Statystyki i duże zbiory danych nested-models

6

Jaka jest różnica między modelem „zagnieżdżonym” a „nie zagnieżdżonym”?

W literaturze na temat modeli hierarchicznych / wielopoziomowych często czytałem o „modelach zagnieżdżonych” i „modelach nie zagnieżdżonych”, ale co to oznacza? Czy ktoś mógłby podać mi kilka przykładów lub powiedzieć o matematycznych implikacjach tego sformułowania?

61 hypothesis-testing terminology nested-models nested-data

3

Wymagania wstępne dla porównania modeli AIC

Jakie dokładnie warunki należy spełnić, aby porównanie modeli AIC zadziałało? Właśnie natrafiłem na to pytanie, kiedy porównałem to: > uu0 = lm(log(usili) ~ rok) > uu1 = lm(usili ~ rok) > AIC(uu0) [1] 3192.14 > AIC(uu1) [1] 14277.29 W ten sposób uzasadniłem logtransformację zmiennej usili. Ale nie wiem, czy mogę …

26 regression model-selection aic model-comparison nested-models

3

Porównanie nie zagnieżdżonych modeli z AIC

Powiedzmy, że mamy GLMM mod1 <- glmer(y ~ x + A + (1|g), data = dat) mod2 <- glmer(y ~ x + B + (1|g), data = dat) Te modele nie są zagnieżdżone w zwykłym sensie: a <- glmer(y ~ x + A + (1|g), data = dat) b <- …

19 r mixed-model aic lme4-nlme nested-models

1

Test współczynnika wiarygodności - lmer R - Modele nie zagnieżdżone

Obecnie sprawdzam niektóre prace i natknąłem się na następujące, co wydaje mi się błędne. Dwa mieszane modele są montowane (w R) za pomocą lmera. Modele nie są zagnieżdżone i są porównywane za pomocą testów współczynnika wiarygodności. Krótko mówiąc, oto powtarzalny przykład tego, co mam: set.seed(105) Resp = rnorm(100) A = …

14 r lme4-nlme likelihood-ratio nested-models

2

Wybór modelu zagnieżdżonego

Zarówno test współczynnika wiarygodności, jak i AIC są narzędziami do wyboru między dwoma modelami i oba oparte są na prawdopodobieństwie logarytmicznym. Ale dlaczego test współczynnika prawdopodobieństwa nie może być użyty do wyboru między dwoma nie zagnieżdżonymi modelami, podczas gdy AIC może?

13 aic likelihood-ratio nested-models

2

Dlaczego nie można stosować testów współczynnika wiarygodności dla modeli nie zagnieżdżonych?

Mówiąc dokładniej, dlaczego testy współczynnika prawdopodobieństwa mają asymptotycznie jeśli modele są zagnieżdżone, ale nie jest tak już w przypadku modeli nie zagnieżdżonych? Rozumiem, że wynika to z twierdzenia Wilksa, ale niestety nie rozumiem tego dowodu .χ2)χ2\chi^2

12 likelihood-ratio nested-models

1

AIC dla modeli nie zagnieżdżonych: stała normalizująca

AIC jest zdefiniowane jako , gdzie jest estymatorem największego prawdopodobieństwa, a jest wymiarem przestrzeni parametrów. Do oszacowania zwykle pomija się stały współczynnik gęstości. Jest to czynnik, który nie zależy od parametrów, w celu uproszczenia prawdopodobieństwa. Z drugiej strony czynnik ten jest bardzo ważny przy obliczaniu AIC, biorąc pod uwagę, że …

12 model-selection aic nested-models

4

Jaki jest związek między ANOVA w celu porównania średnich z kilku grup a ANOVA w celu porównania modeli zagnieżdżonych?

Do tej pory widziałem ANOVA używaną na dwa sposoby: Po pierwsze , w moim tekście statystyki wprowadzającej ANOVA została wprowadzona jako sposób porównania średnich z trzech lub więcej grup, jako ulepszenie w porównaniu z parami, w celu ustalenia, czy jeden ze średnich ma statystycznie istotną różnicę. Po drugie , w …

12 hypothesis-testing anova model-comparison f-test nested-models

1

Jak włączyć innowacyjną wartość odstającą przy obserwacji 48 w moim modelu ARIMA?

Pracuję nad zestawem danych. Po zastosowaniu niektórych technik identyfikacji modelu, wyszłam z modelem ARIMA (0,2,1). Użyłem detectIOfunkcji w pakiecie TSAw R do wykrycia innowacyjnej wartości odstającej (IO) przy 48. obserwacji mojego oryginalnego zestawu danych. Jak włączyć tę wartość odstającą do mojego modelu, aby móc jej używać do celów prognozowania? Nie …

10 r time-series arima outliers hypergeometric fishers-exact r time-series intraclass-correlation r logistic glmm clogit mixed-model spss repeated-measures ancova machine-learning python scikit-learn distributions data-transformation stochastic-processes web standard-deviation r machine-learning spatial similarities spatio-temporal binomial sparse poisson-process r regression nonparametric r regression logistic simulation power-analysis r svm random-forest anova repeated-measures manova regression statistical-significance cross-validation group-differences model-comparison r spatial model-evaluation parallel-computing generalized-least-squares r stata fitting mixture hypothesis-testing categorical-data hypothesis-testing anova statistical-significance repeated-measures likert wilcoxon-mann-whitney boxplot statistical-significance confidence-interval forecasting prediction-interval regression categorical-data stata least-squares experiment-design skewness reliability cronbachs-alpha r regression splines maximum-likelihood modeling likelihood-ratio profile-likelihood nested-models

Pytania otagowane jako nested-models