Użyj tego znacznika w przypadku każdego * pytania na temat *, które (a) obejmuje `R` jako krytyczną część pytania lub oczekiwaną odpowiedź, a (b) nie jest * tylko * o tym, jak używać` R`.
Zastanawiałem się, czy można mieć bardzo silny współczynnik korelacji (powiedzmy .9 lub wyższy), z wysoką wartością p (powiedzmy .25 lub wyższy)? Oto przykład niskiego współczynnika korelacji o wysokiej wartości p: set.seed(10) y <- rnorm(100) x <- rnorm(100)+.1*y cor.test(x,y) cor = 0,03908927, p = 0,6994 Wysoki współczynnik korelacji, niska wartość p: …
Dopasowuję model ARIMA do codziennych szeregów czasowych. Dane są gromadzone codziennie od 02-01-2010 do 30-07-2011 i dotyczą sprzedaży gazet. Ponieważ można znaleźć tygodniowy wzorzec sprzedaży (średnia dzienna liczba sprzedanych egzemplarzy jest zwykle taka sama od poniedziałku do piątku, a następnie wzrasta w sobotę i niedzielę), staram się uchwycić tę „sezonowość”. …
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Czy ktoś mógłby zaoferować jakieś wskazówki, jak używać weightsargumentu w lmfunkcji R. Powiedzmy, na przykład, że próbujesz dopasować model do danych o ruchu drogowym i …
Zastanawiałem się, czy możliwe jest wygenerowanie skorelowanych losowych zmiennych dwumianowych po zastosowaniu transformacji liniowej? Poniżej wypróbowałem coś prostego w R i daje to pewną korelację. Ale zastanawiałem się, czy istnieje jakiś zasadny sposób, aby to zrobić? X1 = rbinom(1e4, 6, .5) ; X2 = rbinom(1e4, 6, .5) ; X3 = …
Jak działa metoda inwersji? Powiedzmy, że mam losową próbkę o gęstości powyżej a zatem z cdf na . Następnie metodą inwersji otrzymuję rozkład jako . f ( x ; θ ) = 1X1, X2), . . . , XnX1,X2),...,XnX_1,X_2,...,X_n 0<x<1FX(x)=x1/θ(0,1)XF - 1 X(u)=uθfa( x ; θ ) = 1θx( 1 …
Próbuję dopasować uogólnione modele liniowe do niektórych zestawów danych zliczania, które mogą być rozproszone lub nie. Dwa obowiązujące tutaj rozkłady kanoniczne to Poisson i ujemny dwumianowy (Negbin), z EV i wariancjąμμ\mu V.rP.= μVarP=μVar_P = \mu V.rN.b= μ + μ2)θVarNB=μ+μ2θVar_{NB} = \mu + \frac{\mu^2}{\theta} który może być wyposażony w R z …
Kiedy wykreślam histogram moich danych, ma on dwa szczyty: Czy to oznacza potencjalny rozkład multimodalny? Uruchomiłem dip.testw R ( library(diptest)), a dane wyjściowe to: D = 0.0275, p-value = 0.7913 Czy mogę stwierdzić, że moje dane mają rozkład multimodalny? DANE 10346 13698 13894 19854 28066 26620 27066 16658 9221 13578 …
Mam następujący wynik działania funkcji glm. Jak mogę zinterpretować następujące wartości: Odchylenie zerowe Pozostałe odchylenie AIC Czy mają coś wspólnego z dobrością dopasowania? Czy mogę obliczyć wartość dobroci dopasowania na podstawie tych wyników, takich jak kwadrat R lub jakakolwiek inna miara? Call: glm(formula = tmpData$Y ~ tmpData$X1 + tmpData$X2 + …
To pytanie raczej nie pomoże przyszłym użytkownikom; dotyczy on tylko niewielkiego obszaru geograficznego, określonego momentu w czasie lub wyjątkowo wąskiej sytuacji, która nie ma ogólnego zastosowania do ogólnoświatowej publiczności w Internecie. Aby uzyskać szersze zastosowanie tego pytania, odwiedź Centrum pomocy . Zamknięte 7 lat temu . Chciałem wiedzieć, co oznacza …
Po przeprowadzeniu analizy głównego składnika (PCA) chcę rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA (tzn. Znaleźć jego współrzędne w układzie współrzędnych PCA). Mam obliczony PCA w języku R użyciu prcomp. Teraz powinienem być w stanie pomnożyć mój wektor przez macierz obrotu PCA. Czy główne elementy tej macierzy powinny być ułożone w …
Za pomocą następującego zestawu danych chciałem sprawdzić, czy odpowiedź (efekt) zmienia się w odniesieniu do witryn, sezonu, czasu trwania i ich interakcji. Niektóre internetowe fora poświęcone statystykom sugerowały, żebym kontynuował liniowe modele z efektami mieszanymi, ale problem polega na tym, że ponieważ replikacje są losowe w każdej stacji, nie mam …
Na przykład, w RThe MASS::mvrnorm()Funkcja ta jest przydatna do generowania danych, aby wykazać różne rzeczy w statystykach. Bierze obowiązkowy Sigmaargument, który jest macierzą symetryczną określającą macierz kowariancji zmiennych. Jak utworzyć symetryczną macierz z dowolnymi wpisami?n×nn×nn\times n
Pracowałem z niektórymi danymi, które mają pewne problemy z powtarzanymi pomiarami. W ten sposób zauważyłem bardzo różne zachowanie między danymi testowymi lme()i ich lmer()używanie i chcę wiedzieć, dlaczego. Fałszywy zestaw danych, który utworzyłem, zawiera pomiary wzrostu i masy ciała dla 10 osób, wykonane dwukrotnie. Ustawiłem dane tak, aby między badanymi …
Usiłuję napisać program w języku R, który symuluje pseudolosowe liczby z rozkładu za pomocą funkcji rozkładu skumulowanego: fa( x ) = 1 - exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq 0 gdziea , b > 0 , p ∈ ( 0 , 1 )za,b>0,p∈(0,1)a,b>0, p \in (0,1) Próbowałem próbkowania z transformacją …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.