Pytania otagowane jako bootstrap

Bootstrap to metoda ponownego próbkowania w celu oszacowania rozkładu próbkowania statystyki.

2
Biased bootstrap: czy można wyśrodkować CI wokół obserwowanej statystyki?
Jest to podobne do Bootstrap: oszacowanie jest poza przedziałem ufności Mam pewne dane, które reprezentują liczbę genotypów w populacji. Chcę oszacować różnorodność genetyczną za pomocą indeksu Shannona, a także wygenerować przedział ufności za pomocą ładowania początkowego. Zauważyłem jednak, że oszacowanie za pomocą ładowania początkowego jest zwykle bardzo stronnicze i skutkuje …
4
Bootstrap, Monte Carlo
W ramach pracy domowej postawiono mi następujące pytanie: Zaprojektuj i zaimplementuj badanie symulacyjne w celu zbadania wydajności bootstrapu w celu uzyskania 95% przedziałów ufności na podstawie średniej próbki danych. Twoja implementacja może być w języku R lub SAS. Aspekty wydajności, na które możesz chcieć spojrzeć, to pokrycie przedziału ufności (tj. …
4
Bootstrap vs Monte Carlo, oszacowanie błędu
Czytam artykuł Propagacja błędów metodą Monte Carlo w obliczeniach geochemicznych, Anderson (1976) i jest coś, czego nie do końca rozumiem. Rozważmy niektóre zmierzone dane oraz program, który je przetwarza i zwraca określoną wartość. W artykule program ten służy najpierw do uzyskania najlepszej wartości za pomocą danych (tj .: ).{ A …
1
Alternatywa dla blokowania bootstrap dla wielowymiarowych szeregów czasowych
Obecnie używam następującego procesu do ładowania wielowymiarowego szeregu czasowego w R: Określ rozmiary bloków - uruchom funkcję b.starw nppakiecie, która tworzy rozmiar bloku dla każdej serii Wybierz maksymalny rozmiar bloku Uruchom tsbootw dowolnej serii, używając wybranego rozmiaru bloku Użyj indeksu z danych wyjściowych bootstrap, aby zrekonstruować wielowymiarowe szeregi czasowe Ktoś …
1
Obliczanie przedziałów ufności dla trybu?
Szukam referencji dotyczących obliczania przedziałów ufności dla trybu (ogólnie). Bootstrap może wydawać się naturalnym pierwszym wyborem, ale jak omówiono w Romano (1988), standardowy bootstrap nie działa w trybie i nie zapewnia żadnego prostego rozwiązania. Czy coś się zmieniło od czasu tego artykułu? Jaki jest najlepszy sposób obliczania przedziałów ufności dla …
1
Zrozumienie danych wyjściowych bootstrap wykonywanych w R (tsboot, MannKendall)
Mam pytanie dotyczące interpretacji wywołania tsboot w R. Sprawdziłem dokumentację zarówno Kendalla, jak i pakietu rozruchowego, ale nie jestem mądrzejszy niż wcześniej. Kiedy uruchamiam bootstrap, używając np. Przykładu z pakietu Kendall, gdzie statystyką testową jest tau Kendalla: library(Kendall) # Annual precipitation entire Great Lakes # The Mann-Kendall trend test confirms …
11 r  bootstrap 
1
Dlaczego ładowanie resztek z modelu efektów mieszanych daje antykonserwatywne przedziały ufności?
Zazwyczaj mam do czynienia z danymi, w których każda z wielu osób jest mierzona wiele razy w każdym z 2 lub więcej warunków. Ostatnio bawiłem się modelowaniem efektów mieszanych w celu oceny dowodów na różnice między warunkami, modelowanie individualjako efekt losowy. Aby zwizualizować niepewność dotyczącą prognoz z takiego modelowania, korzystałem …
1
Prawdopodobieństwa pokrycia podstawowego przedziału ufności ładowania początkowego
Mam następujące pytanie do kursu, nad którym pracuję: Przeprowadź badanie Monte Carlo, aby oszacować prawdopodobieństwo pokrycia standardowego normalnego przedziału ufności bootstrapu i podstawowego przedziału ufności bootstrapu. Próbka z normalnej populacji i sprawdź empiryczne wskaźniki pokrycia dla średniej próby. Prawdopodobieństwa pokrycia dla standardowego normalnego CI bootstrap są łatwe: n = 1000; …
1
Metodologia bootstrap. Po co ponownie próbkować „z zastępstwem” zamiast losowego podpróbkowania?
Metoda bootstrap bardzo się rozpowszechniła w ostatnich latach, ja też jej często używam, zwłaszcza że rozumowanie jest dość intuicyjne. Ale tego nie rozumiem. Dlaczego Efron postanowił wykonać ponowne próbkowanie z zamianą zamiast zwykłego podpróbkowania przez losowe włączanie lub wyłączanie pojedynczych obserwacji? Myślę, że losowe podpróbkowanie ma jedną bardzo dobrą jakość, …
2
Plusy i minusy ładowania początkowego
Właśnie dowiedziałem się o koncepcji bootstrapowania i przyszło mi do głowy naiwne pytanie: jeśli zawsze możemy wygenerować wiele próbek bootstrap naszych danych, po co w ogóle starać się uzyskać więcej „prawdziwych” danych? Wydaje mi się, że mam wyjaśnienie, proszę mi powiedzieć, czy mam rację: myślę, że proces ładowania początkowego zmniejsza …
1
Dwie metody testów istotności bootstrap
Za pomocą bootstrap obliczam wartości p testów istotności, stosując dwie metody: ponowne próbkowanie w ramach hipotezy zerowej i liczenie wyników co najmniej tak ekstremalnych, jak wynik pochodzący z pierwotnych danych ponowne próbkowanie w ramach alternatywnej hipotezy i liczenie wyników co najmniej tak odległych od pierwotnego wyniku, jak wartość odpowiadająca hipotezie …
4
Dlaczego testy hipotez na ponownie próbkowanych zestawach danych zbyt często odrzucają wartość zerową?
tl; dr: Zaczynając od zestawu danych wygenerowanego pod wartością zerową, ponownie próbkowałem przypadki z zamianą i przeprowadzałem test hipotez na każdym zestawie danych ponownie próbkowanym. Te testy hipotez odrzucają zero w ponad 5% przypadków. W poniższej, bardzo prostej symulacji, generuję zestawy danych za pomocą X∼N(0,1)⨿Y∼N(0,1)X∼N(0,1)⨿Y∼N(0,1)X \sim N(0,1) \amalg Y \sim …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.