MSE oznacza średni kwadratowy błąd. Jest to miara wykonania oszacowania lub prognozy, równa średniej kwadratowej różnicy między wartościami obserwowanymi a wartościami oszacowanymi / przewidywanymi.
Estymatory maksymalnego prawdopodobieństwa (MLE) są asymptotycznie skuteczne; widzimy praktyczny wynik w tym, że często wypadają lepiej niż szacunki metodą momentów (MoM) (gdy się różnią), nawet przy małych próbkach Tutaj „lepsze niż” oznacza w tym sensie, że zazwyczaj ma mniejszą wariancję, gdy oba są obiektywne, i zazwyczaj mniejszy średni błąd kwadratowy …
Korzystam z klasyfikowania w Weka dla określonego zestawu danych i zauważyłem, że jeśli próbuję przewidzieć wartość nominalną, dane wyjściowe wyraźnie pokazują prawidłowe i niepoprawne wartości. Jednak teraz uruchamiam go dla atrybutu liczbowego, a wynikiem jest: Correlation coefficient 0.3305 Mean absolute error 11.6268 Root mean squared error 46.8547 Relative absolute error …
Patrząc na definicje Wikipedii: Mean Squared Error (MSE) Resztkowa suma kwadratów (RSS) Tak mi się wydaje MSE = 1N.RSS = 1N.∑ ( fja- yja)2)MSE=1NRSS=1N∑(fi−yi)2\text{MSE} = \frac{1}{N} \text{RSS} = \frac{1}{N} \sum (f_i -y_i)^2 gdzie N.NN jest numerem on próbek i fifif_i jest nasza ocena yiyiy_i . Jednak żaden z artykułów Wikipedii …
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 2 lata temu . Używam karetki, aby uruchomić sprawdzony krzyżowo losowy las w zbiorze danych. Zmienna Y jest czynnikiem. W moim zestawie danych nie ma …
Kiedy korzystam z GAM, daje mi resztkowy DF (ostatni wiersz kodu). Co to znaczy? Wychodząc poza przykład GAM, ogólnie, czy liczba stopni swobody może być liczbą niecałkowitą?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 -1.6217 -0.8971 …
Pokazując, że MSE można rozłożyć na wariancję plus kwadrat odchylenia, dowód w Wikipedii ma krok, zaznaczony na zdjęciu. Jak to działa? W jaki sposób oczekiwanie jest przenoszone na produkt z 3 na 4 etap? Jeśli te dwa warunki są niezależne, czy nie należy stosować oczekiwań do obu warunków? a jeśli …
Eksperymentuję trochę autoencoderów, a dzięki tensorflow stworzyłem model, który próbuje zrekonstruować zestaw danych MNIST. Moja sieć jest bardzo prosta: X, e1, e2, d1, Y, gdzie e1 i e2 są warstwami kodującymi, d2 i Y są warstwami dekodującymi (a Y jest zrekonstruowanym wyjściem). X ma 784 jednostki, e1 ma 100, e2 …
Czytam rozdział dotyczący kompromisu wariancji odchylenia w elementach statystycznego uczenia się i mam wątpliwości co do wzoru na stronie 29. Niech dane pochodzą z modelu takiego, że gdzie jest losowy liczba o oczekiwanej wartości i wariancja . Niech oczekiwana wartość błędu modelu wynosi gdzie jest prognozą naszego ucznia. Zgodnie z …
MAD = średnie odchylenie bezwzględne MSE = średni błąd kwadratu Widziałem sugestie z różnych miejsc, że MSE jest używany pomimo pewnych niepożądanych właściwości (np. Http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , który stwierdza na p8 „Powszechnie uważa się, że MAD jest lepszym kryterium niż MSE. Jednak matematycznie MSE jest wygodniejszy niż MAD. ”) Czy jest …
Załóżmy, że mamy dwa estymatory i dla niektórych parametrów . Aby ustalić, który estymator jest „lepszy”, czy patrzymy na MSE (średni błąd kwadratu)? Innymi słowy, patrzymy na gdzie jest błędem estymatora, a jest wariantem estymatora? Którykolwiek większy MSE jest gorszym estymatorem?α 2 x M S E = β 2 + …
Czytam o twierdzeniu Guassa-Markowa na wikipedii i miałem nadzieję, że ktoś może mi pomóc ustalić główny punkt tego twierdzenia. Zakładamy, że model liniowy w postaci macierzy podaje: i szukamy NIEBIESKIEGO, .y= Xβ+ ηy=Xβ+η y = X\beta +\eta βˆβ^ \widehat\beta Zgodnie z tym , to, że etykieta "pozostałych" i przycisków "błąd". …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.