Pytania otagowane jako cauchy

Rozkład Cauchy'ego jest gęstością symetryczną, która jest równa rozkładowi t z jednym stopniem swobody. Oczekiwanie i wariancja rozkładu cauchy'ego nie istnieją. Zobacz https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_distribution





2
Czy rozkład Cauchy'ego jest w jakiś sposób rozkładem „nieprzewidywalnym”?
Czy rozkład Cauchy'ego jest w jakiś sposób „rozkładem nieprzewidywalnym”? Próbowałem zrobić cs <- function(n) { return(rcauchy(n,0,1)) } w R dla wielu n wartości i zauważyli, że czasami generują dość nieprzewidywalne wartości. Porównaj to np as <- function(n) { return(rnorm(n,0,1)) } co zawsze wydaje się dawać „zwartą” chmurę punktów. Na tym …

2
Jaki jest rozkład przykładowych środków rozkładu Cauchyego?
Zazwyczaj, gdy pobiera się losowe średnie próbki rozkładu (przy wielkości próbki większej niż 30), uzyskuje się rozkład normalny ześrodkowywany wokół wartości średniej. Słyszałem jednak, że rozkład Cauchy'ego nie ma żadnej wartości średniej. Jaki rozkład uzyskuje się wtedy, gdy uzyskuje się przykładowe środki rozkładu Cauchy'ego? Zasadniczo dla rozkładu Cauchy jest niezdefiniowany, …
14 cauchy 

1
MLE parametru lokalizacji w rozkładzie Cauchy'ego
Po wycentrowaniu można przyjąć , że dwa pomiary x i −x są niezależnymi obserwacjami z rozkładu Cauchy'ego z funkcją gęstości prawdopodobieństwa: 1f(x:θ)=f(x:θ)=f(x :\theta) = ,-∞&lt;x&lt;∞1π(1+(x−θ)2)1π(1+(x−θ)2)1\over\pi (1+(x-\theta)^2) ,−∞&lt;x&lt;∞,−∞&lt;x&lt;∞, -∞ < x < ∞ Pokaż, że jeśli x2≤1x2≤1x^2≤ 1 MLE z θθ\theta wynosi 0, ale jeśli x2&gt;1x2&gt;1x^2>1 , są dwa MLE z …

5
Jak wykonać przypisanie wartości w bardzo dużej liczbie punktów danych?
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat &lt;- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) &lt;- paste ("M", …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

1
Czy są jakieś rozkłady inne niż Cauchy'ego, dla których średnia arytmetyczna próbki ma ten sam rozkład?
Jeśli podąża za rozkładem Cauchy'ego, to również ma dokładnie taki sam rozkład jak ; zobacz ten wątek .XXXY=X¯=1n∑ni=1XiY=X¯=1n∑i=1nXiY = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_iXXX Czy ta właściwość ma nazwę? Czy istnieją inne dystrybucje, w przypadku których jest to prawdą? EDYTOWAĆ Inny sposób zadawania tego pytania: niech będzie zmienną losową o …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.