Statystyki i duże zbiory danych

2

Krzyżowa walidacja GAM w celu przetestowania błędu prognozowania

Moje pytania dotyczą GAM w pakiecie mgcv R. Ze względu na niewielki rozmiar próbki chcę określić błąd prognozy za pomocą weryfikacji krzyżowej z pominięciem jednego z nich. Czy to rozsądne? Czy istnieje pakiet lub kod, jak to zrobić? errorest()Funkcja w IPRED pakietu nie działa. Prosty testowy zestaw danych to: library(mgcv) …

10 r cross-validation gam mgcv

1

Obliczanie przedziałów predykcji podczas korzystania z weryfikacji krzyżowej

Czy szacunkowe odchylenia standardowe są obliczane za pomocą: sN.=1N.∑N.i = 1(xja-x¯¯¯)2)-------------√.sN.=1N.∑ja=1N.(xja-x¯)2). s_N = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2}. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation#Sample_standard_deviation ) dla dokładności prognoz z 10-krotnej walidacji krzyżowej? Obawiam się, że dokładność prognozy obliczana między poszczególnymi zakładkami zależy od znacznego nakładania się zestawów treningowych (chociaż zestawy prognoz są niezależne). Wszelkie …

10 confidence-interval cross-validation prediction prediction-interval

4

Wariancja rezystorów równolegle

Załóżmy, że masz zestaw rezystorów R, z których wszystkie są rozmieszczone ze średnią μ i wariancją σ. Rozważ odcinek obwodu o następującym układzie: (r) || (r + r) || (r + r + r). Równoważny opór każdej części to r, 2r i 3r. Wariancja każdej sekcji wynosiłaby wtedy σ2σ2σ^2 , …

10 probability sampling variance

1

Optymalna liczba składników w mieszaninie Gaussa

Tak więc uzyskanie „idei” optymalnej liczby klastrów w k-średnich jest dobrze udokumentowane. Znalazłem artykuł o robieniu tego w mieszankach gaussowskich, ale nie jestem pewien, czy mnie to przekonuje, nie rozumiem tego zbyt dobrze. Czy istnieje ... łagodniejszy sposób na zrobienie tego?

10 classification k-means mixture unsupervised-learning

3

Jak znaleźć podobieństwa między szeregami czasowymi?

W poniższym przykładzie mam ramkę danych, która składa się z szeregu czasowego pomiarów temperatury wody zarejestrowanych na 5 głębokościach w oceanie, gdzie każda wartość Tempodpowiada dacie DateTimei głębokości Depth. set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <- rnorm(8760,sd=20) Depth <- c(1:5) DateTime = seq(from=as.POSIXct("2010-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("2010-12-31 23:00"), length=8760) Time <- as.POSIXct(DateTime, format …

10 r time-series correlation similarities

3

Możliwy zakres

Załóżmy, że są to trzy szeregi czasowe, , iX1X1X_1X2X2X_2YYY Działa zwykły regresję liniową w ~ ( ), otrzymujemy . Zwyczajne regresji liniowej ~ uzyskać . Załóżmy, żeYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU<VU<VU < V Jakie są minimalne i maksymalne możliwe wartości przy regresji ~ …

10 regression multiple-regression r-squared

1

Jak uzyskać prognozę dla określonej zmiennej w WinBUGS?

Jestem nowym użytkownikiem WinBUGS i mam jedno pytanie do twojej pomocy. Po uruchomieniu następującego kodu uzyskałem parametry beta0through beta4(statystyki, gęstość), ale nie wiem, jak uzyskać prognozę ostatniej wartości h, którą ustawiłem NAdo modelowania w kodzie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć? Wszelkie porady będą mile widziane. model { for(i in 1: …

10 bayesian bugs prediction winbugs

2

Znaczenie standardowych błędów 2.04? Znacząco różne sposoby, kiedy przedziały ufności często się pokrywają?

Zdjęcie poniżej pochodzi z tego artykułu w Psychological Science . Kolega wskazał na dwie niezwykłe rzeczy: Zgodnie z podpisem paski błędów pokazują „błędy standardowe ± 2,04, przedział ufności 95%”. Widziałem tylko ± 1,96 SE używanego dla 95% CI i nie mogę znaleźć niczego na temat używania 2.04 SE do jakiegokolwiek …

10 confidence-interval standard-error

2

Regresja procesu Gaussa dla zestawów danych wielowymiarowych

Chciałem tylko sprawdzić, czy ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie w stosowaniu regresji procesu Gaussa (GPR) w zestawach danych o dużych wymiarach. Zajmuję się niektórymi z różnych rzadkich metod GPR (np. Rzadkie pseudo-wejściowe GPR), aby zobaczyć, co może zadziałać w przypadku zestawów danych o dużych wymiarach, w których wybór cech jest idealnie …

10 machine-learning predictive-models large-data gaussian-process

1

Czy dopuszczalne jest uruchomienie dwóch modeli liniowych na tym samym zestawie danych?

Czy w przypadku regresji liniowej z wieloma grupami (grupy naturalne zdefiniowane z góry) dopuszczalne jest uruchomienie dwóch różnych modeli na tym samym zbiorze danych, aby odpowiedzieć na dwa następujące pytania? Czy każda grupa ma niezerowe nachylenie i niezerowe przechwytywanie i jakie są parametry dla każdej regresji wewnątrz grupy? Czy istnieje …

10 r regression multiple-comparisons inference ancova

2

Jaki jest model szeregów czasowych do prognozowania procentu związanego (0,1)?

To musi się pojawić --- prognozowanie rzeczy, które utknęły między 0 a 1. W mojej serii podejrzewam, że jest to komponent auto-regresji, a także komponent odwracający średnie, więc chcę czegoś, co mogę interpretować jak ARIMA --- ale nie chcę, aby w przyszłości spadło do 1000% . Czy używasz modelu ARIMA …

10 time-series forecasting logistic arima beta-regression

4

Jak mogę obliczyć Pearsona

Wskaźnik prawdopodobieństwa (inaczej dewiacja) Statystyka i test braku dopasowania (lub dobroci dopasowania) jest dość prosty do uzyskania dla modelu regresji logistycznej (dopasowanie przy użyciu funkcji) w R. Jednak może być łatwe jest, aby niektóre liczby komórek były wystarczająco niskie, aby test był niewiarygodny. Jednym ze sposobów weryfikacji wiarygodności testu współczynnika …

10 r chi-squared logistic generalized-linear-model goodness-of-fit

1

R regresja liniowa zmienna kategorialna „ukryta” wartość

To tylko przykład, na który natknąłem się kilka razy, więc nie mam żadnych przykładowych danych. Uruchamianie modelu regresji liniowej w R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1jest zmienną ciągłą. x2jest kategoryczny i ma trzy wartości, np. „Niska”, „Średnia” i „Wysoka”. Jednak dane wyjściowe podane przez R byłyby mniej …

10 r regression categorical-data regression-coefficients categorical-encoding machine-learning random-forest anova spss r self-study bootstrap monte-carlo r multiple-regression partitioning neural-networks normalization machine-learning svm kernel-trick self-study survival cox-model repeated-measures survey likert correlation variance sampling meta-analysis anova independence sample assumptions bayesian covariance r regression time-series mathematical-statistics graphical-model machine-learning linear-model kernel-trick linear-algebra self-study moments function correlation spss probability confidence-interval sampling mean population r generalized-linear-model prediction offset data-visualization clustering sas cart binning sas logistic causality regression self-study standard-error r distributions r regression time-series multiple-regression python chi-squared independence sample clustering data-mining rapidminer probability stochastic-processes clustering binary-data dimensionality-reduction svd correspondence-analysis data-visualization excel c# hypothesis-testing econometrics survey rating composite regression least-squares mcmc markov-process kullback-leibler convergence predictive-models r regression anova confidence-interval survival cox-model hazard normal-distribution autoregressive mixed-model r mixed-model sas hypothesis-testing mediation interaction

1

Na jakie problemy należy zwrócić uwagę przy łączeniu wielu szeregów czasowych?

Powiedzmy, że mam szereg szeregów czasowych, np. Kilka rekordów temperatury z różnych stacji w regionie. Chcę uzyskać pojedynczy rekord temperatury dla całego regionu, z którym mógłbym opisać aspekty klimatu regionalnego. Intuicyjnym podejściem może być po prostu uśrednianie wszystkich stacji w każdym czasie, ale mój statystyczny zmysł pająka (z którym zdecydowanie …

10 time-series climate

2

Optymalny stosunek przypadków do kontroli w badaniu przypadków

Jaki jest optymalny stosunek przypadków do kontroli w badaniu przypadków? Dlaczego większość podręczników lub monografii sugeruje, że jest ich więcej niż 1? Czy może być mniejsza niż 1 (jakie są wady?)? Dziękuję Ci.

10 case-control-study