Dla badań symulacyjnych mam do generowania zmiennych losowych, które wykazują prefined (populacji) korelację do istniejącej zmiennej .YYY I spojrzał w Ropakowaniach copula, a CDVinektóre mogą powodować przypadkowe wielowymiarowych rozkładów danej struktury zależności. Nie można jednak naprawić jednej z powstałych zmiennych do istniejącej zmiennej. Wszelkie pomysły i linki do istniejących funkcji …
Nigdy tak naprawdę nie zastanawiałem się nad różnicą między tymi dwiema miarami konwergencji. (Lub, właściwie, każdy z różnych rodzajów zbieżności, ale wymieniam te dwa w szczególności ze względu na słabe i silne prawa wielkich liczb). Jasne, mogę zacytować definicję każdego z nich i podać przykład, w którym różnią się one, …
Jeśli są niezależnymi zmiennymi losowymi o identycznym rozkładzie, co ogólnie można powiedzieć o rozkładzie ?X1,...,XnX1,...,XnX_1, ..., X_nmin(X1,...,Xn)min(X1,...,Xn)\min(X_1, ..., X_n)
Zaczerpnięte z praktycznych statystyk badań medycznych, gdzie Douglas Altman pisze na stronie 285: ... dla dowolnych dwóch wielkości X i Y, X będzie skorelowane z XY. Rzeczywiście, nawet jeśli X i Y są próbkami liczb losowych, spodziewalibyśmy się, że korelacja X i XY wyniesie 0,7 Próbowałem tego w R i …
Znamy odpowiedź na dwie niezależne zmienne: V a r (XY) = E( X2)Y2)) - ( E( XY) )2)= V a r ( X) V a r ( Y) + V a r ( X) ( E( Y) )2)+ V a r ( Y) ( E( X) )2)Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) = …
Modeluję zmienną losową ( ), która jest sumą około 15-40k niezależnych zmiennych losowych Bernoulliego ( ), z których każda ma inne prawdopodobieństwo powodzenia ( ). Formalnie gdzie i \ Pr (X_i = 0) = 1-p_i .YYYXiXiX_ipipip_iY=∑XiY=∑XiY=\sum X_iPr(Xi=1)=piPr(Xi=1)=pi\Pr(X_i=1)=p_iPr(Xi=0)=1−piPr(Xi=0)=1−pi\Pr(X_i=0)=1-p_i Interesuje mnie szybkie odpowiadanie na zapytania, takie jak Pr(Y<=k)Pr(Y<=k)\Pr(Y<=k) (gdzie podano kkk ). …
Załóżmy, że jest zmienną losową z pdf . Zatem zmienna losowa ma pdfXXXfX(x)fX(x)f_X(x)Y=X2Y=X2Y=X^2 fY(y)={12y√(fX(y√)+fX(−y√))0y≥0y<0fY(y)={12y(fX(y)+fX(−y))y≥00y<0f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}\left(f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})\right) & y \ge 0 \\ 0 & y \lt 0\end{cases} Rozumiem rachunek za tym. Ale próbuję wymyślić sposób, aby wyjaśnić to komuś, kto nie zna rachunku różniczkowego. W szczególności próbuję wyjaśnić, dlaczego czynnik pojawia się z …
Powiedzmy, że mamy losową zmienną XXX o znanej wariancji i średniej. Pytanie brzmi: jaka jest wariancja f(X)f(X)f(X) dla danej funkcji f. Jedyną ogólną metodą, o której wiem, jest metoda delta, ale daje ona jedynie przybliżenie. Teraz interesuje mnie f(x)=x−−√f(x)=xf(x)=\sqrt{x} , ale byłoby miło poznać kilka ogólnych metod. Edytuj 29.12.2010 Przeprowadziłem …
Mam model mieszanego efektu (w rzeczywistości uogólniony model mieszany dodatku), który daje mi prognozy dla szeregów czasowych. Aby przeciwdziałać autokorelacji, używam modelu corCAR1, biorąc pod uwagę fakt, że brakuje mi danych. Dane powinny dać mi całkowite obciążenie, więc muszę sumować przez cały przedział prognozowania. Ale powinienem również uzyskać oszacowanie błędu …
Jeśli dwie zmienne losowe i Y są nieskorelowane, to czy możemy również wiedzieć, że X 2 i Y nie są skorelowane? Moja hipoteza jest twierdząca.XXXYYYX2X2X^2YYY nieskorelowane oznacza E [ X Y ] = E [ X ] E [ Y ] lubX,YX,YX, YE[XY]=E[X]E[Y]E[XY]=E[X]E[Y]E[XY]=E[X]E[Y] E[XY]=∫xyfX(x)fY(y)dxdy=∫xfX(x)dx∫yfY(y)dy=E[X]E[Y]E[XY]=∫xyfX(x)fY(y)dxdy=∫xfX(x)dx∫yfY(y)dy=E[X]E[Y] E[XY]=\int xy f_X(x)f_Y(y)dxdy=\int xf_X(x)dx\int yf_Y(y)dy=E[X]E[Y] Czy …
Próbuję wymyślić metrykę pomiaru nierównomierności rozkładu dla prowadzonego eksperymentu. Mam zmienną losową, która powinna być równomiernie rozłożona w większości przypadków, i chciałbym być w stanie zidentyfikować (i ewentualnie zmierzyć stopień) przykładów zestawów danych, w których zmienna nie jest równomiernie rozmieszczona w pewnym marginesie. Przykład trzech serii danych, z których każda …
To pytanie do wywiadu dotyczące stanowiska analityka ilościowego, przedstawione tutaj . Załóżmy, że rysujemy z jednolitego rozkładu a losowania są takie same, jaka jest oczekiwana długość monotonicznie rosnącego rozkładu? Oznacza to, że przestajemy rysować, jeśli bieżące losowanie jest mniejsze lub równe poprzedniemu losowaniu.[0,1][0,1][0,1] Mam kilka pierwszych: \ Pr (\ text …
Kiedy korzystam z GAM, daje mi resztkowy DF (ostatni wiersz kodu). Co to znaczy? Wychodząc poza przykład GAM, ogólnie, czy liczba stopni swobody może być liczbą niecałkowitą?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 -1.6217 -0.8971 …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.