMC? Obawiam się, że iteracje MCMC są co …
2
Taki sam czy inny? Sposób bayesowski
Powiedz, że mam następujący model: Poisson(λ)∼{λ1λ2if t&lt;τif t≥τPoisson(λ)∼{λ1if t&lt;τλ2if t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} I wywnioskowałem, że tylne dla λ1λ1\lambda_1 i pokazano poniżej z moich danych. Czy istnieje bayesowski sposób stwierdzenia (lub określenia ilościowego), czy i …
1
Dopasowywanie rozkładu do danych przestrzennych
Cross wysyłając moje pytanie z matematyki, aby znaleźć pomoc dotyczącą statystyk. Badam fizyczny proces generujący dane, które ładnie rzutują na dwa wymiary o wartościach nieujemnych. Każdy proces ma (rzutowaną) ścieżkę punktów - y - patrz obrazek poniżej.xxxyyy Przykładowe ścieżki są niebieskie, kłopotliwy typ ścieżki został narysowany ręcznie na zielono, a …
1
Jaki rozkład ma maksymalną entropię dla znanego średniego bezwzględnego odchylenia?
Czytałem dyskusję w Hacker News na temat stosowania standardowego odchylenia w przeciwieństwie do innych wskaźników, takich jak średnie bezwzględne odchylenie. A więc, jeśli mielibyśmy przestrzegać zasady maksymalnej entropii, z jakiego rodzaju rozkładu korzystalibyśmy, gdybyśmy tylko znali średnią rozkładu i średnie bezwzględne odchylenie? Czy może bardziej sensowne jest zastosowanie mediany i …
1
Jak włączyć innowacyjną wartość odstającą przy obserwacji 48 w moim modelu ARIMA?
Pracuję nad zestawem danych. Po zastosowaniu niektórych technik identyfikacji modelu, wyszłam z modelem ARIMA (0,2,1). Użyłem detectIOfunkcji w pakiecie TSAw R do wykrycia innowacyjnej wartości odstającej (IO) przy 48. obserwacji mojego oryginalnego zestawu danych. Jak włączyć tę wartość odstającą do mojego modelu, aby móc jej używać do celów prognozowania? Nie …
10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 
3
Jak uzyskać przedział ufności dla zmiany r-kwadratowej populacji
Dla prostego przykładu załóżmy, że istnieją dwa modele regresji liniowej 1 Model posiada trzy czynniki prognostyczne, x1a, x2b, ix2c Model 2 ma trzy predyktory z modelu 1 i dwa dodatkowe predyktory x2aorazx2b Istnieje równanie regresji populacji, w którym wyjaśniona wariancja populacji wynosi ρ2(1)ρ(1)2\rho^2_{(1)} dla Modelu 1 i ρ2(2)ρ(2)2\rho^2_{(2)} dla Modelu …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.