Pytania otagowane jako time-series

Szeregi czasowe to dane obserwowane w czasie (w ciągłym czasie lub w dyskretnych przedziałach czasowych).

2
Jak określić przewidywalność szeregów czasowych?
Jedną z ważnych kwestii, przed którymi stoją prognozy, jest to, czy daną serię można prognozować, czy nie? Natknąłem się na artykuł zatytułowany „ Entropia jako wskaźnik Priori przewidywalności ” autorstwa Petera Catta, który wykorzystuje aproksymalną entropię (ApEn) jako miarę względną do określenia danego szeregu czasowego. Artykuł mówi: „Mniejsze wartości ApEn …
2
Interwencja z różnicowaniem
Podczas przeprowadzania analizy interwencyjnej z wykorzystaniem danych szeregów czasowych (zwanych również przerwanymi szeregami czasowymi), jak tutaj omówiono , na przykład jednym z moich wymagań jest oszacowanie całkowitego zysku (lub straty) spowodowanego interwencją - tj. Liczby jednostek uzyskanych lub utraconych (zmienna Y ). Nie do końca rozumiem, jak oszacować funkcję interwencji …
2
Czy dwukierunkowa ANOVA jest odpowiednia?
To jest opis mojego badania. Eksperymentuję z trzema roślinami: A, B i C. Rośliny te mają obniżać poziom glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą. Chcę ustalić, która z tych trzech roślin ma dłuższy wpływ na obniżenie poziomu glukozy we krwi po jednorazowym podaniu myszom. Odbywa się to poprzez pomiar …
3
Prognozowanie funkcji gęstości
Robię badania dotyczące prognozowania szeregów czasowych funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Naszym celem jest prognozowanie pliku PDF na podstawie pliku PDF zaobserwowanego w przeszłości (zwykle szacowany). Opracowana przez nas metoda prognozowania sprawdza się całkiem dobrze w badaniach symulacyjnych. Potrzebuję jednak liczbowego przykładu z prawdziwych aplikacji, aby lepiej zilustrować naszą metodę. Czy istnieją …
1
Jak włączyć innowacyjną wartość odstającą przy obserwacji 48 w moim modelu ARIMA?
Pracuję nad zestawem danych. Po zastosowaniu niektórych technik identyfikacji modelu, wyszłam z modelem ARIMA (0,2,1). Użyłem detectIOfunkcji w pakiecie TSAw R do wykrycia innowacyjnej wartości odstającej (IO) przy 48. obserwacji mojego oryginalnego zestawu danych. Jak włączyć tę wartość odstającą do mojego modelu, aby móc jej używać do celów prognozowania? Nie …
10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 
3
Jak interaktywnie wyświetlać dane dużych szeregów czasowych?
Często mam do czynienia z rozsądną ilością danych szeregów czasowych, 50-200 milionów podwójnych z powiązanymi znacznikami czasu i chciałbym je wizualizować dynamicznie. Czy istnieje oprogramowanie umożliwiające to skutecznie? Co powiesz na biblioteki i formaty danych? Zoom-cache jest jednym z przykładów bibliotek skupiających się na dużych seriach czasowych. W Zoom-cache dane …
2
Interpretowanie sezonowości za pomocą ACF i PACF
Mam zestaw danych, w którym intuicja empiryczna mówi, że powinienem oczekiwać cotygodniowej sezonowości (tj. Zachowanie w sobotę i niedzielę różni się od reszty tygodnia). Czy to założenie powinno być prawdziwe, czy wykres autokorelacji nie powinien dać mi impulsów przy wielokrotnościach opóźnienia wynoszących 7? Oto próbka danych: data = TemporalData[{{{2012, 09, …
1
„Twierdzenie o granicy środkowej” dla sumy ważonej skorelowanych zmiennych losowych
Czytam gazetę, która to twierdzi X^k= 1N.--√∑j = 0N.- 1Xjotmi- i 2 πk j / N,X^k=1N.∑jot=0N.-1Xjotmi-ja2)πkjot/N.,\hat{X}_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}X_je^{-i2\pi kj/N}, (tj. dyskretna transformata Fouriera , DFT) przez CLT ma tendencję do (złożonej) losowej zmiennej gaussowskiej. Wiem jednak, że ogólnie nie jest to prawdą. Po przeczytaniu tego (błędnego) argumentu przeszukałem sieć i znalazłem ten …
3
Jak modelować monetę z tendencją do zmian w czasie?
Modele monet tendencyjnych mają zwykle jeden parametr . Jednym ze sposobów oszacowania z serii losowań jest użycie wcześniejszej wersji beta i obliczenie rozkładu tylnej z prawdopodobieństwem dwumianowym.θθ = P( Head | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta W moich ustawieniach, z powodu jakiegoś dziwnego procesu fizycznego, moje właściwości monety powoli …
1
Asynchroniczna (nieregularna) analiza szeregów czasowych
Próbuję przeanalizować opóźnienie między szeregami czasowymi dwóch cen akcji. W regularnych analizach szeregów czasowych możemy wykonać Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Jak jednak sobie z tym poradzić w nieregularnie rozmieszczonych szeregach czasowych. Hipoteza jest taka, że ​​jeden z instrumentów prowadzi drugi. Mam dane dla obu symboli w mikrosekundach. Przejrzałem pakiet …
1
Wzorzec kliknięć myszy (lub klawiatury) i przewidywanie aktywności użytkownika komputera
Czy na podstawie wyłącznie czasowego wzoru kliknięć myszą (lista czasów kliknięcia ) można przewidzieć aktywność użytkownika komputera?[ t1, t2), t3), … ][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Na przykład poza pracą: spędzaniem czasu na Facebooku, oglądaniem zdjęć i graniem w grę komputerową. Jeśli są to bardziej szczegółowe prognozy (np. Granie w StarCraft vs Counter Strike …
2
Jaka jest różnica między korelacją szeregową a posiadaniem katalogu głównego?
Być może mieszam swoje koncepcje szeregów czasowych i nieszeregowych, ale jaka jest różnica między modelem regresji wykazującym korelację szeregową a modelem wykazującym pierwiastek jednostkowy? Ponadto, dlaczego można użyć testu Durbina-Watsona do testowania korelacji szeregowej, ale należy użyć testu Dickeya-Fullera dla pierwiastków jednostkowych? (Mój podręcznik mówi, że dzieje się tak, ponieważ …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.