Pytania otagowane jako unit-root

3
Intuicyjne wyjaśnienie rdzenia jednostki
Jak wyjaśniłbyś intuicyjnie, czym jest root root, w kontekście testu root root? Zastanawiam się nad wytłumaczeniem, tak jak założyłem to pytanie . Przypadek z pierwiastkiem jednostkowym jest taki, że wiem (przy okazji, mało), że test pierwiastka jednostkowego służy do testowania stacjonarności w szeregu czasowym, ale to po prostu to. Jak …
3
Dobry przykład, w którym seria bez pierwiastka nie jest stacjonarna?
Kilkakrotnie widziałem, jak ludzie odrzucają wartość zerową w rozszerzonym teście Dickeya-Fullera , a następnie twierdzą, że pokazuje, że ich seria jest stacjonarna (niestety nie mogę pokazać źródeł tych twierdzeń, ale wyobrażam sobie, że podobne twierdzenia istnieją tu i tam w jeden lub inny dziennik). Twierdzę, że jest to nieporozumienie (to, …
3
Który test Dickeya-Fullera dla szeregu czasowego modelowanego za pomocą przecięcia / dryfu i trendu liniowego?
Krótka wersja: Mam szereg danych klimatycznych, które testuję pod kątem stacjonarności. Na podstawie wcześniejszych badań spodziewam się, że model leżący u podstaw (lub, że tak powiem, „generowania” danych) będzie miał wyraz przechwytujący i pozytywny liniowy trend czasu. Aby przetestować te dane pod kątem stacjonarności, czy powinienem użyć testu Dickeya-Fullera, który …
1
Test na kointegrację między dwoma szeregami czasowymi przy użyciu dwuetapowej metody Engle – Grangera
Próbuję przetestować kointegrację między dwoma szeregami czasowymi. Obie serie mają tygodniowe dane obejmujące ~ 3 lata. Próbuję wykonać metodę dwuetapową Engle-Granger. Moja kolejność operacji jest następująca. Testuj każdą serię czasową pod kątem pierwiastka za pomocą Augmented Dickey-Fuller. Zakładając, że oba mają pierwiastki, następnie znajdź liniowe przybliżenie relacji za pomocą OLS. …
6
Interpretacja wyników ur.df R (test na pierwiastek Dickeya-Fullera)
Korzystam z następującego testu root root (Dickey-Fuller) na szeregu czasowym, używając ur.df()funkcji w urcapakiecie. Polecenie to: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Dane wyjściowe to: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q …
2
Jaka jest różnica między korelacją szeregową a posiadaniem katalogu głównego?
Być może mieszam swoje koncepcje szeregów czasowych i nieszeregowych, ale jaka jest różnica między modelem regresji wykazującym korelację szeregową a modelem wykazującym pierwiastek jednostkowy? Ponadto, dlaczego można użyć testu Durbina-Watsona do testowania korelacji szeregowej, ale należy użyć testu Dickeya-Fullera dla pierwiastków jednostkowych? (Mój podręcznik mówi, że dzieje się tak, ponieważ …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.