Pytania otagowane jako uniform

Rozkład równomierny opisuje zmienną losową, która równie dobrze może przyjąć dowolną wartość w swoim obszarze próbki.

1
Łącznie uzupełnij wystarczające statystyki: jednolite (a, b)
Niech X=(x1,x2,…xn)X=(x1,x2,…xn)\mathbf{X}= (x_1, x_2, \dots x_n) będzie próbką losową z rozkładu jednolitego na (a,b)(a,b)(a,b) , gdzie a&lt;ba&lt;ba < b . Niech Y1Y1Y_1 i YnYnY_n będą największymi i najmniejszymi statystykami rzędu. Pokaż, że statystyka (Y1,Yn)(Y1,Yn)(Y_1, Y_n) jest łącznie kompletną wystarczającą statystyką dla parametru θ=(a,b)θ=(a,b)\theta = (a, b). Nie jest dla mnie …
1
Jak pobierać próbki równomiernie z powierzchni hiper-elipsoidy (stała odległość Mahalanobisa)?
Czy w przypadku wielowymiarowym o wartościach rzeczywistych istnieje sposób, aby równomiernie próbkować punkty z powierzchni, na których odległość Mahalanobisa od średniej jest stała? EDYCJA: sprowadza się to do równomiernego pobierania próbek z powierzchni hiperlipsoidy, która spełnia równanie, (x−μ)TΣ−1(x−μ)=d2.(x−μ)TΣ−1(x−μ)=d2.(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu) = d^2. Mówiąc bardziej precyzyjnie, w „równomiernie”, to znaczy próbki, tak, …
3
Prawdopodobieństwo warunkowe zmiennej ciągłej
Załóżmy, że zmienna losowa ma ciągły rozkład jednolity o parametrach 0 i 10 (tj. )UUUU∼U(0,10)U∼U(0,10)U \sim \rm{U}(0,10) Teraz oznaczmy A zdarzenie, które = 5, a B zdarzenie, które jest równe albo albo 6. Według mojego zrozumienia, oba zdarzenia mają zerowe prawdopodobieństwo wystąpienia.UUUUUU555 Teraz, jeśli rozważymy obliczenie , nie możemy użyć …
4
Biorąc pod uwagę n równomiernie rozłożonych rv, jaki jest PDF dla jednego rv podzielony przez sumę wszystkich nv.v?
Interesuje mnie następujący rodzaj przypadku: istnieją ciągłe zmienne losowe „n”, które muszą sumować się do 1. Co to byłby plik PDF dla każdej pojedynczej takiej zmiennej? Jeśli więc n=3n=3n=3 , to jestem zainteresowany rozkładem dla X1X1+X2+X3X1X1+X2+X3\frac{X_1}{X_1+X_2+X_3} , gdzieX1,X2X1,X2X_1, X_2iX3X3 X_3 są rozmieszczone równomiernie. Średni oczywiście w tym przykładzie jest1/31/31/3, a …
10 uniform 
3
Dystrybucja
Jako rutynowe ćwiczenie próbuję znaleźć rozkład X2)+Y2)-------√X2)+Y2)\sqrt{X^2+Y^2} gdzie XXX i YYY są niezależne U( 0 , 1 )U(0,1) U(0,1) zmienne losowe. Łączna gęstość wynosząca ( X, Y)(X,Y)(X,Y) jest faX, Y( x , y) =10 &lt; x , y&lt; 1faX,Y(x,y)=10&lt;x,y&lt;1f_{X,Y}(x,y)=\mathbf 1_{0\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right), tak jak cosθcos⁡θ\cos\theta zmniejsza się na θ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]; izsinθ&lt;1⟹θ&lt;sin−1(1z)zsin⁡θ&lt;1⟹θ&lt;sin−1⁡(1z)z\sin\theta<1\implies\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right), tak jak …
3
Oszacowanie parametru rozkładu jednolitego: niewłaściwy wcześniej?
Mamy N próbek, , z jednolitego rozkładu [0, \ theta], gdzie \ theta jest nieznany. Oszacuj \ theta na podstawie danych.XiXiX_i[0,θ][0,θ][0,\theta]θθ\thetaθθ\theta Tak więc zasada Bayesa ... f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(\theta | {X_i}) = \frac{f({X_i}|\theta)f(\theta)}{f({X_i})} a prawdopodobieństwo wynosi: f(Xi|θ)=∏Ni=11θf(Xi|θ)=∏i=1N1θf({X_i}|\theta) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\theta} (edytuj: kiedy 0≤Xi≤θ0≤Xi≤θ0 \le X_i \le \theta dla wszystkich iii , a …
1
Jakie są zalety korzystania z testów permutacyjnych?
Podczas testowania niektórych hipotez zerowych w porównaniu z alternatywnymi hipotezami za pomocą statystyki testowej , gdzie , zastosuj test permutacji z zestawem permutacji na a my mamy nową statystykę U(X)U(X)U(X)X={xi,...,xn}X={xi,...,xn}X = \{ x_i, ..., x_n\}GGGXXXT(X):=#{π∈G:U(πX)≥U(X)}|G|.T(X):=#{π∈G:U(πX)≥U(X)}|G|. T(X) := \frac{\# \{\pi \in G: U(\pi X) \geq U(X)\}}{|G|}. Jakie są zalety korzystania z …
4
Model historii zdarzeń dyskretnych (przeżycie) w R.
Próbuję dopasować model czasu dyskretnego do R, ale nie jestem pewien, jak to zrobić. Czytałem, że możesz zorganizować zmienną zależną w różnych wierszach, po jednym dla każdej obserwacji czasu, i użyć glmfunkcji z łączem logit lub cloglog. W tym sensie, mam trzy kolumny: ID, Event(1 lub 0, w każdym okresie …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.