Pytania otagowane jako statistical-significance

Istotność statystyczna odnosi się do prawdopodobieństwa, że ​​jeśli w populacji, z której pobrano tę próbkę, prawdziwym efektem byłoby 0 (lub pewna hipotetyczna wartość), statystyka testowa byłaby tak ekstremalna lub bardziej ekstremalna, niż ta uzyskana w próbie.

2
Czy test statystyczny może zwrócić wartość p wynoszącą zero?
Nie mam na myśli wartości bliskiej zeru (zaokrąglonej do zera przez niektóre oprogramowanie statystyczne), ale raczej dosłownie zero. Jeśli tak, to czy oznaczałoby to, że prawdopodobieństwo uzyskania uzyskanych danych przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej wynosi również zero? Jakie są (niektóre przykłady) testy statystyczne, które mogą zwrócić tego rodzaju wyniki? Edytowano …
3
Porównanie wyników dokładności dwóch klasyfikatorów dla istotności statystycznej z testem t
Chcę porównać dokładność dwóch klasyfikatorów dla istotności statystycznej. Oba klasyfikatory działają na tym samym zestawie danych. To prowadzi mnie do przekonania, że ​​powinienem używać testu t jednej próbki z tego, co czytałem . Na przykład: Classifier 1: 51% accuracy Classifier 2: 64% accuracy Dataset size: 78,000 Czy to właściwy test? …
2
Jaka jest różnica między „testowaniem hipotezy” a „testem istotności”?
Czy istnieje różnica między zwrotami „testowanie hipotezy” i „test istotności”, czy są one takie same? Po szczegółowej odpowiedzi od @Micheal Lew mam jedno zamieszanie, że dzisiejsza hipoteza (np. Test t do średniej testowej) jest przykładem albo „testu istotności”, albo „testu hipotezy”? Czy jest to połączenie obu? Jak wyróżniłbyś je za …
2
Duża wariancja rozkładu wartości p (argument w Taleb 2016)
Próbuję zrozumieć wielkie roszczenia zdjęcie wykonane w Taleb, 2016, meta-Dystrybucja standardowe wartości p . W nim Taleb przedstawia następujący argument za niewiarygodnością wartości p (jak rozumiem): Procedura estymacji działająca na punktach danych pochodzących z niektórych rozkładów wartości wyjściowych X wartość ap. Jeśli narysujemy n punktów z tego rozkładu i wyprowadzimy …
5
Interpretacja nieistotnych wyników jako „trendów”
Niedawno dwaj różni współpracownicy użyli pewnego rodzaju argumentu na temat różnic między warunkami, które wydają mi się nieprawidłowe. Obaj współpracownicy używają statystyk, ale nie są statystykami. Jestem nowicjuszem w statystyce. W obu przypadkach argumentowałem, że ponieważ nie było znaczącej różnicy między dwoma warunkami w eksperymencie, błędne było ogólne twierdzenie o …
1
Testowanie hipotez sekwencyjnych w naukach podstawowych
Jestem farmakologiem i z mojego doświadczenia wynika, że ​​prawie wszystkie prace z podstawowych badań biomedycznych wykorzystują test t-Studenta (albo do wnioskowania, albo do spełnienia oczekiwań ...). Kilka lat temu zwróciłem uwagę, że test t-Studenta nie jest najskuteczniejszym testem, jaki można zastosować: testy sekwencyjne oferują znacznie większą moc dla dowolnej wielkości …
1
Jaka intuicja kryje się za wymiennymi próbkami pod hipotezą zerową?
Testy permutacyjne (zwane również testem randomizacji, testem ponownej randomizacji lub testem dokładnym) są bardzo przydatne i przydają się, gdy t-testnie jest spełnione założenie o rozkładzie normalnym wymagane na przykład i gdy transformacja wartości przez ranking test nieparametryczny, Mann-Whitney-U-testktóry prowadziłby do utraty większej ilości informacji. Jednak nie należy zapominać o jednym …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 
3
Termin kwadratowy lub interakcyjny jest znaczący w oderwaniu, ale żaden z nich nie jest razem
W ramach zadania musiałem dopasować model do dwóch zmiennych predykcyjnych. Następnie musiałem narysować wykres reszt modelu w oparciu o jeden z zawartych predyktorów i na tej podstawie dokonać zmian. Na wykresie pokazano trend krzywoliniowy, dlatego włączyłem kwadratowy termin dla tego predyktora. Nowy model pokazał, że kwadrat jest znaczący. Jak dotąd …
4
Testujesz statystycznie istotną różnicę w szeregach czasowych?
Mam szereg czasowy cen dwóch papierów wartościowych, A i B, w tym samym okresie i próbkowanych z tą samą częstotliwością. Chciałbym przetestować, czy istnieje jakakolwiek statystycznie istotna różnica w czasie między dwiema cenami (moja hipoteza zerowa byłaby taka, że ​​różnica jest zerowa). W szczególności używam różnic cen jako wskaźnika wydajności …
5
Czy mogę zignorować współczynniki dla nieistotnych poziomów czynników w modelu liniowym?
Po szukaniu wyjaśnienia na temat współczynników modeli liniowych tutaj mam pytanie uzupełniające dotyczące braku oznakowania (wysoka wartość p) dla współczynników poziomów czynników. Przykład: jeśli mój model liniowy zawiera współczynnik z 10 poziomami, a tylko 3 z tych poziomów mają powiązane z nimi znaczące wartości p, to przy użyciu modelu do …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.