Mam zestaw danych i chciałbym dowiedzieć się, która dystrybucja najlepiej pasuje do moich danych. Użyłem tej fitdistr()funkcji do oszacowania niezbędnych parametrów do opisania założonego rozkładu (tj. Weibull, Cauchy, Normal). Korzystając z tych parametrów, mogę przeprowadzić test Kołmogorowa-Smirnowa, aby oszacować, czy moje przykładowe dane pochodzą z tego samego rozkładu, co założony …
Mam SPSSdane wyjściowe dla modelu regresji logistycznej. Dane wyjściowe zgłaszają dwie miary dopasowania modelu Cox & Snelloraz Nagelkerke. Więc z reguły, które z tych mierników jako pasujące do modelu?R2R²R^² Lub który z tych dopasowanych wskaźników jest zwykle zgłaszany w czasopismach? Niektóre tło: Regresja próbuje przewidzieć obecność lub nieobecność ptaka (głuszca) …
Znam testy normalności, ale jak mam przetestować „Poissona”? Mam próbkę ~ 1000 nieujemnych liczb całkowitych, które, jak podejrzewam, pochodzą z rozkładu Poissona i chciałbym to przetestować.
Drodzy wszyscy - zauważyłem coś dziwnego, czego nie potrafię wyjaśnić, prawda? Podsumowując: ręczne podejście do obliczania przedziału ufności w modelu regresji logistycznej oraz funkcja R confint()dają różne wyniki. Przechodziłem przez regresję logistyczną stosowaną przez Hosmer & Lemeshow (2. edycja). W trzecim rozdziale znajduje się przykład obliczenia ilorazu szans i 95% …
Statystyka testu dla testu Hosmera-Lemeshowa (HLT) dla dobroci dopasowania (GOF) modelu regresji logistycznej jest zdefiniowana następująco: Próbka jest następnie dzielona na decyli, , na decyl jeden oblicza następujące ilości:d=10d=10d=10D1,D2,…,DdD1,D2,…,DdD_1, D_2, \dots , D_{d} O1d=∑i∈DdyiO1d=∑i∈DdyiO_{1d}=\displaystyle \sum_{i \in D_d} y_i , tj. Zaobserwowana liczba pozytywnych przypadków w decylu ;DdDdD_d O0d=∑i∈Dd(1−yi)O0d=∑i∈Dd(1−yi)O_{0d}=\displaystyle \sum_{i \in …
To wygląda na podobne pytanie i nie uzyskało wielu odpowiedzi. Pomijając testy, takie jak D Cooka, i patrząc na resztki jako grupę, interesuje mnie, w jaki sposób inni używają resztek podczas oceny dobroci dopasowania. Używam surowych pozostałości: na wykresie QQ do oceny normalności w wykresie rozrzutu porównaniu do reszt, w …
Jestem całkiem nowy w statystyce i potrzebuję twojej pomocy. Mam małą próbkę, jak następuje: H4U 0.269 0.357 0.2 0.221 0.275 0.277 0.253 0.127 0.246 Przeprowadziłem test Shapiro-Wilk przy użyciu R: shapiro.test(precisionH4U$H4U) i otrzymałem następujący wynik: W = 0.9502, p-value = 0.6921 Teraz, jeśli założę, że poziom istotności na 0,05, niż …
Jak mogę sprawdzić rzetelność dwudziestostronnej kostki (d20)? Oczywiście porównałbym rozkład wartości z rozkładem jednolitym. Niejasno pamiętam test Chi-kwadrat na studiach. Jak mogę to zastosować, aby sprawdzić, czy kość jest sprawiedliwa?
Właśnie natknąłem się na ten artykuł , który opisuje, jak obliczyć powtarzalność (aka niezawodność, aka korelacja wewnątrzklasowa) pomiaru za pomocą modelowania efektów mieszanych. Kod R byłby następujący: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted repeatability …
Różne testy hipotez, takie jak test GOF , Kołmogorow-Smirnov, Anderson-Darling itp., Mają ten podstawowy format:χ2)χ2)\chi^{2} H.0H.0H_0 : Dane są zgodne z podanym rozkładem. H.1H.1H_1 : Dane nie są zgodne z podaną dystrybucją. Zazwyczaj ocenia się twierdzenie, że niektóre dane są zgodne z pewnym rozkładem, a jeśli odrzuca się , dane …
Mam dwa zestawy danych, jeden z zestawu obserwacji fizycznych (temperatur), a drugi z zestawu modeli numerycznych. Robię analizę idealnego modelu, zakładając, że zespół modeli reprezentuje prawdziwą, niezależną próbkę i sprawdzam, czy obserwacje pochodzą z tego rozkładu. Statystyka, którą obliczyłem, jest znormalizowana i teoretycznie powinna być standardowym rozkładem normalnym. Oczywiście nie …
Jak wszyscy wiemy, istnieją 2 metody oceny modelu regresji logistycznej i testują one bardzo różne rzeczy Moc predykcyjna: Uzyskaj statystykę mierzącą, jak dobrze możesz przewidzieć zmienną zależną na podstawie zmiennych niezależnych. Dobrze znanymi Pseudo R ^ 2 są McFadden (1974) oraz Cox i Snell (1989). Statystyki dobroci dopasowania Test mówi, …
Pytania dla początkujących: Chcę przetestować, czy dwa dyskretne zestawy danych pochodzą z tej samej dystrybucji. Zaproponowano mi test Kołmogorowa-Smirnowa. Conover ( Practical Nonparametric Statistics , 3d) wydaje się mówić, że do tego celu można zastosować test Kołmogorowa-Smirnowa, ale jego zachowanie jest „konserwatywne” z dyskretnymi rozkładami i nie jestem pewien, co …
Po uwzględnieniu w artykule modelu regresji kwantowej recenzenci chcą, żebym włączyła do niego skorygowane . Obliczyłem pseudo- (z pracy JASA Koenkera i Machado z 1999 r. ) Dla trzech kwantyli będących przedmiotem zainteresowania w moim badaniu.R2)R2)R^2R2)R2)R^2 Jednak nigdy nie słyszałem o skorygowanej wartości dla regresji kwantowej i nie wiedziałbym, jak …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.