Asynchroniczna (nieregularna) analiza szeregów czasowych

Próbuję przeanalizować opóźnienie między szeregami czasowymi dwóch cen akcji. W regularnych analizach szeregów czasowych możemy wykonać Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Jak jednak sobie z tym poradzić w nieregularnie rozmieszczonych szeregach czasowych.

Hipoteza jest taka, że jeden z instrumentów prowadzi drugi.

Mam dane dla obu symboli w mikrosekundach.

Przejrzałem pakiet RTAQ i również spróbowałem zastosować VECM. RTAQ jest bardziej na jednowymiarowym szeregu czasowym, podczas gdy VECM nie ma znaczenia w tych skalach czasowych.

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")

r time-series cross-correlation unevenly-spaced-time-series

— shoonya
źródło

musisz użyć odtwarzalnego zestawu danych

— John

Nie bardzo wiesz, dlaczego tak mówisz? Czy możesz rozwinąć?

— shoonya

@John oznacza (myślę), że bardziej prawdopodobne jest uzyskanie użytecznej odpowiedzi, jeśli podasz dane, które mogą być łatwo wykorzystane przez osoby odpowiadające w celu przetestowania i zilustrowania ich metod (patrz tinyurl.com/reproducible-000 ). Sądzę, że modele parametryczne dla korelacji krzyżowych / widm krzyżowych byłyby konieczne ...

— Ben Bolker

to powinno naprawdę iść na CrossValidated

— nico

ponieważ pytanie jest prawdopodobnie wystarczająco trudne, że nie ma oczywistej standardowej metodologii. Zamiast „Chcę zastosować dobrze znaną procedurę statystyczną X, czy jest ona zaimplementowana w R / jak mam się nią posługiwać?”, To bardziej w stylu „czy istnieje dobra procedura statystyczna do rozwiązania problemu Y”? Alternatywnie, może warto sprawdzić r-sig-finance (myślę, że istnieje taka lista mailingowa ...)

— Ben Bolker

Znam jedno możliwe rozwiązanie, ale jest wystarczająco skomplikowane, że wybiorę łatwą opcję i połączę cię z odpowiednią pracą naukową (moim zdaniem krytycznie niedoceniona):

Frank de Jong, Theo Nijman (1997) „Analiza wysokiej częstotliwości relacji lead-lag między rynkami finansowymi”

Jestem pewien, że od tego czasu trzeba było więcej pracy nad tym problemem. Dobrym sposobem na znalezienie go jest skorzystanie ze strony „cytowań” w witrynie ideas.repec. Link do odpowiedniej strony dla wyżej wymienionego artykułu znajduje się tutaj . Kilka tytułów wygląda dość trafnie.

— Colin T. Bowers
źródło