Być może mieszam swoje koncepcje szeregów czasowych i nieszeregowych, ale jaka jest różnica między modelem regresji wykazującym korelację szeregową a modelem wykazującym pierwiastek jednostkowy?
Ponadto, dlaczego można użyć testu Durbina-Watsona do testowania korelacji szeregowej, ale należy użyć testu Dickeya-Fullera dla pierwiastków jednostkowych? (Mój podręcznik mówi, że dzieje się tak, ponieważ testu Durbun Watson nie można używać w modelach, które zawierają opóźnienia w zmiennych niezależnych).