Czytając o przybliżeniu rozkładu próbki, natknąłem się na nieparametryczną metodę ładowania początkowego. Najwyraźniej można zbliżyć się do rozkładu przez podział ˉ X * n - ˉ X n , gdzie ˉ X * n oznacza średnią próbkę z próbki uruchamiającego.X¯n- μX¯n−μ\bar{X}_n-\muX¯∗n- X¯nX¯n∗−X¯n\bar{X}_n^*-\bar{X}_nX¯∗nX¯n∗\bar{X}_n^* Moje pytanie brzmi zatem: czy potrzebuję centrowania? Po …
Ładowanie początkowe działa dobrze, aby uzyskać dostęp do niepewności w średniej wartości szacunkowej, ale pamiętam, że gdzieś czytałem, że ładowanie początkowe nie robi dobrej roboty w ocenie niepewności w oszacowaniach kwantylowych (szczególnie mediany). Nie pamiętam, gdzie to przeczytałem, i nie mogłem wiele znaleźć dzięki szybkiemu wyszukiwaniu w Google. Będziemy wdzięczni …
Załóżmy, że mam dwa zestawy danych z n obserwacjami par danych zmiennej niezależnej x i zmiennej zależnej y . Załóżmy dalej, że chcę wygenerować rozkład nachyleń regresji dla każdego zestawu danych, ładując obserwacje (z zamianą) N razy i obliczając regresję y = a + bxza każdym razem. Jak porównać oba …
Wydaje mi się, że rozumiem, jak działają podstawy ładowania początkowego , ale nie jestem pewien, czy rozumiem, jak mogę użyć ładowania początkowego do wyboru modelu lub uniknąć nadmiernego dopasowania. Na przykład, aby wybrać model, czy po prostu wybierzesz model, który daje najniższy błąd (może wariancję?) We wszystkich próbkach ładowania początkowego? …
Korzystam z modelu równań strukturalnych (SEM) w Amos 18. Szukałem 100 uczestników do mojego eksperymentu (używanego luźno), który prawdopodobnie został uznany za niewystarczający do przeprowadzenia udanego SEM. Wielokrotnie mówiono mi, że SEM (wraz z EFA, CFA) jest procedurą statystyczną „dużej próby”. Krótko mówiąc, nie dotarłem do 100 uczestników (co za …
Jakie testy są dostępne do testowania dwóch niezależnych próbek pod kątem hipotezy zerowej, że pochodzą one z populacji o tym samym przekrzywieniu? Istnieje klasyczny test na 1 próbce dla tego, czy pochylenie jest równe stałej liczbie (test obejmuje szósty moment próbki!); czy istnieje proste tłumaczenie na test na 2 próbkach? …
Testuję równość środków za pomocą testu t Welcha. Podstawowy rozkład jest daleki od normalnego (bardziej wypaczony niż przykład w pokrewnej dyskusji tutaj ). Mogę uzyskać więcej danych, ale chciałbym w pewien sposób ustalić sposób, w jaki sposób to zrobić. Czy istnieje dobra heurystyka dla dokonania oceny, czy rozkład próbki jest …
Pytanie: Bootstrapping jest lepszy od jackknifing; Zastanawiam się jednak, czy istnieją przypadki, w których podnoszenie jest jedyną lub przynajmniej realną opcją charakteryzowania niepewności na podstawie oszacowań parametrów. Ponadto w sytuacjach praktycznych, w jaki sposób stronniczy / niedokładny jest walenie w nogę w stosunku do ładowania początkowego, i czy wyniki noża …
Zastanawiałem się, jak CI bootstrap (i BCa w układzie dwubiegunowym) działają na normalnie dystrybuowanych danych. Wydaje się, że dużo pracy analizuje ich wydajność w różnych typach dystrybucji, ale nie można znaleźć niczego w normalnie dystrybuowanych danych. Ponieważ najpierw wydaje się rzeczą oczywistą studiowanie, przypuszczam, że dokumenty są po prostu za …
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …
Mam dwie mocno wypaczone próbki i próbuję użyć ładowania początkowego w celu porównania ich średnich za pomocą statystyki t. Jaka jest poprawna procedura, aby to zrobić? Proces, którego używam Niepokoi mnie właściwość zastosowania standardowego błędu oryginalnych / zaobserwowanych danych w ostatnim etapie, gdy wiem, że nie jest to normalnie rozpowszechniane. …
Niepokoi mnie problem, że chciałbym uruchomić wartość p dla oszacowania podstawie danych wielokrotnego przypisania (MI), ale nie jest dla mnie jasne, jak połączyć wartości p w zestawach MI.θθ\theta W przypadku zestawów danych MI standardowe podejście do uzyskania całkowitej wariancji oszacowań wykorzystuje reguły Rubina. Zobacz tutaj, aby zapoznać się z zestawieniem …
Mam dość skomplikowany problem analizy decyzji obejmujący testy niezawodności, a logiczne podejście (dla mnie) wydaje się obejmować wykorzystanie MCMC do obsługi analizy bayesowskiej. Zasugerowano jednak, że bardziej odpowiednie byłoby zastosowanie metody ładowania początkowego. Czy ktoś mógłby zasugerować odniesienie (lub trzy), które mogłyby poprzeć zastosowanie jednej z technik w stosunku do …
Pasek startowy, w standardowej formie, może być używany do obliczania przedziałów ufności szacunkowych statystyk, pod warunkiem, że obserwacje są identyczne. I. Visser i in. w „ Przedziałach ufności dla parametrów ukrytego modelu Markowa ” wykorzystano parametryczny bootstrap do obliczenia CI dla parametrów HMM. Jednak, gdy dopasowujemy HMM do sekwencji obserwacji, …
Chcę użyć ładowania początkowego, aby oszacować przedziały ufności dla szacowanych parametrów z zestawu danych panelu z N = 250 firmami i T = 50 miesiącami. Oszacowanie parametrów jest drogie obliczeniowo (kilka dni obliczeń) ze względu na zastosowanie filtrowania Kalmana i złożonej estymacji nieliniowej. Dlatego pobieranie (z zastąpieniem) próbek B (w …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.