Pytania otagowane jako bernoulli-distribution

Rozkład Bernoulliego jest rozkładem dyskretnym sparametryzowanym przez pojedyncze prawdopodobieństwo „sukcesu”. Jest to szczególny przypadek rozkładu dwumianowego.

6
Sprawdź, czy dwa rozkłady dwumianowe różnią się statystycznie od siebie
Mam trzy grupy danych, każda z rozkładem dwumianowym (tj. Każda grupa ma elementy, które są albo sukcesem, albo porażką). Nie mam przewidywanego prawdopodobieństwa sukcesu, ale zamiast tego mogę polegać jedynie na współczynniku sukcesu każdego z nich jako przybliżeniu prawdziwego wskaźnika sukcesu. Znalazłem tylko to pytanie , które jest bliskie, ale …
2
Regresja logistyczna: zmienne Bernoulliego vs. dwumianowe odpowiedzi
Chcę przeprowadzić regresję logistyczną z następującą odpowiedzią dwumianową oraz z i jako moimi predyktorami. X1X1X_1X2X2X_2 Mogę przedstawić te same dane, co odpowiedzi Bernoulliego w następującym formacie. Wyniki regresji logistycznej dla tych 2 zestawów danych są w większości takie same. Wartości odchylenia i AIC są różne. (Różnica między dewiacją zerową a …
2
Jak uzyskać funkcję prawdopodobieństwa dla rozkładu dwumianowego do oszacowania parametru?
Według Miller i Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (str. 217–218), funkcję prawdopodobieństwa, która ma zostać zmaksymalizowana dla rozkładu dwumianowego (próby Bernoulliego) podano jako L ( p ) = ∏ni = 1pxja( 1 - p )1 - xjaL(p)=∏i=1npxi(1−p)1−xiL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Jak dojść do tego równania? Wydaje mi się dość …
2
Rozkład pobierania próbek z dwóch niezależnych populacji Bernoulli
Załóżmy, że mamy próbki dwóch niezależnych zmiennych losowych Bernoulliego, Ber(θ1)Ber(θ1)\mathrm{Ber}(\theta_1) i Ber(θ2)Ber(θ2)\mathrm{Ber}(\theta_2) . Jak udowodnimy, że (X¯1−X¯2)−(θ1−θ2)θ1(1−θ1)n1+θ2(1−θ2)n2−−−−−−−−−−−−−−√→dN(0,1)(X¯1−X¯2)−(θ1−θ2)θ1(1−θ1)n1+θ2(1−θ2)n2→dN(0,1)\frac{(\bar X_1-\bar X_2)-(\theta_1-\theta_2)}{\sqrt{\frac{\theta_1(1-\theta_1)}{n_1}+\frac{\theta_2(1-\theta_2)}{n_2}}}\xrightarrow{d} \mathcal N(0,1)? Załóżmy, że n1≠n2n1≠n2n_1\neq n_2 .
3
Szacowanie prawdopodobieństwa w procesie Bernoulliego poprzez próbkowanie aż do 10 awarii: czy jest on stronniczy?
Załóżmy, że mamy proces Bernoulliego z prawdopodobieństwem uszkodzenia qqq (który będzie mały, powiedzmy, q≤0.01q≤0.01q \leq 0.01 ), z którego próbkujemy, aż napotkamy 101010 uszkodzeń. W ten sposób, że oszacowania prawdopodobieństwa awarii jak q : = 10 / N , gdzie N jest liczbą próbek.q^:=10/Nq^:=10/N\hat{q}:=10/NNNN Pytanie : Czy q stronniczy oszacowanie …
2
Zależność między współczynnikami korelacji phi, Matthewsa i Pearsona
Czy współczynniki korelacji phi i Matthewsa to ta sama koncepcja? W jaki sposób są one powiązane lub równoważne ze współczynnikiem korelacji Pearsona dla dwóch zmiennych binarnych? Zakładam, że wartości binarne to 0 i 1. Korelacja Pearsona między dwiema zmiennymi losowymi Bernoulliego i wynosi:xxxyyy ρ=E[(x−E[x])(y−E[y])]Var[x]Var[y]−−−−−−−−−−√=E[xy]−E[x]E[y]Var[x]Var[y]−−−−−−−−−−√=n11n−n1∙n∙1n0∙n1∙n∙0n∙1−−−−−−−−−−√ρ=E[(x−E[x])(y−E[y])]Var[x]Var[y]=E[xy]−E[x]E[y]Var[x]Var[y]=n11n−n1∙n∙1n0∙n1∙n∙0n∙1 \rho = \frac{\mathbb{E} [(x - \mathbb{E}[x])(y …
2
Alternatywa rozkładu empirycznego
HOJNOŚĆ: Pełne nagroda zostanie przyznana osobie, która stanowi odniesienie do wszelkich opublikowanych papieru, który używa lub wymienia prognozy F~F~\tilde{F} poniżej. Motywacja: Ta sekcja prawdopodobnie nie jest dla ciebie ważna i podejrzewam, że nie pomoże ci zdobyć nagrody, ale ponieważ ktoś zapytał o motywację, oto nad czym pracuję. Pracuję nad problemem …
3
Wielkość próby potrzebna do oszacowania prawdopodobieństwa „sukcesu” w próbie Bernoulliego
Załóżmy, że gra oferuje wydarzenie, które po zakończeniu daje nagrodę lub nic. Dokładny mechanizm określania, czy nagroda jest przyznawana, jest nieznany, ale zakładam, że zastosowano generator liczb losowych, a jeśli wynik jest większy niż pewna zakodowana wartość, otrzymasz nagrodę. Jeśli chcę w zasadzie dokonać inżynierii wstecznej, jaką wartość zastosowali programiści …
2
Sukces prób Bernoulliego z różnymi prawdopodobieństwami
Jeśli przeprowadzonych zostanie 20 niezależnych prób Bernoulliego, każde z innym prawdopodobieństwem sukcesu, a tym samym porażki. Jakie jest prawdopodobieństwo, że dokładnie n z 20 prób zakończyło się sukcesem? Czy istnieje lepszy sposób obliczania tych prawdopodobieństw niż po prostu sumowanie kombinacji prawdopodobieństwa sukcesu i niepowodzenia?
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.