Pytania otagowane jako r

Użyj tego znacznika w przypadku każdego * pytania na temat *, które (a) obejmuje `R` jako krytyczną część pytania lub oczekiwaną odpowiedź, a (b) nie jest * tylko * o tym, jak używać` R`.


3
Bakterie zbierane na palcach po wielu kontaktach powierzchniowych: dane nienormalne, powtarzane pomiary, skrzyżowane osoby
Wprowadzenie Mam uczestników, którzy wielokrotnie dotykają skażonych powierzchni E. coli w dwóch warunkach ( A = w rękawiczkach, B = bez rękawiczek). Chcę wiedzieć, czy istnieje różnica między ilością bakterii na opuszkach palców w rękawicach i bez rękawiczek, ale także między liczbą kontaktów. Oba czynniki są wewnątrz uczestników. Metoda eksperymentalna: …

3
Co zrobić z korelacją efektów losowych równą 1 lub -1?
Nierzadko zdarza się, gdy mamy do czynienia ze złożonymi maksymalnymi modelami mieszanymi (szacowanie wszystkich możliwych efektów losowych dla danych i modelu) jest idealna (+1 lub -1) lub prawie idealna korelacja między niektórymi efektami losowymi. Na potrzeby dyskusji przyjrzyjmy się poniższemu modelowi i podsumowaniu modelu Model: Y ~ X*Cond + (X*Cond|subj) …

2
Dlaczego moje kroki stają się coraz mniejsze, gdy używam ustalonego rozmiaru kroku podczas opadania gradientu?
Załóżmy, że robimy zabawkowy przykład na przyzwoitym gradiencie, minimalizując funkcję kwadratową , stosując ustalony rozmiar kroku . ( A = [10, 2; 2, 3] )xT.A xxTAxx^TAxα = 0,03α=0.03\alpha=0.03A = [ 10 , 2 ; 2 , 3 ]A=[10,2;2,3]A=[10, 2; 2, 3] Jeśli wykreślimy ślad xxx w każdej iteracji, otrzymamy następujący …

1
Pomóż w interpretacji danych zliczania GLMM za pomocą lme4 glmer and glmer.nb - Dwumian ujemny kontra Poisson
Mam pytania dotyczące specyfikacji i interpretacji GLMM. 3 pytania są zdecydowanie statystyczne, a 2 dotyczą bardziej R. Piszę tutaj, ponieważ ostatecznie myślę, że problemem jest interpretacja wyników GLMM. Obecnie próbuję dopasować GLMM. Korzystam z danych amerykańskiego spisu ludności z bazy danych podłużnych dróg . Moje obserwacje są traktatami spisowymi. Moją …

1
Adaptacyjny GAM wygładza w mgcv
Książka Simona Wooda na temat GAM i związany z nią pakiet R mgcv są zarówno bardzo szczegółowe, jak i pouczające, jeśli chodzi o teorię GAM i dopasowanie modelu do rzeczywistych i symulowanych danych. W przypadku wygładzania 1D naprawdę nie ma się czym martwić, z wyjątkiem decyzji o wdrożeniu cyklicznych vs. …
9 r  mgcv 

2
Krzywe Kaplana-Meiera wydają się mówić inaczej niż regresja Coxa
W R przeprowadzam analizę danych dotyczących przeżycia chorych na raka. Czytałem bardzo pomocne rzeczy na temat analizy przeżycia w CrossValidated i innych miejscach i myślę, że zrozumiałem, jak interpretować wyniki regresji Coxa. Jednak jeden wynik wciąż mnie wkurza ... Porównuję przeżycie vs. płeć. Krzywe Kaplana-Meiera są wyraźne na korzyść pacjentek …

1
Który model głębokiego uczenia może klasyfikować kategorie, które nie wykluczają się wzajemnie
Przykłady: w opisie stanowiska mam zdanie: „Starszy inżynier Java w Wielkiej Brytanii”. Chcę użyć modelu głębokiego uczenia się, aby przewidzieć go jako 2 kategorie: English i IT jobs. Jeśli użyję tradycyjnego modelu klasyfikacji, może on przewidzieć tylko 1 etykietę z softmaxfunkcją na ostatniej warstwie. Dlatego mogę użyć 2 modelowych sieci …
9 machine-learning  deep-learning  natural-language  tensorflow  sampling  distance  non-independent  application  regression  machine-learning  logistic  mixed-model  control-group  crossover  r  multivariate-analysis  ecology  procrustes-analysis  vegan  regression  hypothesis-testing  interpretation  chi-squared  bootstrap  r  bioinformatics  bayesian  exponential  beta-distribution  bernoulli-distribution  conjugate-prior  distributions  bayesian  prior  beta-distribution  covariance  naive-bayes  smoothing  laplace-smoothing  distributions  data-visualization  regression  probit  penalized  estimation  unbiased-estimator  fisher-information  unbalanced-classes  bayesian  model-selection  aic  multiple-regression  cross-validation  regression-coefficients  nonlinear-regression  standardization  naive-bayes  trend  machine-learning  clustering  unsupervised-learning  wilcoxon-mann-whitney  z-score  econometrics  generalized-moments  method-of-moments  machine-learning  conv-neural-network  image-processing  ocr  machine-learning  neural-networks  conv-neural-network  tensorflow  r  logistic  scoring-rules  probability  self-study  pdf  cdf  classification  svm  resampling  forecasting  rms  volatility-forecasting  diebold-mariano  neural-networks  prediction-interval  uncertainty 

4
Jak interpretować krzywą przeżycia modelu zagrożenia Coxa?
Jak interpretujesz krzywą przeżycia z proporcjonalnego modelu hazardu Coxa? W tym przykładzie zabawki załóżmy, że mamy proporcjonalny model hazardu Coxa dla agezmiennej w kidneydanych i generujemy krzywą przeżycia. library(survival) fit <- coxph(Surv(time, status)~age, data=kidney) plot(conf.int="none", survfit(fit)) grid() Na przykład o czasie 200200200, które stwierdzenie jest prawdziwe? czy oba są w …

1
Niższy niż oczekiwano zasięg ważnego próbkowania z symulacją
Starałem się odpowiedzieć na pytanie Ocenić integralny z Znaczenie metody pobierania próbek na badania . Zasadniczo użytkownik musi obliczyć ∫π0fa( x ) dx =∫π01sałata( x)2)+x2)rex∫0πf(x)dx=∫0π1cos⁡(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx wykorzystanie rozkładu wykładniczego jako rozkładu ważności q( x ) = λ exp- λ xq(x)=λ exp−λxq(x)=\lambda\ \exp^{-\lambda x} i znajdź wartość λλ\lambdaco daje lepsze przybliżenie całki …

1
Generuj losowe liczby z „nachylonego rozkładu równomiernego” z teorii matematycznej
W jakimś celu muszę wygenerować losowe liczby (dane) z rozkładu „nachylonego równomiernie”. „Nachylenie” tego rozkładu może się zmieniać w rozsądnych odstępach czasu, a następnie mój rozkład powinien zmienić się z jednorodnego na trójkątny w zależności od nachylenia. Oto moje pochodzenie: Uprośćmy to i wygeneruj dane od do (niebieski, czerwony to …

2
Dlaczego nie mogę uzyskać prawidłowego SVD X za pomocą rozkładu wartości własnych XX 'i X'X?
Próbuję wykonać SVD ręcznie: m<-matrix(c(1,0,1,2,1,1,1,0,0),byrow=TRUE,nrow=3) U=eigen(m%*%t(m))$vector V=eigen(t(m)%*%m)$vector D=sqrt(diag(eigen(m%*%t(m))$values)) U1=svd(m)$u V1=svd(m)$v D1=diag(svd(m)$d) U1%*%D1%*%t(V1) U%*%D%*%t(V) Ale ostatnia linia nie mwraca. Dlaczego? Wydaje się, że ma to coś wspólnego z oznakami tych wektorów własnych ... Czy też źle zrozumiałem procedurę?
9 r  svd  eigenvalues 

1
Nieznaczna niespójność między wbudowaną funkcją R Kruskala-Wallisa a obliczeniami ręcznymi
Jestem zdezorientowany następującymi informacjami i nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi gdzie indziej. Próbuję nauczyć się języka R podczas wykonywania statystyk i, jako ćwiczenie, próbuję dwukrotnie sprawdzić wyniki wbudowanych funkcji R, wykonując je również „ręcznie”, jak to było w R. Jednak , dla testu Kruskala-Wallisa ciągle otrzymuję różne wyniki i …

2
Symuluj regresję liniową z heteroscedastycznością
Próbuję symulować zestaw danych, który pasuje do posiadanych danych empirycznych, ale nie jestem pewien, jak oszacować błędy w oryginalnych danych. Dane empiryczne obejmują heteroscedastyczność, ale nie jestem zainteresowany jej przekształceniem, ale raczej stosuję model liniowy ze składnikiem błędu do odtworzenia symulacji danych empirycznych. Załóżmy na przykład, że mam jakiś empiryczny …

1
Model efektów mieszanych z splajnami
Dopasowuję model efektów mieszanych z terminem spline w aplikacji, w której trend w czasie jest znany jako curvi-liniowy. Chciałbym jednak ocenić, czy trend krzywoliniowy występuje z powodu indywidualnego odchylenia od liniowości, czy jest to efekt na poziomie grupy, który sprawia, że ​​dopasowanie na poziomie grupy wydaje się krzywoliniowo-liniowe. Podaję powtarzalny …
9 r  splines  lme4-nlme 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.